ATRボラティリティ指標に基づくチャネル戦略
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- 名称:ATR波動率指数に基づくチャネル戦略
- 思考:通路自在化戦略,固定ストップ+浮動ストップ
- データサイクル: マルチサイクル
- OKEX期貨について
- 契約:この週
- 公式サイト:www.quantinfo.com
-
メイン画像:
公式:UBAND^^MAC+MATR;
公式:DBAND^^MAC-MATR; -
サブ画像:
なし
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);Strategy parameters
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