ダブルギャンチャネルブレイクアウト売買戦略
ChaoZhang
ダブルギャンチャネルブレイクアウト売買戦略
この戦略は,Gannの双通道理論の設計に基づいています.Gannは,株価が1通道内で波動し,均線加減波動帯を使用して上下通道を構築しています.株価が通道を破るとき,トレンドの転換が起こることを代表しています.この戦略は,この理論を適用して,双通道システムを構築し,トレンドを発見し,買取り操作を行います.
戦略原則
内外2つのGann通路を構成する.内通路のパラメータは平均81日,帯域幅は標準差の1倍である.外通路のパラメータは平均81日,帯域幅は標準差の2倍である.
閉盤価格が内通路を下から上へと突破したとき,買取操作を行う.これは,株価が新たな上昇傾向に入る可能性があることを示している.
閉盤価格が上から下へと内通路を突破したときに,売却操作を行います.これは,株価が新たな下落傾向に入る可能性があることを示しています.
外通路は止損線として.内通路の買い破りを破った後,株価が再び外通路の下限を下回る場合は止損場を退場する.内通路の売り破りを破ってから,株価が再び外通路上限を破る場合は止損場を退場する.
この戦略の利点は
双通道システムを使用すると,トレンドの転換点をより正確に判断できます.内外通道が散布され,偽突破が効果的に回避されます.
市場を動かすために,ブレイクストアを使ってトレンドを追跡する.
双通道止損ブレーキにより,リスクを効果的に制御できます.
この戦略のリスクは,
市場が揺れると,通路が何度も突破され,誤信号が生じることがあります.通路の安定性を確保するために,パラメータを適切に調整する必要があります.
通路を突破すると,近高で買ったり近低で売ったりすることが容易である。点位選択に注意すべきである。
止損停止点が過度に接近すると,短期的な調整によって引き起こされる可能性があります. 止損範囲を適切に放宽する必要があります.
要するに,この戦略は,トレンドの転換点を判断する双重ガン通路を使用し,突破的な操作方法をとり,利益とリスク管理の間のバランスを取ります.最適化パラメータ,厳格なリスク管理によって,この戦略は,より良い効果を得ることができます.しかし,いかなる技術戦略も,失敗する可能性のある市場状況が発生する可能性があります.投資家は,依然として慎重に,自分のリスク好みと一致して使用する必要があります.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("[VJ] Gann Double Band Buy Sell", overlay=true)
tim=input('375')
//skip buying near upper band and selling near lower band
out1 = security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = security(syminfo.tickerid, tim, close)
// gann 81, 1 & 81, 2 as channel
length = input(81, minval=1)
src = input(close, title="Source")
Band1 = input(1.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
basis = sma(src, length)
dev = Band1 * stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
Band2 = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.1)
dev2 = Band2 * stdev(src, length)
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
plot(basis, color=black ,linewidth=3 )
p1a = plot(upper, color=green,linewidth=2)
p1b = plot(lower, color=green,linewidth=2)
p2a = plot(upper2, color=blue, linewidth=3)
p2b = plot(lower2, color=blue, linewidth=3)
longCondition = crossover(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close < upper
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(security(syminfo.tickerid, tim, close),security(syminfo.tickerid, tim, open)) and close > lower
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)