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FMZ アップグレード後にユニバーサルなマルチ通貨取引戦略を迅速に構築する方法
Created 2024-09-30 15:22:55 Updated 2024-11-05 17:46:43
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序文
Inventor Quantitative Trading Platform の設立時期が早すぎました。当時は取引所や通貨が非常に限られており、取引モデルも多くありませんでした。そのため、初期の API 設計は比較的シンプルで、単一通貨の取引戦略に重点を置いていました。長年の反復を経て、特に最新バージョンでは、比較的完成度が高くなり、よく使用される交換 API はカプセル化された関数で完成できるようになりました。特に、複数通貨戦略の場合、市場情報、アカウント、取引の取得が以前よりもはるかに簡単になり、取引所の API インターフェースにアクセスするために IO 機能が不要になりました。バックテストも実際の取引と互換性を持つようにアップグレードされました。つまり、戦略に元々多くの専用メソッドがあり、複数の取引所やバックテストに使用できない場合は、アップグレードすることをお勧めします。この記事では、現在の戦略フレームワークを戦略と組み合わせて紹介します。
カストディアンはこれを完全にサポートするために 3.7 にアップグレードする必要があります。API インターフェースの新機能に関する情報は、Inventor Quantitative Trading Platform の API ドキュメントに更新されています。
構文ガイド: https://www.fmz.com/syntax-guide
ユーザーガイド: https://www.fmz.com/user-guide
正確性を得る
現在、API には精度を取得するための統一された機能があり、ここでは永久契約を例に紹介します。
//全局的变量，储存数据，SYMBOLS代表要交易的币种，格式如"BTC,ETH,LTC", QUOTO为基础货币，永续合约常见的有USDT，USDC，INTERVAL代表循环的间隔。
var Info = { trade_symbols: SYMBOLS.split(","), base_coin: QUOTO, ticker: {}, order: {}, account: {}, precision: {},
position: {}, time:{}, count：{}, interval:INTERVAL}
function InitInfo() {
//初始化策略
if (!IsVirtual() && Version() < 3.7){
throw "FMZ平台升级API，需要下载最新托管者|Update to neweset docekr";
}
Info.account = {init_balance:0};
Info.time = {
update_ticker_time: 0,
update_pos_time: 0,
update_profit_time: 0,
update_account_time: 0,
update_status_time: 0,
last_loop_time:0,
loop_delay：0,
};
for (let i = 0; i < Info.trade_symbols.length; i++) {
let symbol = Info.trade_symbols[i];
Info.ticker[symbol] = { last: 0, ask: 0, bid: 0 };
Info.order[symbol] = { buy: { id: 0, price: 0, amount: 0 }, sell: { id: 0, price: 0, amount: 0 } };
Info.position[symbol] = { amount: 0, hold_price: 0, unrealised_profit: 0, open_time: 0, value: 0 };
Info.precision[symbol] = {};
}
}
//获取精度
function GetPrecision() {
let exchange_info = exchange.GetMarkets();
for (let pair in exchange_info) {
let symbol = pair.split('_')[0]; //永续合约交易对的格式为 BTC_USDT.swap
if (Info.trade_symbols.indexOf(symbol) > -1 && pair.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) && pair.endsWith("swap")) {
Info.precision[symbol].tick_size = exchange_info[pair].TickSize;
Info.precision[symbol].amount_size = exchange_info[pair].AmountSize;
Info.precision[symbol].price_precision = exchange_info[pair].PricePrecision
Info.precision[symbol].amount_precision = exchange_info[pair].AmountPrecision
Info.precision[symbol].min_qty = exchange_info[pair].MinQty
Info.precision[symbol].max_qty = exchange_info[pair].MaxQty
Info.precision[symbol].min_notional = exchange_info[pair].MinNotional
Info.precision[symbol].ctVal = exchange_info[pair].CtVal; //合约价值，如1张代表0.01个币
if (exchange_info[pair].CtValCcy != symbol){ //价值的计价货币，这里不处理币本位的情况，如1张价值100美元
throw "不支持币本位|Don't support coin margin type"
}
}
}
}
見積もりを取得
多品種戦略を設計するには、完全な市場状況を把握する必要があります。この集約された市場インターフェースは不可欠であり、GetTickers 機能はほとんどの主流の取引所をサポートしています。
function UpdateTicker() {
//更新价格
let ticker = exchange.GetTickers();
if (!ticker) {
Log("获取行情失败|Fail to get market", GetLastError());
return;
}
Info.time.update_ticker_time = Date.now();
for (let i = 0; i < ticker.length; i++) {
let symbol = ticker[i].Symbol.split('_')[0];
if (!ticker[i].Symbol.split('.')[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0 || !ticker[i].Symbol.endsWith('swap')) {
continue;
}
Info.ticker[symbol].ask = parseFloat(ticker[i].Sell);
Info.ticker[symbol].bid = parseFloat(ticker[i].Buy);
Info.ticker[symbol].last = parseFloat(ticker[i].Last);
}
}
アカウントポジション情報を取得する
追加処理による非互換性を回避するために、先物口座情報に Equity フィールドと UPnL フィールドが追加されました。 GetPositions関数は、すべてのポジションの取得もサポートしています。1つの詳細は、実際の数を取得するには、ポジションの数に1つの契約の価値を掛け算する必要があることです。たとえば、OKX無期限契約はWebページで数量で取引できますが、 API は契約数に基づいています。
function UpdateAccount() {
//更新账户
if (Date.now() - Info.time.update_account_time < 60 * 1000) {
return;
}
Info.time.update_account_time = Date.now();
let account = exchange.GetAccount();
if (account === null) {
Log("更新账户失败|Fail to get account");
return;
}
Info.account.margin_used = _N(account.Equity - account.Balance, 2);
Info.account.margin_balance = _N(account.Equity, 2); //当前余额
Info.account.margin_free = _N(account.Balance, 2);
Info.account.wallet_balance = _N(account.Equity - account.UPnL, 2);
Info.account.unrealised_profit = _N(account.UPnL, 2);
if (!Info.account.init_balance) {
if (_G("init_balance") && _G("init_balance") > 0) {
Info.account.init_balance = _N(_G("init_balance"), 2);
} else {
Info.account.init_balance = Info.account.margin_balance;
_G("init_balance", Info.account.init_balance);
}
}
Info.account.profit = _N(Info.account.margin_balance - Info.account.init_balance, 2);
Info.account.profit_rate = _N((100 * Info.account.profit) / init_balance, 2);
}
function UpdatePosition() {
let pos = exchange.GetPositions(Info.base_coin + ".swap");
if (!pos) {
Log("更新仓位超时|Fail to get position");
return;
}
Info.time.update_pos_time = Date.now();
let position_info = {};
for (let symbol of Info.trade_symbols) {
position_info[symbol] = {
amount: 0,
hold_price: 0,
unrealised_profit: 0
}; //有的交易所没有仓位返回空
}
for (let k = 0; k < pos.length; k++) {
let symbol = pos[k].Symbol.split("_")[0];
if (!pos[k].Symbol.split(".")[0].endsWith(Info.base_coin) || Info.trade_symbols.indexOf(symbol) < 0) {
continue;
}
if (position_info[symbol].amount != 0){
throw "需要单向持仓|Position need net Mode:";
}
position_info[symbol] = {
amount: pos[k].Type == 0 ? pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal : -pos[k].Amount * Info.precision[symbol].ctVal,
hold_price: pos[k].Price,
unrealised_profit: pos[k].Profit
};
}
Info.count = { long: 0, short: 0, total: 0, leverage: 0 };
for (let symbol in position_info) {
let deal_volume = Math.abs(position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount);
let direction = position_info[symbol].amount - Info.position[symbol].amount > 0 ? 1 : -1;
if (deal_volume) {
let deal_price = direction == 1 ? Info.order[symbol].buy.price : Info.order[symbol].sell.price;
Log(
symbol,
"仓位更新：|Position update:",
_N(Info.position[symbol].value, 1),
" -> ",
_N(position_info[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 1),
direction == 1 ? ", 买|. Buy" : ", 卖|, Sell",
", 成交价:| Deal price: ",
deal_price,
", 成本价：| Hold price: ",
_N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
);
}
Info.position[symbol].amount = position_info[symbol].amount;
Info.position[symbol].hold_price = position_info[symbol].hold_price;
Info.position[symbol].value = _N(Info.position[symbol].amount * Info.ticker[symbol].last, 2);
Info.position[symbol].unrealised_profit = position_info[symbol].unrealised_profit;
Info.count.long += Info.position[symbol].amount > 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
Info.count.short += Info.position[symbol].amount < 0 ? Math.abs(Info.position[symbol].value) : 0;
}
Info.count.total = _N(Info.count.long + Info.count.short, 2);
Info.count.leverage = _N(Info.count.total / Info.account.margin_balance, 2);
}
貿易
トランザクションでは、契約数の問題にも対処する必要があります。ここでは、最新の CreateOrder 関数を使用して注文を処理します。これは、はるかに便利です。
function Order(symbol, direction, price, amount, msg) {
let ret = null;
let pair = symbol + "_" + Info.base_coin + ".swap"
ret = exchange.CreateOrder(pair, direction, price, amount, msg)
if (ret) {
Info.order[symbol][direction].id = ret;
Info.order[symbol][direction].price = price;
}else {
Log(symbol, direction, price, amount, "下单异常|Error on order");
}
}
function Trade(symbol, direction, price, amount, msg) {
price = _N(price - (price % Info.precision[symbol].tick_size), Info.precision[symbol].price_precision);
amount = amount / Info.precision[symbol].ctVal;
amount = _N(amount - (amount % Info.precision[symbol].amount_size), Info.precision[symbol].amount_precision);
amount = Info.precision[symbol].max_qty > 0 ? Math.min(amount, Info.precision[symbol].max_qty) : amount;
let new_order = false;
if (price > 0 && Math.abs(price - Info.order[symbol][direction].price) / price > 0.0001) { //两次订单有差价了才撤单
new_order = true;
}
if (amount <= 0 || Info.order[symbol][direction].id == 0) { //传入amount为0 撤单
new_order = true;
}
if (new_order) {
if (Info.order[symbol][direction].id) { //原有订单撤销
CancelOrder(symbol, direction, Info.order[symbol][direction].id);
Info.order[symbol][direction].id = 0;
}
if ( //延时过高不下单
Date.now() - Info.time.update_pos_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
Date.now() - Info.time.update_ticker_time > 2 * Info.interval * 1000 ||
) {
return;
}
if (price * amount <= Info.precision[symbol].min_notional || amount < Info.precision[symbol].min_qty) {
Log(symbol, "下单量太低|amount is too small", price * amount);
return;
}
Order(symbol, direction, price, amount, msg);
}
}
ステータス表示
通常、アカウント情報と取引ペア情報の 2 つのテーブルが表示されます。
unction UpdateStatus() {
if (Date.now() - Info.time.update_status_time < 4000) {
return;
}
Info.time.update_status_time = Date.now();
let table1 = {
type: "table",
title: "账户信息|Account info",
cols: [
"初始余额|Initial Balance",
"钱包余额|Wallet balance",
"保证金余额|Margin balance",
"已用保证金|Used margin",
"可用保证金|Avaiable margin",
"总收益|Profit",
"收益率|Profit rate",
"未实现收益|Unrealised profit",
"总持仓|Total value",
"已用杠杆|Leverage-used",
"循环延时|Delay",
],
rows: [
[
Info.account.init_balance,
Info.account.wallet_balance,
Info.account.margin_balance,
Info.account.margin_used,
Info.account.margin_free,
Info.account.profit,
Info.account.profit_rate + "%",
_N(Info.account.unrealised_profit, 2),
_N(Info.count.total, 2),
Info.count.leverage,
Info.time.loop_delay + "ms",
],
],
};
let table2 = {
type: "table",
title: "交易对信息|Symbol info",
cols: [
"币种|Symbol",
"方向|Direction",
"数量|Amount",
"持仓价格|Hold price",
"持仓价值|Value",
"现价|Price",
"挂单买价|Buy price",
"挂单卖价|Sell price",
"未实现盈亏|Unrealised profit",
],
rows: [],
};
for (let i in Info.trade_symbols) {
let symbol = Info.trade_symbols[i];
table2.rows.push([
symbol,
Info.position[symbol].amount > 0 ? "LONG" : "SHORT",
_N(Info.position[symbol].amount, Info.precision[symbol].amount_precision+2),
_N(Info.position[symbol].hold_price, Info.precision[symbol].price_precision),
_N(Info.position[symbol].value, 2),
_N(Info.ticker[symbol].last, Info.precision[symbol].price_precision),
Info.order[symbol].buy.price,
Info.order[symbol].sell.price,
_N(Info.position[symbol].unrealised_profit, 2),
]);
}
LogStatus(
"初始化时间: | Initial date: " + _D(new Date(Info.time.start_time)) + "\n",
"`" + JSON.stringify(table1) + "`" + "\n" + "`" + JSON.stringify(table2) + "`\n",
"最后执行时间: |Last run date: " + _D() + "\n",
);
if (Date.now() - Info.time.update_profit_time > 5 * 60 * 1000) {
UpdateAccount();
LogProfit(_N(Info.account.profit, 3));
Info.time.update_profit_time = Date.now();
}
}
トランザクションロジック
足場がセットアップされると、コア取引ロジック コードはシンプルになります。以下は、最もシンプルなアイスバーグ注文戦略です。
function MakeOrder() {
for (let i in Info.trade_symbols) {
let symbol = Info.trade_symbols[i];
let buy_price = Info.ticker[symbol].bid;
let buy_amount = 50 / buy_price;
if (Info.position[symbol].value < 2000){
Trade(symbol, "buy", buy_price, buy_amount, symbol);
}
}
}
メインループ
function OnTick() {
try {
UpdateTicker();
UpdatePosition();
MakeOrder();
UpdateStatus();
} catch (error) {
Log("循环出错: | Loop error: " + error);
}
}
function main() {
InitInfo();
while (true) {
let loop_start_time = Date.now();
if (Date.now() - Info.time.last_loop_time > Info.interval * 1000) {
OnTick();
Info.time.last_loop_time = Date.now();
Info.time.loop_delay = Date.now() - loop_start_time;
}
Sleep(5);
}
}
要約する
この記事では、シンプルな永久契約の多通貨取引フレームワークを紹介します。最新の API を使用すると、互換性のある戦略をより便利かつ迅速に構築できます。試してみる価値があります。
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