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私の親友のランは昨年、私に日中戦略を書けるかと何度も尋ねてきました。 多くの友人からも、グリッドとマーケットメーカーの戦略を書くように頼まれました。 しかし、私はたいてい直接断ります。これらの戦略に関しては、まず第一に、数学の強固な基礎、少なくとも数学の博士号を持っている必要があります。 また、高頻度の定量的な比較は、資金の量やブロードバンドの速度など、財務リソースに関するものが多くなります。 最も重要なことは、これが私の取引に対する理解に反しているということです。

では、高頻度取引を行う他の方法があるのでしょうか? もちろんあります。 今日は、ラリー・コナーズが開発した RSI 平均回帰戦略を紹介します。

導入

RSI2 戦略は、ラリー・コナーズによって開発された、かなりシンプルな平均回帰取引戦略です。 主に価格調整期間中の売買に従事します。 RSI2 が 10 を下回ると売られ過ぎとみなされ、トレーダーは買いの機会を探す必要があります。 RSI2 が 90 を超えると買われすぎとみなされ、トレーダーは売りの機会を探す必要があります。 これは、進行中のトレンドに参加するように設計された、かなり積極的な短期戦略です。主要な高値や安値を識別するようには設計されていません。

戦略

この戦略には 4 つのステップがあります。 1. 長期移動平均を使用して主なトレンドを特定します。 コナーズ氏は200日移動平均を提案している。長期的なトレンドは、200 日移動平均を上回ると上昇し、200 日移動平均を下回ると下降します。 トレーダーは、200 日移動平均線を上回る買いの機会と、200 日移動平均線を下回る空売りの機会を探す必要があります。

1. RSI 範囲を選択して、購入または売却の機会を判断します。 コナーズ氏は、買いの場合は RSI レベルを 0 から 10 まで、売りの場合は RSI レベルを 90 から 100 までテストしました。 （終値ベース） 彼は、RSI が 5 を下回ったときに購入すると、10 を下回ったときに購入するよりも高い収益が得られることを発見しました。 RSI が低いほど、その後のロングポジションの利益は高くなります。 同様に、RSI が 95 を超える場合の空売りによる利益は、RSI が 90 を超える場合よりも高くなります。

2. 実際の買い注文または空売り注文と、その注文が出された時刻が含まれます。 コナーズ氏は「近い」アプローチを主張している。ポジションを開くために終値を待つことで、トレーダーはより柔軟に行動でき、エントリーレベルを向上させることができます。

3. 出口位置を設定します。

停止位置はどこに設定すればよいでしょうか? コナーズ氏はストップロスの使用を推奨していません。はい、その通りです。 コナーズ氏は、数十万件の取引を定量的にテストした結果、ストップ注文の使用が実際にパフォーマンスを「損なう」ことを発見した。

しかし、この例では、コナーズ氏は 5 日間 MA を超えるロング ポジションと 5 日間 MA を下回るショート ポジションを停止することを推奨しています。 明らかに、これはすぐに終了できる短期取引戦略です。 または、トレーリング ストップを設定するか、SAR 合成ストップ戦略を採用することを検討してください。 時には市場が上昇することがあり、ストップロスを使用しないと過度の損失や大きな損失につながる可能性があります。 これには、ユーザーが自分で検討して決定する必要があります。

取引検証取引例

以下のチャートは、ダウ工業株30種平均 SPDR (DIA) と、200 日 SMA (赤)、5 期間 SMA (ピンク)、および 2 期間 RSI を示しています。 DIAが200日SMAを上回り、RSI（2）が5以下に下がると、強気シグナルが発生します。 DIAが200日SMAを下回り、RSI（2）が95以上に上昇すると弱気シグナルが発生します。 この 12 か月間に、強気シグナルが 4 つ、弱気シグナルが 3 つ、合計 7 つのシグナルがありました。 4 つの強気シグナルのうち、DIA は 4 回中 3 回上昇しました。つまり、これらのシグナルは利益をもたらす可能性があるということです。 4 つの弱気シグナルのうち、DIA が下落したのは 1 回だけです。 10月に弱気シグナルが出た後、DIAは200日移動平均を上回りました。 200 日移動平均線を超えると、RSI2 は 5 以下に下がらず、別の買いシグナルが生成されます。 損益に関しては、ストップロスとテイクプロフィットのレベルによって決まります。

2 番目の例は、ほとんどの期間にわたって 200 日移動平均を上回っている Apple (APL) を示しています。 この期間中、少なくとも 10 個の買いシグナルがありました。 APL は 2011 年 2 月下旬から 6 月中旬にかけてジグザグに下落したため、最初の 5 つの指標で損失を回避することは困難でした。 後者の 5 つのシグナルは、APL が 8 月から 1 月にかけてジグザグに上昇するにつれて、はるかに優れたパフォーマンスを示しました。 このグラフからわかるように、シグナルの多くは早期に現れました。 言い換えれば、Apple は最初の買いシグナルの後に新たな安値まで下落し、その後反発した。

結論

RSI2 戦略は、トレーダーに進行中のトレンドに参加する機会を提供します。 コナーズ氏は、トレーダーはブレイクアウトではなくプルバックを買うべきだと指摘した。 代わりに、トレーダーはブレイクアウトをサポートするのではなく、売られ過ぎの反発を売るべきです。 この戦略は彼の哲学に適合している。 コナーズ氏のテストではストップがパフォーマンスに影響を与えることが示されましたが、トレーダーはどの取引システムでもエグジットとストップロスの戦略を立てるのが賢明です。 トレーダーは、買われ過ぎの状況になったとき、またはストップロスが設定されたときにロングポジションを解消できます。 同様に、トレーダーは売られ過ぎの状況になったときにショートポジションを解消することができます。 これらのアイデアを活用して、取引スタイル、リスクと報酬の好み、個人的な判断力を強化しましょう。

FMZソースコード表示

コナーズの戦略は比較的単純で、Mai 言語を使用して簡単に記述されています。 （誰でも理解できます） 元の戦略は米国株向けに設計されたため、200 日移動平均が基準として使用されました。 ボラティリティの高いデジタル通貨の分野では、短期的な価値のリターンを得るのに最適です。 そこで、時間範囲を 15 分に、MA 期間を 70 に調整しました。 取引のバックテストには 1 倍のレバレッジを使用します。

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

戦略コピー https://www.fmz.com/strategy/207157

バックテスト効果

システムのバックテスト後、RSI 戦略の全体的な勝率が高くなることがわかります。私たちはそのパフォーマンスに非常に満足しています。 最大リトレースメントは 312 で発生しました。極端な市場状況は、オシレーション リターンなどの戦略に大きな損害を与えます。

微調整

RSI2 が 95 を超えて急上昇すると、市場は上昇を続ける可能性があります。 RSI2 が 5 を下回ると、市場は引き続き下落する可能性があります。 この状況を修正するには、OHLCV 分析、日中チャート パターン、その他のモメンタム指標などを考慮する必要があるかもしれません。

RSI2 が 95 を超えて急上昇した後は、市場は上昇を続ける可能性があり、ショートポジションを開くのは危険です。 トレーダーは、RSI2 が中心線の 50 を下回るまで待つことで、このシグナルをフィルタリングすることを検討する場合があります。

参考文献

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421