8
Follow
1363
Followers
Inventor Quantitative Trading Platform の一般的なプロトコル アクセス ガイド
Created 2024-10-29 14:37:56 Updated 2024-11-12 21:58:55
0
1361
Inventor Quantitative Trading Platform は、多くの暗号通貨取引所をサポートし、市場の主流の取引所をカプセル化します。しかし、まだパッケージ化されていない取引所も多数存在します。これらの取引所を利用する必要があるユーザーは、発明者によって定量化されたユニバーサルプロトコルを通じてアクセスできます。暗号通貨取引所に限らず、REST同意またはFIX協定のプラットフォームにもアクセス可能です。
この記事はRESTプロトコル アクセスを例に、Inventor Quantitative Trading Platform の一般的なプロトコルを使用して OKX Exchange の API をカプセル化してアクセスする方法を説明します。特に指定がない限り、この記事では REST の一般的なプロトコルについて説明します。
- 一般的なプロトコルのワークフローは次のとおりです。
リクエストプロセス: カストディアン上で実行されている戦略インスタンス -> 一般的なプロトコルプログラム -> Exchange API
応答プロセス: Exchange API -> 一般的なプロトコルプログラム -> カストディアン上で実行される戦略インスタンス
1. 取引所を設定する
Inventor Quantitative Trading Platform での取引所の設定ページ:
- プロトコルを選択: 「一般プロトコル」を選択します。
- サービスアドレス: 一般的なプロトコルプログラムは本質的にRPCサービスです
そのため、交換を設定する際には、サービス アドレスとポートを明確に指定する必要があります。だから托管者上运行的策略实例 -> 通用协议程序プロセス中、ホストは共通プロトコル プログラムにアクセスする場所を認識します。
例えば：http://127.0.0.1:6666/OKX通常、共通プロトコルプログラムとホストは同一デバイス（サーバー）上で実行されるため、サービスアドレスはローカルマシン（localhost）と記述され、ポートはシステムが占有していないポートでも構いません。 - Access Key：
托管者上运行的策略实例 -> 通用协议程序プロセス中に渡された交換構成情報。 - Secret Key：
托管者上运行的策略实例 -> 通用协议程序プロセス中に渡された交換構成情報。 - ラベル：
Inventor Quantitative Trading Platform の交換オブジェクト ラベルは、特定の交換オブジェクトを識別するために使用されます。
記事で公開されている OKX プラグイン構成のスクリーンショットは次のとおりです。
OKX取引所の秘密鍵の設定情報:
txt
accessKey: accesskey123 // accesskey123 这些并不是实际秘钥，仅仅是演示
secretKey: secretkey123
passphrase: passphrase123
2. カストディアンとユニバーサルプロトコルプログラム（プラグイン）の展開
-
- ホスト
Inventor Quantitative Trading Platform でリアルタイム戦略を実行するには、カストディアンをデプロイする必要があります。カストディアンの具体的なデプロイについては、プラットフォーム チュートリアルを参照してください。ここでは繰り返しません。
- ホスト
-
- 汎用プロトコルプログラム（プラグイン）
ホストとユニバーサル プロトコルは通常、同じデバイスに展開されます。ユニバーサル プロトコル (サービス) プログラムは任意の言語で記述できます。この記事は Python3 で記述されています。他の Python プログラムを実行する場合と同様に、直接実行できます (事前に Python 環境のさまざまな構成を作成します)。
もちろん、FMZ は Python プログラムの実行もサポートしており、この一般的なプロトコルを実際のディスクとして実行して、発明者の定量取引プラットフォームにパッケージ化されていない取引所 API アクセスのサポートを提供することもできます。
一般的なプロトコル プログラムが実行されたら、監視を開始します。http://127.0.0.1:6666一般的なプロトコルプログラムでは、特定のパスを指定することができます。たとえば、/OKX処理されます。
- 汎用プロトコルプログラム（プラグイン）
3. 戦略インスタンスがFMZ API関数を要求する
戦略で (FMZ) プラットフォーム API 関数が呼び出されると、ユニバーサル プロトコル プログラムは管理者からの要求を受け取ります。プラットフォームのデバッグ ツールを使用してテストすることもできます。例:
デバッグ ツール ページ:
javascript
function main() {
return exchange.GetTicker("LTC_USDT")
}
電話exchange.GetTicker()関数、一般的なプロトコル プログラムは要求を受信します。
http
POST /OKX HTTP/1.1
{
"access_key":"xxx",
"method":"ticker",
"nonce":1730275031047002000,
"params":{"symbol":"LTC_USDT"},
"secret_key":"xxx"
}
- access_key: 上記のプラットフォーム「Exchangeの設定」で設定された交換キー
- secret_key: 上記のプラットフォーム「Exchangeの設定」で設定された交換キー
- メソッド: 戦略の呼び出しインターフェースに関連し、呼び出し
exchange.GetTicker()時間、methodつまりticker。 - nonce: リクエストが発生したときのタイムスタンプ。
- params: ポリシー内のインターフェース呼び出しに関連するパラメータ。
exchange.GetTicker()呼び出すときに関連するパラメータは次のとおりです。{"symbol":"LTC_USDT"}。
4. 交換インターフェースへの汎用プロトコルプログラムアクセス
汎用プロトコルプログラムは、カストディアンからのリクエストを受信すると、リクエストに含まれる情報に基づいて、戦略が要求するプラットフォームAPI関数（パラメータ情報を含む）、交換キーなどの情報を取得できます。
この情報に基づいて、一般的なプロトコル プログラムは交換インターフェイスにアクセスして必要なデータを取得したり、特定の操作を実行したりできます。
通常、交換インターフェースには GET/POST/PUT/DELETE などのメソッドがあり、これらはパブリック インターフェースとプライベート インターフェースに分かれています。
- パブリック インターフェイス: 署名検証を必要とせず、一般的なプロトコル プログラムで直接要求されるインターフェイス。
- プライベート インターフェース: 署名検証を必要とするインターフェース。これらの交換の API インターフェースを要求するには、一般的なプロトコル プログラムに署名を実装する必要があります。
一般的なプロトコル プログラムは、交換インターフェイス応答データを受信し、それをさらに処理して、管理者が期待するデータに構築します (以下で説明)。
OKXスポット取引所、Pythonの一般的なプロトコル例でのCustomProtocolOKXクラスの実装を参照してください。GetTicker、GetAccountそしてその他の機能。
5. 一般的なプロトコルプログラムはデータを管理者に応答する
一般的なプロトコル プログラムが取引所の API インターフェイスにアクセスし、特定の操作を実行したり、特定のデータを取得したりする場合、その結果を管理者にフィードバックする必要があります。
カストディアンにフィードバックされるデータは、戦略によって呼び出されるインターフェースによって異なり、まず 2 つのカテゴリに分類されます。
-
一般的なプロトコル プログラムは、交換インターフェイスを正常に呼び出します。
json{ "data": null, // "data" can be of any type "raw": null // "raw" can be of any type }- データ: このフィールドの具体的な構造は、一般的なプロトコル プログラムによって受信される要求の構造と同じです。
method以下は、FMZ プラットフォーム API 関数によって返されるデータ構造を構築するために使用されるすべてのインターフェイスのリストです。 - Raw: このフィールドは、Exchange APIレスポンスの生データを渡すために使用できます。例:
exchange.GetTicker()関数によって返される Ticker 構造体には、Ticker 構造体の Info フィールドに記録された次の情報が含まれます。rawフィールドとdataフィールドのデータ。一部のプラットフォーム API 関数ではこのデータは必要ありません。
- データ: このフィールドの具体的な構造は、一般的なプロトコル プログラムによって受信される要求の構造と同じです。
-
一般的なプロトコル プログラムが交換インターフェイスの呼び出しに失敗しました (ビジネス エラー、ネットワーク エラーなど)
json{ "error": "" // "error" contains an error message as a string }- error: エラー情報。(FMZ)プラットフォームの実ディスク、デバッグツール、その他のページのログ領域のエラーログに表示されます。
ポリシー プログラムによって受信される一般的なプロトコル応答データを示します。
javascript
// FMZ平台的调试工具中测试
function main() {
Log(exchange.GetTicker("USDT")) // 交易对不完整，缺少BaseCurrency部分，需要通用协议插件程序返回报错信息： {"error": "..."}
Log(exchange.GetTicker("LTC_USDT"))
}
6. 一般的なプロトコルにおけるデータ構造の合意
上記は、一般的なプロトコル プログラムが (FMZ のパッケージ化されていない) 交換 API へのアクセスに参加する方法の簡単なプロセスです。このプロセスでは、(FMZ) プラットフォーム デバッグ ツールを呼び出す方法のみを説明しています。exchange.GetTicker()関数プロセス。次に、すべてのプラットフォーム API 関数の相互作用の詳細について詳しく説明します。
このプラットフォームは、さまざまな取引所の共通機能をカプセル化し、特定の機能に統合します。たとえば、特定の商品の現在の市場情報を要求する GetTicker 機能などです。これは基本的にすべての取引所が持つ API です。したがって、プラットフォームのカプセル化された API インターフェイスが戦略インスタンスでアクセスされると、管理者は「ユニバーサル プロトコル」プラグイン (上記) にリクエストを送信します。
http
POST /OKX HTTP/1.1
{
"access_key": "xxx",
"method": "ticker",
"nonce": 1730275031047002000,
"params": {"symbol":"LTC_USDT"},
"secret_key": "xxx"
}
戦略内で異なる発明者プラットフォームのカプセル化された API 関数 (GetTicker など) を呼び出す場合、管理者が一般プロトコルに送信する要求形式も異なります。本文中のデータ（JSON）は、methodそしてparams。一般的なプロトコルを設計する場合、methodコンテンツに応じて特定の操作を実行できます。以下は、すべてのインターフェースの要求応答シナリオです。
スポット取引
たとえば、現在の取引ペアは次のとおりです。ETH_USDT、後ほど詳細には触れません。管理者が一般的なプロトコルが応答することを期待するデータは主にデータ フィールドに書き込まれ、交換インターフェースの元のデータを記録するために raw フィールドを追加することもできます。
-
GetTicker
-
メソッドフィールド: "ticker"
-
パラメータフィールド:
json{"symbol":"ETH_USDT"} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": { "symbol": "ETH_USDT", // 对应GetTicker函数返回的Ticker结构中的Symbol字段 "buy": "2922.18", // ...对应Buy字段 "sell": "2922.19", "high": "2955", "low": "2775.15", "open": "2787.72", "last": "2922.18", "vol": "249400.888156", "time": "1731028903911" }, "raw": {} // 可以增加一个raw字段记录交易所API接口应答的原始数据 }
-
-
GetDepth
-
メソッドフィールド: "depth"
-
パラメータフィールド:
json{"limit":"30","symbol":"ETH_USDT"} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data" : { "time" : 1500793319499, "asks" : [ [1000, 0.5], [1001, 0.23], [1004, 2.1] // ... ], "bids" : [ [999, 0.25], [998, 0.8], [995, 1.4] // ... ] } }
-
-
GetTrades
-
メソッドフィールド: "trades"
-
パラメータフィールド:
json{"symbol":"eth_usdt"} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": [ { "id": 12232153, "time" : 1529919412968, "price": 1000, "amount": 0.5, "type": "buy", // "buy"、"sell"、"bid"、"ask" }, { "id": 12545664, "time" : 1529919412900, "price": 1001, "amount": 1, "type": "sell", } // ... ] }
-
-
GetRecords
-
メソッドフィールド: "records"
-
パラメータフィールド:
json{ "limit":"500", "period":"60", // 60分钟 "symbol":"ETH_USDT" } -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": [ // "Time":1500793319000,"Open":1.1,"High":2.2,"Low":3.3,"Close":4.4,"Volume":5.5 [1500793319, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5], [1500793259, 1.01, 2.02, 3.03, 4.04, 5.05], // ... ] }
-
-
GetMarkets
実施予定-
メソッドフィールド: ""
-
パラメータフィールド:
json{} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{}
-
-
GetTickers
実施予定-
メソッドフィールド: ""
-
パラメータフィールド:
json{} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{}
-
-
GetAccount
-
メソッドフィールド: "accounts"
-
パラメータフィールド:
json{} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": [ {"currency": "TUSD", "free": "3000", "frozen": "0"}, {"currency": "BTC", "free": "0.2482982056277609", "frozen": "0"}, // ... ] }
-
-
GetAssets
-
メソッドフィールド: "assets"
-
パラメータフィールド:
json{} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": [ {"currency": "TUSD", "free": "3000", "frozen": "0"}, {"currency": "BTC", "free": "0.2482982056277609", "frozen": "0"}, // ... ] }
-
-
CreateOrder / Buy / Sell
-
メソッドフィールド: "trade"
-
パラメータフィールド:
json{"amount":"0.1","price":"1000","symbol":"BTC_USDT","type":"buy"} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": { "id": "BTC-USDT,123456" } }
-
-
GetOrders
-
メソッド フィールド: "orders"
-
パラメータフィールド:
json{"symbol":"ETH_USDT"} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": [ { "id": "ETH-USDT,123456", "symbol": "ETH_USDT", "amount": 0.25, "price": 1005, "deal_amount": 0, "avg_price": "1000", "type": "buy", // "buy"、"sell" "status": "pending", // "pending", "pre-submitted", "submitting", "submitted", "partial-filled" }, // ... ] }
-
-
GetOrder
-
メソッドフィールド: "order"
-
パラメータフィールド:
json{ "id":"ETH-USDT,123456", // 策略中调用：exchange.GetOrder("ETH-USDT,123456") "symbol":"ETH_USDT" } -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": { "id": "ETH-USDT,123456", "symbol": "ETH_USDT" "amount": 0.15, "price": 1002, "status": "pending", // "pending", "pre-submitted", "submitting", "submitted", "partial-filled", "filled", "closed", "finished", "partial-canceled", "canceled" "deal_amount": 0, "type": "buy", // "buy"、"sell" "avg_price": 0, // 如果交易所没有提供，在处理时可以赋值为0 } }
-
-
GetHistoryOrders
-
メソッド フィールド: "historyorders"
-
パラメータフィールド:
json{"limit":0,"since":0,"symbol":"ETH_USDT"} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": [ { "id": "ETH-USDT,123456", "symbol": "ETH_USDT", "amount": 0.25, "price": 1005, "deal_amount": 0, "avg_price": 1000, "type": "buy", // "buy"、"sell" "status": "filled", // "filled" }, // ... ] }
-
-
CancelOrder
-
メソッドフィールド: "キャンセル"
-
パラメータフィールド:
json{"id":"ETH-USDT,123456","symbol":"ETH_USDT"} -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": true // 只要该JSON中没有error字段，都默认为撤单成功 }
-
-
IO
exchange.IO関数は、exchangeインターフェースに直接アクセスするために使用されます。たとえば、次のように使用します。
GET /api/v5/trade/orders-pending, 参数：instType=SPOT，instId=ETH-USDT例えば。javascript// 策略实例中调用 exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/trade/orders-pending", "instType=SPOT&instId=ETH-USDT")-
メソッドフィールド:
"__api_/api/v5/trade/orders-pending"メソッド フィールドは _api で始まり、これが戦略インスタンス内の exchange.IO 関数呼び出しによってトリガーされることを示します。 -
パラメータフィールド:
json{"instId":"ETH-USDT","instType":"SPOT"} // instType=SPOT&instId=ETH-USDT编码的参数会被还原为JSON -
ホストが一般的なプロトコル応答で期待するデータ:
json{ "data": {"code": "0", "data": [], "msg": ""} // data属性值为交易所API：GET /api/v5/trade/orders-pending 应答的数据 }
-
-
他の
戦略例で使用されるその他の Inventor プラットフォーム API 関数:
exchange.Go()、exchange.GetRawJSON()このような関数はカプセル化する必要がなく、呼び出し方法と機能は変更されません。
先物取引所
先物取引所では、現物取引所のすべての機能をサポートしているほか、先物取引所独自の API 機能もいくつかあります。
実施予定
- GetPositions
- SetMarginLevel
- GetFundings
一般的なプロトコル例のPythonバージョン
REST 一般プロトコル - OKX 取引所 REST API インターフェースにアクセスし、それをスポット取引所オブジェクトとしてカプセル化します。
リクエストとレスポンスのデータのカプセル化のための共通インターフェースを実装しました。
プライベート インターフェイス署名、要求および応答データのカプセル化を実装しました。
この例は主にテストと学習用です。他のインターフェースは、テストのためにシミュレートされたデータを使用してホストに直接応答します。
python
import http.server
import socketserver
import json
import urllib.request
import urllib.error
import argparse
import ssl
import hmac
import hashlib
import base64
from datetime import datetime
ssl._create_default_https_context = ssl._create_unverified_context
class BaseProtocol:
ERR_NOT_SUPPORT = {"error": "not support"}
def __init__(self, apiBase, accessKey, secretKey):
self._apiBase = apiBase
self._accessKey = accessKey
self._secretKey = secretKey
def _httpRequest(self, method, path, query="", params={}, addHeaders={}):
headers = {
'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.1.6) Gecko/20091201 Firefox/3.5.6',
'Content-Type': 'application/json; charset=UTF-8'
}
# add headers
for key in addHeaders:
headers[key] = addHeaders[key]
if method == "GET":
url = f"{self._apiBase}{path}?{query}" if query != "" else f"{self._apiBase}{path}"
req = urllib.request.Request(url, method=method, headers=headers)
else:
url = f"{self._apiBase}{path}"
req = urllib.request.Request(url, json.dumps(params, separators=(',', ':')).encode('utf-8'), method=method, headers=headers)
print(f'send request by protocol: {self.exName}, req:', req.method, req.full_url, req.headers, req.data, "\n")
try:
with urllib.request.urlopen(req) as resp:
data = json.loads(resp.read())
except json.JSONDecodeError:
data = {"error": "Invalid JSON response"}
except urllib.error.HTTPError as e:
data = {"error": f"HTTP error: {e.code}"}
except urllib.error.URLError as e:
data = {"error": f"URL error: {e.reason}"}
except Exception as e:
data = {"error": f"Exception occurred: {str(e)}"}
print(f'protocol response received: {self.exName}, resp:', data, "\n")
return data
def GetTickers(self):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetMarkets(self):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetTicker(self, symbol):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetDepth(self, symbol=""):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetTrades(self, symbol=""):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetRecords(self, symbol, period, limit):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetAssets(self):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetAccount(self):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def CreateOrder(self, symbol, side, price, amount):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetOrders(self, symbol=""):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetOrder(self, orderId):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def CancelOrder(self, orderId):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetHistoryOrders(self, symbol, since, limit):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetPostions(self, symbol=""):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def SetMarginLevel(self, symbol, marginLevel):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def GetFundings(self, symbol=""):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
def IO(self, params):
return self.ERR_NOT_SUPPORT
class ProtocolFactory:
@staticmethod
def createExWrapper(apiBase, accessKey, secretKey, exName) -> BaseProtocol:
if exName == "OKX":
return CustomProtocolOKX(apiBase, accessKey, secretKey, exName)
else:
raise ValueError(f'Unknown exName: {exName}')
class CustomProtocolOKX(BaseProtocol):
"""
CustomProtocolOKX - OKX API Wrapper
# TODO: add information.
"""
def __init__(self, apiBase, accessKey, secretKey, exName):
secretKeyList = secretKey.split(",")
self.exName = exName
self._x_simulated_trading = 0
if len(secretKeyList) > 1:
self._passphrase = secretKeyList[1]
if len(secretKeyList) > 2:
if secretKeyList[2] == "simulate":
self._x_simulated_trading = 1
else:
raise ValueError(f"{self.exName}: invalid secretKey format.")
super().__init__(apiBase, accessKey, secretKeyList[0])
def getCurrencys(self, symbol):
baseCurrency, quoteCurrency = "", ""
arrCurrency = symbol.split("_")
if len(arrCurrency) == 2:
baseCurrency = arrCurrency[0]
quoteCurrency = arrCurrency[1]
return baseCurrency, quoteCurrency
def getSymbol(self, instrument):
arrCurrency = instrument.split("-")
if len(arrCurrency) == 2:
baseCurrency = arrCurrency[0]
quoteCurrency = arrCurrency[1]
else:
raise ValueError(f"{self.exName}: invalid instrument: {instrument}")
return f'{baseCurrency}_{quoteCurrency}'
def callUnsignedAPI(self, httpMethod, path, query="", params={}):
return self._httpRequest(httpMethod, path, query, params)
def callSignedAPI(self, httpMethod, path, query="", params={}):
strTime = datetime.utcnow().strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f')[:-3] + 'Z'
if httpMethod == "GET":
jsonStr = json.dumps(params, separators=(',', ':')) if len(params) > 0 else ""
else:
jsonStr = json.dumps(params, separators=(',', ':')) if len(params) > 0 else "{}"
message = f'{strTime}{httpMethod}{path}{jsonStr}'
if httpMethod == "GET" and query != "":
message = f'{strTime}{httpMethod}{path}?{query}{jsonStr}'
mac = hmac.new(bytes(self._secretKey, encoding='utf8'), bytes(message, encoding='utf-8'), digestmod='sha256')
signature = base64.b64encode(mac.digest())
headers = {}
if self._x_simulated_trading == 1:
headers["x-simulated-trading"] = str(self._x_simulated_trading)
headers["OK-ACCESS-KEY"] = self._accessKey
headers["OK-ACCESS-PASSPHRASE"] = self._passphrase
headers["OK-ACCESS-TIMESTAMP"] = strTime
headers["OK-ACCESS-SIGN"] = signature
return self._httpRequest(httpMethod, path, query, params, headers)
# Encapsulates requests to the exchange API.
def GetTicker(self, symbol):
"""
GET /api/v5/market/ticker , param: instId
"""
baseCurrency, quoteCurrency = self.getCurrencys(symbol)
if baseCurrency == "" or quoteCurrency == "":
return {"error": "invalid symbol"}
path = "/api/v5/market/ticker"
query = f'instId={baseCurrency}-{quoteCurrency}'
data = self.callUnsignedAPI("GET", path, query=query)
if "error" in data.keys() and "data" not in data.keys():
return data
ret_data = {}
if data["code"] != "0" or not isinstance(data["data"], list):
return {"error": json.dumps(data, ensure_ascii=False)}
for tick in data["data"]:
if not all(k in tick for k in ("instId", "bidPx", "askPx", "high24h", "low24h", "vol24h", "ts")):
return {"error": json.dumps(data, ensure_ascii=False)}
ret_data["symbol"] = self.getSymbol(tick["instId"])
ret_data["buy"] = tick["bidPx"]
ret_data["sell"] = tick["askPx"]
ret_data["high"] = tick["high24h"]
ret_data["low"] = tick["low24h"]
ret_data["open"] = tick["open24h"]
ret_data["last"] = tick["last"]
ret_data["vol"] = tick["vol24h"]
ret_data["time"] = tick["ts"]
return {"data": ret_data, "raw": data}
def GetDepth(self, symbol):
"""
TODO: Implementation code
"""
# Mock data for testing.
ret_data = {
"time" : 1500793319499,
"asks" : [
[1000, 0.5], [1001, 0.23], [1004, 2.1]
],
"bids" : [
[999, 0.25], [998, 0.8], [995, 1.4]
]
}
return {"data": ret_data}
def GetTrades(self, symbol):
"""
TODO: Implementation code
"""
# Mock data for testing.
ret_data = [
{
"id": 12232153,
"time" : 1529919412968,
"price": 1000,
"amount": 0.5,
"type": "buy",
}, {
"id": 12545664,
"time" : 1529919412900,
"price": 1001,
"amount": 1,
"type": "sell",
}
]
return {"data": ret_data}
def GetRecords(self, symbol, period, limit):
"""
TODO: Implementation code
"""
# Mock data for testing.
ret_data = [
[1500793319, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5],
[1500793259, 1.01, 2.02, 3.03, 4.04, 5.05],
]
return {"data": ret_data}
def GetMarkets(self):
"""
TODO: Implementation code
"""
ret_data = {}
return {"data": ret_data}
def GetTickers(self):
"""
TODO: Implementation code
"""
ret_data = {}
return {"data": ret_data}
def GetAccount(self):
"""
GET /api/v5/account/balance
"""
path = "/api/v5/account/balance"
data = self.callSignedAPI("GET", path)
ret_data = []
if data["code"] != "0" or "data" not in data or not isinstance(data["data"], list):
return {"error": json.dumps(data, ensure_ascii=False)}
for ele in data["data"]:
if "details" not in ele or not isinstance(ele["details"], list):
return {"error": json.dumps(data, ensure_ascii=False)}
for detail in ele["details"]:
asset = {"currency": detail["ccy"], "free": detail["availEq"], "frozen": detail["ordFrozen"]}
if detail["availEq"] == "":
asset["free"] = detail["availBal"]
ret_data.append(asset)
return {"data": ret_data, "raw": data}
def GetAssets(self):
"""
TODO: Implementation code
"""
# Mock data for testing.
ret_data = [
{"currency": "TUSD", "free": "3000", "frozen": "0"},
{"currency": "BTC", "free": "0.2482982056277609", "frozen": "0"}
]
return {"data": ret_data}
def CreateOrder(self, symbol, side, price, amount):
"""
TODO: Implementation code
"""
# Mock data for testing.
ret_data = {
"id": "BTC-USDT,123456"
}
return {"data": ret_data}
def GetOrders(self, symbol):
"""
GET /api/v5/trade/orders-pending instType SPOT instId after limit
"""
baseCurrency, quoteCurrency = self.getCurrencys(symbol)
if baseCurrency == "" or quoteCurrency == "":
return {"error": "invalid symbol"}
path = "/api/v5/trade/orders-pending"
after = ""
limit = 100
ret_data = []
while True:
query = f"instType=SPOT&instId={baseCurrency}-{quoteCurrency}&limit={limit}"
if after != "":
query = f"instType=SPOT&instId={baseCurrency}-{quoteCurrency}&limit={limit}&after={after}"
data = self.callSignedAPI("GET", path, query=query)
if data["code"] != "0" or not isinstance(data["data"], list):
return {"error": json.dumps(data, ensure_ascii=False)}
for ele in data["data"]:
order = {}
order["id"] = f'{ele["instId"]},{ele["ordId"]}'
order["symbol"] = f'{baseCurrency}-{quoteCurrency}'
order["amount"] = ele["sz"]
order["price"] = ele["px"]
order["deal_amount"] = ele["accFillSz"]
order["avg_price"] = 0 if ele["avgPx"] == "" else ele["avgPx"]
order["type"] = "buy" if ele["side"] == "buy" else "sell"
order["state"] = "pending"
ret_data.append(order)
after = ele["ordId"]
if len(data["data"]) < limit:
break
return {"data": ret_data}
def GetOrder(self, orderId):
"""
TODO: Implementation code
"""
# Mock data for testing.
ret_data = {
"id": "ETH-USDT,123456",
"symbol": "ETH_USDT",
"amount": 0.15,
"price": 1002,
"status": "pending",
"deal_amount": 0,
"type": "buy",
"avg_price": 0,
}
return {"data": ret_data}
def GetHistoryOrders(self, symbol, since, limit):
"""
TODO: Implementation code
"""
# Mock data for testing.
ret_data = [
{
"id": "ETH-USDT,123456",
"symbol": "ETH_USDT",
"amount": 0.25,
"price": 1005,
"deal_amount": 0,
"avg_price": 1000,
"type": "buy",
"status": "filled"
}
]
return {"data": ret_data}
def CancelOrder(self, orderId):
"""
TODO: Implementation code
"""
# Mock data for testing.
ret_data = True
return {"data": ret_data}
def IO(self, httpMethod, path, params={}):
if httpMethod == "GET":
query = urllib.parse.urlencode(params)
data = self.callSignedAPI(httpMethod, path, query=query)
else:
data = self.callSignedAPI(httpMethod, path, params=params)
if data["code"] != "0":
return {"error": json.dumps(data, ensure_ascii=False)}
return {"data": data}
class HttpServer(http.server.SimpleHTTPRequestHandler):
def __init__(self, *args, **kwargs):
self.request_body = None
self.request_path = None
super().__init__(*args, **kwargs)
def log_message(self, format, *args):
return
def _sendResponse(self, body):
self.send_response(200)
self.send_header('Content-type', 'application/json; charset=utf-8')
self.end_headers()
self.wfile.write(json.dumps(body).encode('utf-8'))
def do_GET(self):
# The FMZ.COM custom protocol only send GET method request
self._sendResponse({"error": "not support GET method."})
def do_POST(self):
"""
Returns:
json: success, {"data": ...}
json: error, {"error": ...}
"""
contentLen = int(self.headers['Content-Length'])
self.request_body = self.rfile.read(contentLen)
self.request_path = self.path
exName = self.request_path.lstrip("/")
# Print the request received from the FMZ.COM robot
print(f"--------- request received from the FMZ.COM robot: --------- \n {self.requestline} | Body: {self.request_body} | Headers: {self.headers} \n")
try:
data = json.loads(self.request_body)
except json.JSONDecodeError:
data = {"error": self.request_body.decode('utf-8')}
self._sendResponse(data)
return
# fault tolerant
if not all(k in data for k in ("access_key", "secret_key", "method", "params")):
data = {"error": "missing required parameters"}
self._sendResponse(data)
return
respData = {}
accessKey = data["access_key"]
secretKey = data["secret_key"]
method = data["method"]
params = data["params"]
exchange = ProtocolFactory.createExWrapper("https://www.okx.com", accessKey, secretKey, exName)
if method == "ticker":
symbol = str(params["symbol"]).upper()
respData = exchange.GetTicker(symbol)
elif method == "depth":
symbol = str(params["symbol"]).upper()
respData = exchange.GetDepth(symbol)
elif method == "trades":
symbol = str(params["symbol"]).upper()
respData = exchange.GetTrades(symbol)
elif method == "records":
symbol = str(params["symbol"]).upper()
period = int(params["period"])
limit = int(params["limit"])
respData = exchange.GetRecords(symbol, period, limit)
elif method == "accounts":
respData = exchange.GetAccount()
elif method == "assets":
respData = exchange.GetAssets()
elif method == "trade":
amount = float(params["amount"])
price = float(params["price"])
symbol = str(params["symbol"])
tradeType = str(params["type"])
respData = exchange.CreateOrder(symbol, tradeType, price, amount)
elif method == "orders":
symbol = str(params["symbol"]).upper()
respData = exchange.GetOrders(symbol)
elif method == "order":
orderId = str(params["id"])
respData = exchange.GetOrder(orderId)
elif method == "historyorders":
symbol = str(params["symbol"])
since = int(params["since"])
limit = int(params["limit"])
respData = exchange.GetHistoryOrders(symbol, since, limit)
elif method == "cancel":
orderId = str(params["id"])
respData = exchange.CancelOrder(orderId)
elif method[:6] == "__api_":
respData = exchange.IO(self.headers["Http-Method"], method[6:], params)
else:
respData = {"error": f'invalid method: {method}'}
# Print the response to send to FMZ.COM robot
print(f"response to send to FMZ.COM robot: {respData} \n")
self._sendResponse(respData)
if __name__ == "__main__":
parser = argparse.ArgumentParser(description="Run a FMZ.COM custom protocol plugin.")
parser.add_argument("--port", type=int, default=6666, help="Port to run the server on.")
parser.add_argument("--address", type=str, default="localhost", help="Address to bind the server to.")
args = parser.parse_args()
with socketserver.TCPServer((args.address, args.port), HttpServer) as httpd:
print(f"running... {args.address}:{args.port}", "\n")
httpd.serve_forever()
Related Recommendations
Discussion on Strategy Testing Method Based on Random Ticker GeneratorNew Feature of FMZ Quant: Use _Serve Function to Create HTTP Services EasilyFMZ Quant Trading Platform Custom Protocol Access GuideFMZ Funding Rate Acquisition and Monitoring StrategyA Strategy Template Allows You to Use WebSocket Market SeamlesslyHow to Build a Universal Multi-Currency Trading Strategy Quickly after FMZ UpgradeDCA Trading: A Widely Used Quantitative StrategyExploring FMZ: Practice of Communication Protocol Between Live Trading StrategiesExploring FMZ: New Application of Status Bar Buttons (Part 1)Introduction to the Source Code of Digital Currency Pair Trading Strategy and the Latest API of FMZ Platform
Comment
All comments (0)
No data
- 1