ダブル移動平均ストークインジケーターの組み合わせ取引戦略


作成日: 2023-09-12 14:44:56 最終変更日: 2023-09-12 14:44:56
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この戦略は,平均線指数とストック指数を組み合わせて使用し,トレンド判断とオーバーバイオーバーセール判断機能を備えた量化取引システムを設計する.この戦略は,複数の指標の優位性を統合して,トレンド判断と機会を体系的に捕捉する.

戦略の原則:

  1. 中長期平均線 ((MA) と短期平均線 ((EMA) を計算し,トレンドの方向を決定する技術指標として使う.

  2. ストックK値とD値を計算して,超買い状態か超売り状態か判断する.

  3. CLOSEがMAを下から上へと突破し,Stoch K値とD値が超買線より高いとき,長線として入場点として判断し,多めにする.

  4. CLOSEが上下からEMAを突破し,Stoch K値とD値が超売りラインより低いとき,ショートラインの入場時として判断して空白する.

  5. COLORで判断した取引方向.

この戦略の利点は

  1. 双均線組合せは主動トレンドの方向を判断し,誤信号を回避する.

  2. ストック指数は,過剰買いと過剰販売の領域を特定し,利益の確率を高めます.

  3. 複数の指標を組み合わせて相互検証し,信号の信頼性を高めます.

この戦略のリスクは

  1. パラメータの最適化は不適切で,取引頻度やシグナル不一致が発生する.

  2. 平均線とストックの両方で遅延が発生し,入場が早すぎたり遅すぎたりする可能性があります.

  3. 多指標の組み合わせは信頼性を高めると同時に,戦略的複雑さも高めています.

要するに,この戦略は,均線判断の傾向を適用し,ストックが超買超売を判断し,量化取引を行う.パラメータ調整の最適化を前提に,取引システムの安定性と信頼性を向上させることができる.しかし,任意の量化戦略は,厳格なリスク管理を必要とし,投資家は依然として慎重に判断して使用する必要があります.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// strategy("PMB2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 20, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//study(title="PMB2", overlay=true)

l_ma = input(50, title="MA (green)", type=input.integer)
l_ema = input(25, title="EMA (red)", type=input.integer)

MA = sma(close,l_ma)
EMA = ema(close,l_ema)

plot(MA, color=color.green)
plot(EMA, color=color.red)

//STOCH(14,3,3)
length = input(20, minval=1, title="STOCH - K")
smoothK = input(2, minval=1, title="STOCH - D")
smoothD = input(2 , minval=1, title="STOCH - Smooth")

StkLong= input(50 , minval=1, maxval=100, title="Long when Close > MA and Stoch > ")
StkShort= input(80 , minval=1, maxval=100, title="Short when Close < EMA and Stoch < ")

k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
//plot(k, color=color.blue, title="STOCH - K")
//plot(d, color=color.orange, title="STOCH - D")
//band180 = hline(80, title="STOCH - Banda superior")
//band120 = hline(20, title="STOCH - Banda superior")
//band100 = hline(50,  color=color.gray, editable=false, linestyle=hline.style_solid)
//fill(band180, band120, color=color.gray, transp=75, title="STOCH - Fundo")

BTStartY = input(title="Strategy Test Start Year", type=input.integer, defval=2019, minval=2010, maxval=2100)
BTStartM = input(title="Strategy Test Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
BTStartD = input(title="Strategy Test Start Day", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
BTStopY = input(title="Strategy Test Stop Year", type=input.integer, defval=2019, minval=2010, maxval=2100)
BTStopM = input(title="Strategy Test Stop Month", type=input.integer, defval=12, minval=1, maxval=12)
BTStopD = input(title="Strategy Test Stop Day", type=input.integer, defval=31, minval=1, maxval=31)

// set up min and max date for strategy test
TMin = timestamp(BTStartY, BTStartM, BTStartD, 00, 00)
TMax = timestamp(BTStopY, BTStopM, BTStopD, 00, 00)
InTime = true

bool long = false, short = false, trade = false

trade := trade[1]
long := long[1]
short := short[1]

if (crossover(close, MA) and k > StkLong and d > StkLong) // "LONG!"
//if (close > MA and k > StkLong and d > StkLong) // "LONG!"
    short := false
    long := true
    trade := true // LONG

if (crossunder(close, EMA)  and k < StkShort and d < StkShort) // "SHORT!""
//if (close < EMA and k < StkShort and d < StkShort) // "SHORT!""
    long := false
    short := true
    trade := false // SHORT


//bgcolor(FL > SH ? color.green : FH < SL ? color.red : na, transp=80)
bgcolor(trade ? color.green : color.red, transp=90)

//alertcondition((crossover(close, MA) and k > 50 and d > 50) , title='Buy', message='Buy')
//alertcondition((crossunder(close, EMA) and k > 80 and d > 80) , title='Sell', message='Sell')


if ((crossover(close, MA) and k > StkLong and d > StkLong) and InTime)
//if ((close > MA and k > StkLong and d > StkLong) and InTime)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ((crossunder(close, EMA) and k < StkShort and d < StkShort)  and InTime)
//if ((close < EMA and k < StkShort and d < StkShort)  and InTime)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
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