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デジタル通貨定量取引の初心者のための6つのシンプルな戦略と実践
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デジタル通貨の取引は利益を生む可能性があると言うのは控えめな表現だと考えられる。多くの暗号通貨は前年比でいくつかの改善を経験しており、投資収益率 (ROI) の点で他の多くの資産クラスを上回っています。
しかし、適切な取引機会と取引戦略を選択することは、特に無数の指標が互いに矛盾し、テクニカル分析が混乱する場合には、難しい場合があります。
暗号通貨の取引を始めて、過度に複雑な指標や高度なテクニカル分析 (TA) の世界に飛び込む前に、まずいくつかの基本的な取引戦略を学ぶのが賢明です。
この記事では、市場センチメント、取引量、価格変動、ファンダメンタル指標、チャートパターンを使用して取引機会を特定するなど、初心者が暗号通貨の取引を開始するための最初の一歩を踏み出すのに役立つ、最もシンプルな戦略のいくつかについて説明します。
暗号通貨の取引を始める前に、一歩下がって、リスクを負う意思のある金額を慎重に検討することが重要です。覚えておいてください、暗号通貨市場は無慈悲です。これは確かに大きな利益をもたらす可能性がありますが、痛い損失をもたらす可能性もあるため、注意が必要です。
最高の取引戦略を持っていても、最終的には誰もが何かを失うことになります。重要なのは、負けるよりも頻繁に、または質の高い勝利を収め、初心者が陥りがちな一般的なミスを避けることです。
初心者向けのシンプルな取引戦略
長期保有（HODL方式）戦略
デイトレード戦略
スキャルピング取引戦略
スイングトレード戦略
RSI取引戦略
「大金が支配する取引対象」（ほとんどが詐欺）を避ける戦略
少しの損失に耐えられないなら、遅かれ早かれすべての損失を負うことになるだろう。 -エド・セイコータ
長期保有（HODL方式）戦略
上記のリストの中で、最もシンプルな戦略は長期保有戦略です。これは、シンプル保有または「hodling」（暗号通貨コミュニティでよく使用される意図的なスペルミス）とも呼ばれます。
ほとんどすべての主要な暗号通貨は長期的に大きな成長を遂げるため、ホドリングは成功するために通常ほとんど知識を必要としないため、シンプル（かつ最も難しい）です。
ルールは簡単です。将来が有望だと思う暗号通貨を購入し、数か月または数年間保有するだけです。たとえば、法定通貨を使用して主流の取引所からビットコインを購入し、5年後にその価格を再度確認することができます。
他の戦略とは異なり、定期的に価格をチェックする必要はまったくありません。実際、短期的な価格変動によって早期に売却してしまう状況に陥らないように、定期的に価格をチェックすることは避けるべきです。代わりに、価格は一定期間が経過してからのみ確認する必要があります。求めていた利益が得られた場合には、売却することができます。
保有は確かにこのリストの中で最も効果的な戦略ではありませんし、デジタル通貨が将来も成長し続けるという保証もありません。さらに、暗号通貨は短期間で価格が大きく変動することが多いため、ほとんどの場合、購入する価格が必ずしも最適であるとは限りません。
したがって、「ドルコスト平均法」（つまり、特定の投資を一定額定期的に購入すること）を実践することで、長期保有戦略をいくらか改善することができます。たとえば、1 BTC を 7,000 ドルで購入し、数日後に別の BTC を 6,400 ドルで購入した場合、BTC あたりに支払われる平均コストは 6,700 ドルになります。
ドルコスト平均法は、購入価格を平均化することで、投資直後の価格の大幅な暴落からあなたを守るように設計されています。これにより、大きな市場変動に対してある程度の保護が提供され、特に下落市場で役立ちます。
いずれにせよ、特に初心者が通貨に投資しようとするときは、まず基本的なファンダメンタル分析を行うことをお勧めします。これは、競合他社、コミュニティの関心、チームの能力を調べるなど、コインが実際に成長する理由があるかどうかを確認することを意味します。
ヒント: 長期保有に関しては、無知であることが幸福をもたらすこともあります。強力な暗号通貨のほとんどは、長期間にわたって大幅な価格変動を経験します。利益のある取引を早期に終了してしまう可能性があるため、定期的に価格をチェックすることは避けてください。
Inventor Quantitative Platformでは、上記の戦略を定量取引を通じて実行できます。これはまさに最高です。価格自体に注意を払う必要さえありません。書かれたプログラムは、自動的に注文を出し、価格に従って取引するのに役立ちます。あなたが望む取引ロジック。
以下は、いくつかの典型的な固定投資戦略フレームワークです。読者は必要に応じてこれらを改善または拡張できます。
毎日の市場価格固定投資戦略
function main() {
Log(exchange.GetAccount());
//最近一次投资的日期
var lastInvestDate = '';
while (true) {
//每次轮询，间隔时间为60秒
Sleep(60 * 1000);
//如果当前日期和最近一次投资日期相同，说明当天已经投过了，跳过
var now = new Date();
var date = now.toISOString().slice(0,10);
if (date == lastInvestDate) {
continue;
}
lastInvestDate = date;
Log("日期: " + date);
exchange.Buy(-1, singleInvestAmount);
}
}
詳細については、https://www.fmz.com/strategy/151259 をご覧ください。
Inventor Quantitative Platform 上の上記の戦略については、Javascript 言語を使用して記述してください。
固定投資戦略の Python バージョンもあります。
def onTick():
exchange_count = len(exchanges)
for i in range(exchange_count):
account = exchanges[i].GetAccount()
marketName = exchanges[i].GetName()
depth = exchanges[i].GetDepth()
Log("Market ",marketName,exchanges[i].GetCurrency(),"Account Balance [",account["Balance"],"] Stocks[",account["Stocks"],"]")
if account and depth and account["Balance"] > accountLimitMoney :
bidPrice = depth["Asks"][0]["Price"]
if bidPrice < maxBidPrice :
amount = orderAmount
if amount <= account["Balance"]:
exchanges[i].Buy(amount)
else:
Log("Account Balance is less than bid Amount")
else:
Log("Bid Price >= maxBidPrice, not process")
else:
Log("Account Balance <= accountLimitMoney")
def main() :
while 1:
onTick()
time.sleep(orderTimeInterval)
詳細については、https://www.fmz.com/strategy/54256 をご覧ください。
デイトレード戦略
デイトレードは本質的に長期保有の反対です。これは、小さな価格変動を利用するために、原資産を同じ日に、多くの場合は 1 日に複数回売買する行為として定義されます。
暗号通貨の価格には大きな変動性があるため、デイトレードで莫大な利益を得られる可能性があります。しかし、デイトレードは長期保有よりも間違いなくリスクが高く、暴落しそうな通貨を取引しようとすると、利益のほとんどを簡単に失う可能性があります。したがって、デイトレードを行う際には、支払える金額のみを使用し、その過程で適切なストップを設定し、重大な損失を防ぐことが重要です。
デジタル通貨の分野では、どの通貨の価格も非常に急速に変化します。多くの暗号通貨は、需要と供給のミクロおよびマクロの変動により、1 日で最大 5% の価格変動を経験することがあります。常に冷静さを保ち、計画に従うことを忘れないでください。勝ちトレードが負けトレードを上回り、ストップロスが常に固定されている限り、最終的には利益が出ます。
市場の動きが非常に速いため、1 日に 2 回または 3 回の取引だけで大きな利益を上げることは可能です。それ以上は注意してください。デイトレードは思ったよりも早く一日を無駄にしてしまう可能性があります。小規模な取引で安定した利益が出始めたら、徐々に取引量を増やすことができます。
EMA、RSI、MACD など、適切なエントリー ポイントを見つけるために使用できる便利なテクニカル インジケーターは多数ありますが、100% 効果的なインジケーターは存在しないことに注意してください。価格変動は、その時点の市場を正確に反映するため、常に主要な指標となるはずです。
ヒント: ほとんどの暗号通貨の評価は、市場感情に大きく影響されます。この業界では、「噂を買ってニュースを売る」という古い格言がしばしば真実になります。
以下は、Inventor Quantitative Platform の My language で記述された、シンプルなデュアル移動平均戦略です。これを拡張してみることもできます。戦略を編集するには、ページで My language を選択する必要があることに注意してください。
DIRECTION:=0; // 方向控制
// Direction control
VAR2:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
VAR3^^MA(VAR2,PARAM1);
VAR4^^EMA(VAR3,PARAM2);
BOOL1:=CLOSE>REF(C,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND CLOSE>OPEN;
BOOL2:=CLOSE<REF(C,1) AND LOW<REF(LOW,1) AND CLOSE<OPEN;
BUYPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE>VAR3 AND BOOL1 AND VAR3>VAR4;
SELLPK:=BARPOS>PARAM1 AND CLOSE<VAR3 AND BOOL2 AND VAR3<VAR4;
BUYJ:=CLOSE>BKPRICE AND BUYPK;
SELLJ:=CLOSE<SKPRICE AND SELLPK;
SELLS:=CLOSE<BKPRICE*(1-PARAM3*0.01);
BUYS:=CLOSE>SKPRICE*(1+PARAM3*0.01);
BKVOL=0 AND BUYPK AND DIRECTION>=0,BPK;
SKVOL=0 AND SELLPK AND DIRECTION<=0,SPK;
BKVOL>0 AND BUYJ,BK;
SKVOL>0 AND SELLJ,SK;
SELLS,SP;
BUYS,BP;
AUTOFILTER;
詳細については、https://www.fmz.com/strategy/129079 をご覧ください。
スキャルピング取引戦略
すぐに妥当な利益を生み出すことができる、ペースの速い取引戦略をお探しですか?スキャルピング取引戦略はあなたに適しているかもしれません。スキャルピングはデイトレードよりもさらに速いですが、リスクも高く、取引量と流動性が高いコインでしか実行できません。これは高頻度取引戦略です。
スキャルピングとは、1 分、3 分、5 分などの短い時間内での通貨価格の非常に小さな変動を利用することです。暗号通貨は価格変動率が高いため、従来の市場よりもスキャルピングの方が効果的です。
現在、取引量の多いほぼすべてのデジタル通貨は「スキャルピング」が可能です。唯一の例外は、Tether（USDT）やTrue USDなどのステーブルコインで、これらは変動性がはるかに低い傾向があります。
作業を簡単にするために、スキャルピング戦略は世界の主要な暗号通貨取引所や人気の取引プラットフォームでのみ試し、時価総額上位30のコイン（ビットコイン（BTC）、ライトコイン（LTC）など）に注目することをお勧めします。そしてイーサリアム（ETH） - これらのコインはボラティリティとスプレッドが最も大きい傾向があるためです。
市場では、通常、小さな価格変動の方が大きな変動よりも頻繁に発生し、ボラティリティは 1 分間に 0.5% から 1% の範囲で発生し、ボラティリティが低い期間でも同様です。このため、市場が上昇しているか下降しているかに関係なく、スキャルピングを通じて毎日利益を得ることができます。
スキャルピング戦略は、エキサイティングな取引方法の 1 つです。しかし、大きな損失が一度発生すると、それまでに蓄積した小さな利益がすべて消えてしまう可能性があるため、これは最もリスクの高い取引の 1 つでもあります。そのため、厳格なストップロスが必要となります。
このアプローチは確かに気の弱い人には向いておらず、正常に実行されるまでに長い検証プロセスが必要になる場合があります。
成功の可能性を高めるために、さまざまなボラティリティ指標を使用してこの戦略を実装できます。初心者にとって最も簡単なのはおそらくボリンジャーバンドですが、平均真の範囲 (ATR) やボラティリティ指数 (VIX) を使って取引を行うこともできます。
ボリンジャーバンドの上限と下限が離れているときはボラティリティが最も高く、ボリンジャーバンドの上限と下限が近いときはボラティリティは低くなります。この戦略のロジックでは、エントリー ポイントを見つけるために、ボリンジャー バンドが最も遠い期間を探す必要があります。
ヒント: スキャルピング戦略は取引手数料が低いほど効果的ですが、コストを犠牲にしてはいけません。取引量と取引手数料のバランスを取るようにしてください。これらを考慮しないと、手数料が利益の大部分を食いつぶしてしまう可能性があります。
以下は、Inventor Quantitative Platform に基づいて JavaScript で記述されたボリンジャー バンド戦略に基づくフレームワークです。独自の戦略ロジックを記入できます。
詳細については、https://www.fmz.com/strategy/28128 をご覧ください。
この戦略は、Inventor QuantitativeのプログラマーであるXiao Xiaomengによって書かれました。Inventor Quantitativeの組み込み関数ライブラリと組み合わせると、フレームワークの内容は非常に明確で豊富です。直接適用できるさまざまなパラメータと数式が書かれており、詳細に説明されています。コードコメントも用意されており、初心者でも分かりやすく、ボリンジャーバンドについて考えた戦略ロジックをコード内の数式に直接組み込むこともできます。拡張性も非常に便利で、各機能の機能が直感的で明確なので、拡張や拡大も簡単に行えます。
スイングトレード戦略
1 日以内に取引が行われるデイトレードとは異なり、スイングトレードには少し長い時間がかかり、通常は 1 週間から 2 週間程度かかります。スイングトレードは、デイトレードやスキャルピングよりも長期間にわたって大きな利益を達成することを目的としており、初心者にとって理想的な戦略です。
スイングトレーダーとしては、主に日足チャートと週足チャートに焦点を当てますが、より短い時間枠はそれほど重要ではありません。優れたスイングトレーダーは、テクニカル分析とファンダメンタル分析を使用して、暗号通貨の価格が大幅に変動するかどうか、またはトレンドを変えるのに十分な勢いがあるかどうかを判断します。
これは暗号通貨にとって特に重要です。十分な数の否定的または肯定的なニュースによって、コインの強気または弱気の勢いが簡単に変わる可能性があるからです。スイングトレードを行う場合、オプションの価格変動に影響を及ぼす可能性のある新しい動向を常に把握しておくことが重要です。
RSI や MACD などのインジケーターは、より長い時間枠を使用する場合に非常に役立ちます。チャートパターンはスイングトレードにも使用でき、価格がいつエントリーまたはエグジットするかについて多くの情報を提供できます。
スイングトレードは、投資する資本規模が小～中規模である人に適しています。暗号通貨は 1 回の取引サイクルで 10 ～ 20% の成長を経験するのが一般的であるため、多額の投資は必要ありません。
スキャルピング（および場合によってはデイトレード）とは異なり、この戦略ではタイトなストップは必要ありませんが、大きなドローダウンから保護するために比較的近いストップを使用することをお勧めします。初心者の場合、証拠金取引やレバレッジ取引によるスイングトレードはお勧めしません。これは上級トレーダーに任せるべきものです。
ヒント: 初心者の場合、トレンドに逆らうことはお勧めしません。デジタル通貨市場は1年近く上昇傾向にあるため、空売りはより困難になる可能性がある。
以下は、Inventor Quantitative Platform の移動平均戦略フレームワーク (My language) と組み合わせた MACD です。ぜひお試しください。
//MACD
MACDVALUE:=EMA(CLOSE,FASTLENGTH)-EMA(CLOSE,SLOWLENGTH);
AVGMACD:=EMA(MACDVALUE,MACDLENGTH);
MACDDIFF:MACDVALUE-AVGMACD;
//MA1、MA2
DMA1^^MA(C,L1);
DMA2^^MA(C,L2);
买入开仓价:=VALUEWHEN(BARSBK=1,O);
卖出开仓价:=VALUEWHEN(BARSSK=1,O);
BUYCONDITION:=MACDVALUE>0 && DMA1>DMA2 && MACDDIFF>0 && C>DMA1 && REF(C,1)>REF(DMA1,1);
SELLCONDITION:=MACDVALUE<0 && DMA1<DMA2 && MACDDIFF<0 && C<DMA1 && REF(C,1)<REF(DMA1,1);
//开仓条件
BKVOL=0 AND BUYCONDITION,BK;
SKVOL=0 AND SELLCONDITION,SK;
//离场条件
BKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)<0 OR REF(DMA1,1)<REF(DMA2,1)),SP;
SKVOL>0 AND (REF(MACDVALUE,1)>0 OR REF(DMA1,1)>REF(DMA2,1)),BP;
// 启动止损
SKVOL>0 AND HIGH>=卖出开仓价*(1+STOPLOSS*0.01),BP;
BKVOL>0 AND LOW<=买入开仓价*(1-STOPLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
詳細については、https://www.fmz.com/strategy/128134をご覧ください。
RSI取引戦略
相対力指数 (RSI) に基づく取引戦略は、初心者に最もよく使われる戦略の 1 つであり、適切な条件下では強力な取引方法となります。
RSI は、最近の価格変動の速度と変化を測定し、買われすぎや売られすぎの市場を識別するのに役立つシンプルなモメンタム指標です。
ほとんどのトレーダーは通常、RSI を 30 ～ 70 の間に設定します。 RSI が 30 を下回ると、コインが売られ過ぎており、価格がすぐに回復する可能性があることを意味します。一方、RSI が 70 を超えると、デジタル資産が買われ過ぎており、価格が下落する可能性があることを示している可能性があります。
RSI をよりよく理解するために、ビットコイン (BTC) 取引の例を見てみましょう。
上のチャートからわかるように、RSI（紫色の線）は12で過度に伸びており、価格が反発する前に30の水準を数回一時的に超えました。数時間後、RSIは70に達し、BTC価格は下落傾向に転じました。
最初は、これは絶対確実な戦略のように思えるかもしれませんが、騙されないでください。 RSI は常に正確であるとは限りません。コインが長期間にわたって過剰に上昇し、価格が大きく反応することなく 30 を上回ったり下回ったりすることは比較的よくあります。
したがって、ストップロスをエントリー価格より下に設定することが重要です。これにより、RSI が下がり続けた場合にポジションを終了できるようになります。ストップロスがアクティブになっている場合は、RSI やその他の強度インジケーターを注意深く監視して、その後すぐに急上昇に備えて RSI を下げて再度エントリーする必要があるかどうかを判断する必要があります。
ヒント: RSI を使用して売られすぎや買われすぎの機会を特定するには、4 時間チャートや日足チャートなどのより長い時間枠が最適です。
以下は、Inventor Quantitative Platform 上の RSI に基づく統計的アービトラージ戦略です。これを書き換えたり、独自のロジックを追加したり、この戦略の機能とロジックを拡張したりすることができます。
詳細については、https://www.fmz.com/strategy/157366 をご覧ください。
この戦略は、Inventor Quantitative Platform のユーザーである quant777 によって作成されました。この戦略の主な機能は次のとおりです。
RSI インジケーターに基づく統計的アービトラージ戦略は、実際のテストによると弱気市場で高い勝率を誇ります。この戦略は、市場の RSI データを分析し、事前に定義された K ライン パターンが捕捉されると、短期裁定取引を実行します。
あらゆるレベル（分 K、時間 K、日 K、週 K など）でのトレンド追跡をサポートします。 あらゆる取引ペア（ETH/BTC、BSV/BTCなど）をサポート あらゆる交換をサポート 詳細な戦略レポート（戦略ステータス、取引履歴などを含む） 約10のカスタムパーソナライズパラメータをサポート
「大金が支配する取引対象」（ほとんどが詐欺）を避ける戦略
取引戦略を研究し続けると、ほぼ確実に「ビッグマネー」と呼ばれるものに遭遇するでしょう。これらのグループは、虚偽の、あるいは一般的に誤解を招くような発言に基づいて、視聴者に莫大な利益を提供する傾向があります。
通常、ディーラーは特定の資産の価格を引き上げるために大量の買い注文を組織し、その資産をその取引に参加したい「リーク」投資家に売り飛ばそうとします。
しかし、実際には、グループの所有者は、大規模な引き出しを発表する前に大量のコインを購入し（「シグナル」を送信し）、引き出しが行われた日にそれらを売り払うという、この種の市場操作から利益を得る少数の人々の中にいることが多いのです。受信しました。「シグナル」の参加者。
これらのグループから利益を得ることは技術的には可能ですが、その可能性は極めて低く、長期的にはほぼ確実に費用がかかります。したがって、このような市場操作行為や、いわゆる「コーリング」グループを含む類似のグループを避けることをお勧めします。
ヒント: 従来の市場では、市場を操作する大規模ファンドの行動や資産は違法であり、市場操作の一形態です。