ケルトナーチャンネルアップグレード版キングケルトナーキングケルトナー戦略

发明者量化-小小梦

フォローダイレクトメッセージ

フォロー

1271

フォロワー

ケルトナーチャンネルアップグレード版キングケルトナーキングケルトナー戦略

作成日:: 2019-07-27 16:14:26, 更新日:: 2023-10-23 17:33:36

5326

[TOC]

ケルトナーチャンネルアップグレード版キングケルトナーキングケルトナー戦略

ケルトナーチャネルの紹介

ケルトナーチャネルは、1960 年代にチェスター W. ケルトナーによって発明された取引システムです。その中心となる考え方は移動平均理論です。そして当時、このシステムは非常に長い期間にわたって目覚ましい成果を達成しました。オリジナルのケルトナーチャネルシステムは当初の印象ほど効果的ではありませんが、その中核となる考え方は今でも取引の世界に大きな影響を与えています。ケルトナーチャンネルアップグレード版キングケルトナーキングケルトナー戦略

ケルトナーチャネルの原理

チャネル戦略といえば、有名なボリンジャーバンド（BOLL）を思い浮かべるかもしれませんが、ケルトナーチャネルはまず最高値、最低値、終値の平均を基準価格として使用し、次に基準価格の N 期間平均は、ケルトナーチャネルの中間のトラックです。上のトラックは中間のトラックに変動範囲の倍数を足したもので、下のトラックは中間のトラックから変動範囲の倍数を引いたものです。

では、この変動範囲はどのように計算するのでしょうか?つまり、（最高価格 - 最低価格）の N 期間平均に特定の倍数を掛けたものです。こうやってみると、ボリンジャーバンド（BOLL）に似ていて、中間価格線と、中間価格線に基づいて計算された上限線と下限線があることがわかります。ただし、ボリンジャーバンド (BOLL) と比較すると、ケルトナーチャネルはより滑らかです。

ケルトナーチャネルの計算式

基準価格: (最高価格 + 最低価格 + 終値) / 3
中間トラック: 原資産価格のN期間移動平均
変動範囲: 最高価格 - 最低価格
上トラック：中トラック＋変動範囲*複数
下段トラック：中段トラック - 変動範囲*複数

ケルトナー王のアップグレード版

ケルトナーチャネルは後にリンダラシュケによって改良されました。リンダ・ラシュケ氏は、米国で有名な商品先物トレーダーであり、LBRアセットマネジメントの社長です。元のケルトナー中間線は通常の移動平均でしたが、指数移動平均に変更されました。また、ボラティリティの計算方法が平均真の範囲（ATR）に変更されました。計算式は次のとおりです。

基準価格: (最高価格 + 最低価格 + 終値) / 3
中間トラック: 原資産価格のN期間指数移動平均
ボラティリティ: 平均真の範囲 (ATR)
上トラック：中トラック＋変動範囲
下段トラック：中段トラック - 変動範囲

ケルトナーチャネル取引戦略

価格は常にトレンドや振動のように動くわけではなく、むしろ完全にランダムではなく、トレンドと振動が交互に繰り返されることがわかります。次に、ケルトナーはチャネルを境界線として使用し、トレンド市場と変動の激しい市場を区別します。価格が上限と下限の間を推移する場合、それは不安定な市場であると考えることができます。価格が上限を突破すると、より強い買い圧力が現れたことを意味し、今後さらに価格が上昇するでしょう。価格が下値軌道を突破した場合、より強い売り圧力が現れたことを意味し、今後価格がさらに下落する可能性があります。

入場料

中間のトラックが上向きで、価格が上のトラックを突破すると、ロング注文がオープンします。
中間のトラックが下向きで、価格が下のトラックを下回った場合は、ショート注文を開きます。

プロミネンス

ロングポジションを保持している場合、価格が中間線を下回った場合はロングポジションをクローズします。
ショートポジションを保持している場合、価格が中間線を上回ったら、ショートポジションをクローズします。

キム・ケルトナー戦略私の言語

上記の取引ロジックを通じて、Inventor Quantitative Trading Platform でこの戦略を構築できます。マイランゲージを例に挙げてみましょう。まず、fmz.com > ログイン > コントロールセンター > ポリシーライブラリ > 新しいポリシー > 左上隅のドロップダウンボックスをクリックしてマイランゲージを選択し、ポリシーの作成を開始して支払います。以下のコード内のコメントに注意してください。

// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;

JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;  // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN);  // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1);  // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN);  // 下轨

ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK;  // 中轨向上，并且价格升破上轨，开多单
C<ZG,SP;  // 持有多单时，价格跌破中轨，平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK;  // 中轨向下，并且价格跌破下轨，开空单
C>ZG,BP;  // 持有空单时，价格升破中轨，平空单
AUTOFILTER;  // 设置信号过滤方式

ゴールドケルトナー戦略バックテスト

実際の取引環境に近づけるために、バックテストではポジションのオープンとクローズに2回のジャンプを使用し、ストレステストには手数料を2倍にします。テスト環境は次のとおりです。

取引所: BitMEX
取引商品: XBTUSD
期間：2019年1月1日～2019年7月27日
所要時間: 1時間
スリッページ: ポジションの開始と終了の2つのジャンプ
手数料：交換金額の2倍

テスト環境 ケルトナーチャンネルアップグレード版キングケルトナーキングケルトナー戦略 収益の詳細 資金調達曲線 上の写真は、BitMEX取引所のXBTUSD無期限契約のバックテスト結果です。トレンド市場では、ジン・ケルトナーは依然としてこの有効性を維持しています。この効率性はそれほど高くありませんが、全体的な資本曲線は上向きです。市場のトレンドが後退したときでも2019年7月、純価値曲線は大きな後退を経験しませんでした。