ブロックチェーン資産定量取引におけるクロス通貨ヘッジ戦略

ヘッジ戦略には、さまざまな種類のヘッジがあります。クロスマーケットヘッジ、クロス期間ヘッジなど。今日は、ブロックチェーン資産の定量取引におけるクロスプロダクトヘッジ、より正確にはクロス通貨ヘッジ戦略についてお話します。従来のヘッジ取引における原資産は同じですが、クロス通貨ヘッジでは異なる原資産の売買が行われます。同一商品をヘッジする場合、その価格差をヘッジ取引の売買価格として利用することができます。最も単純な同一商品のクロスマーケットヘッジでは、価格差は一定の範囲内で繰り返し変動します。異なる商品間の価格差は直感的に分かりにくいため、クロスプロダクトヘッジでは、価格差を売買価格として使用することはできません。通常、価格比率を売買価格として使用します。

例えば： 取引ペア: LTC_USDT B 取引ペア: ETH_USDT

によるとA交易对的价格/B交易对的价格この価格比率値は、ポジションをオープンする分散に使用されます。比率が大きいほど、A を売って B を買う必要が増します。逆に比率が小さくなる場合は、A を購入して B を売ります。毎回同量の USDT をヘッジすることは、実際には LTC/ETH の相対的な価格の強さに基づいたグリッド取引の戦略です。この戦略は複雑ではありません。ただし、このヘッジの組み合わせでは、実際には ETH を LTC を表すアンカー価格通貨として使用することに注意する必要があります。この固定価格は、ほとんどの場合変動しますが、一方的な傾向を示す可能性があります。ただし、このリスクを考慮して注意を払う必要があります。

Inventor Quantitative Trading Platform を使用すると、戦略プロトタイプを簡単に作成できます。 ポリシーコードが実行されているときは、 と を参照する必要があります。 「線画ライブラリ」: https://www.fmz.com/strategy/27293 「暗号通貨スポット取引ライブラリ」：これは、各ユーザーが新しい戦略を作成するときにテンプレート列に提供されます。

/*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-04 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","balance":100000,"stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000,"stocks":30}]
*/

/*
A exchanges[0] : EOS_USDT   
B exchanges[1] : ETH_USDT
*/

var Interval = 500

// 参数
var numPoint = 100        // 节点数
var distance = 0.08       // 比例间距
var amountPoint = 100     // 节点金额，单位USDT
var arrHedgeList = []

function main () {
    var isFirst = true
    while(true) {
        var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")
        var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")

        var tickerA = rA.wait()
        var tickerB = rB.wait()

        if (tickerA && tickerB) {
            var priceRatioSell = tickerB.Buy / tickerA.Sell     // B sell , A buy
            var priceRatioBuy = tickerB.Sell / tickerA.Buy      // B buy , A sell
            
            if (isFirst) {
                for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
                    var point = {
                        priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
                        coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
                        amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,
                        isHold : false,
                    }
                    arrHedgeList.push(point)
                }
                isFirst = false
            }

            for (var j = 0 ; j < arrHedgeList.length; j++) {
                if (priceRatioSell > arrHedgeList[j].priceRatio && arrHedgeList[j].isHold == false) {
                    // B sell , A buy
                    Log("对冲，价格比", priceRatioSell, "#FF0000")
                    $.Buy(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Sell)
                    $.Sell(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Buy)
                    arrHedgeList[j].isHold = true
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break 
                }

                if (priceRatioBuy < arrHedgeList[j].coverRatio && arrHedgeList[j].isHold == true) {    
                    // B buy , A sell
                    Log("对冲，价格比", priceRatioBuy, "#32CD32")
                    $.Sell(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Buy)
                    $.Buy(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Sell)
                    arrHedgeList[j].isHold = false
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break
                }
            }
        }
        Sleep(Interval)
    }
}

バックテストを使用して、戦略のアイデアを最初に検証できます。

デフォルトのバックテスト設定を使用する:

数十行のコードだけで、独自のアイデアの戦略を構築できることがわかります。Inventor Quantitative Trading Platform では、アイデアのプロトタイプを実現するのは非常に簡単です。上記のチャートから、この価格比率はほとんどの場合変動していますが、一定の傾向があることがわかります。最適化の方向は、ヘッジ中の位置制御、または特定のトレンド識別の追加です。

ポジション制御に関しては、各ヘッジノードのヘッジ量を段階的に増やすことができます。たとえば、次のコードのようにです。

if (isFirst) {
    for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
        var point = {
            priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
            coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
            amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,          // 每次递增amountPoint的8%
            isHold : false,
        }
        arrHedgeList.push(point)
    }
    isFirst = false
}

これにより、比較的重いポジションを価格比率の高い場所に集中させることができ、価格比率が低いときにポジションが大きくなりすぎるのを防ぐことができます。 もちろん、このようなクロスプロダクトヘッジは非常にリスクが伴います。あるコインの価格が別のコインに対して上昇し続けると、浮動損失が発生します。したがって、クロスプロダクトヘッジでは、2 つの商品間の相関関係をより強くする必要があります。

この戦略は単なる初期のデモであり、さらに変更および最適化することができます。