移動平均と高低相対力戦略
MA MyLanguage High&Low
作成日:
2018-12-06 09:28:45
最終変更日:
2018-12-18 10:25:23
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阿基米德的浴缸
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戦略名: 比較的強い価格に基づく弱い戦略
データサイクル: 1H
サポート: 商品先物、デジタル通貨、デジタル通貨先物
公式サイト:www.quantinfo.com
メイン画像: 移動平均、式: MAN^^MA(C,N);
サブ画像: なし
ストラテジーソースコード
(*backtest
start: 2018-02-01 00:00:00
end: 2018-04-27 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","rb888",126961]]
*)
MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;
S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;
STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);
S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);