マルチファクターコンビネーション取引戦略
作成日:
2023-09-12 16:05:10
最終変更日:
2023-09-12 16:05:10
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ChaoZhang
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この戦略は,さまざまな種類の技術指標を組み合わせて,統合された量化取引戦略を形成します. この戦略は,複数の要因の優位性を集約し,取引決定の正確性を向上します.
戦略の原則:
123の反転指標を計算して,3日間の反転が起きたかどうかを判断する.
Elder Bear Force Indicator (エルダー・ベア・フォース・インディケーター) を計算して,価格が超売りしているかどうかを判断する.
両方が同時に買入シグナルを発信するとき,多操作を行う. 両方が同時に売出シグナルを発信するとき,空き操作を行う.
指標因子の検証により,部分的なノイズ取引信号を効果的にフィルターすることができます.
異なるタイプの指標の組み合わせは,市場状況の判断を向上させます.
この戦略の利点は
多要素組み合わせ検証により,誤った取引の確率を減らすことができます.
複雑な市場状況の認識能力を向上させる.
組み合わせ戦略のパラメータを最適化するのは難しいが,ある程度の優位性がある.
この戦略のリスクは
多指標組合せは,最適なマッチングを達成するためにパラメータを最適化するのに時間がかかります.
異なる指標の間でシグナルが一致しない場合がある.
組合せ戦略の全体的な安定性は,単一指標戦略より低い可能性があります.
要するに,この戦略は,複数の要因の優位性を集約して取引することで,意思決定の正確性をある程度向上させることができる.しかし,異なる指標間のマッチングの問題に注意し,厳格なパラメータの最適化により,安定した余分なリターンを得る必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/05/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High.
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BP(Trigger,Length) =>
pos = 0
DayHigh = 0.0
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos := iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Elder Ray (Bear Power) ", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )