高速および低速EMAクロスオーバー日中取引戦略
作成日:
2023-09-12 16:28:09
最終変更日:
2023-09-12 16:28:09
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ChaoZhang
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この戦略は,高速EMAと遅いEMAを設定し,その交差状況に応じて高周波のintraday取引を行います.この戦略は,EMA曲線の交差を短期価格の傾向を判断するために使用し,市場のショートラインの振動を捕捉しようとします.
戦略の原則:
2つのEMA周期をゆっくりと速く設定し,典型的なパラメータは速線110周期,遅線40周期である.
速線が下から遅線を横切るとき,複数の操作を行う.
速線が上から下から遅線を横切るとき,空空操作を行う.
固定ポイントストップを設定し,リスク管理を行う.
高周波周期 ((1分) に適用され,Intraday取引を行う.
この戦略の利点は
EMAは短期的な市場動向を正確に判断しています.
突破した交叉取引は,短線の振動を捕捉する.
ストップポイントの設定は,単一取引のリスクをコントロールするのに役立ちます.
この戦略のリスクは
高周波取引は,高い取引コストを支える能力を必要とします.
ストップダメージポイントを小さく設定すると,頻繁にストップダメージが発生する可能性があります.
EMA曲線交差の時間遅れの問題
要するに,この戦略は,高速で遅いEMAの交差を活用して高周波ショートラインの振動取引を行う. 操作頻度は高く,取引コストの制御の問題に注意を払い,合理的な止損ポイントを設定しながら,安定した収益を得ることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Eli Strategy", overlay=true)
fastLength = input(110)
slowLength = input(40)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
if (crossover(emafast, emaslow))
strategy.entry("EMA2CrossLE", strategy.long, comment="long")
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "EMA2CrossLE", loss = 500, comment= "Rshort")
if (crossunder(emafast, emaslow))
strategy.entry("EMA2CrossSE", strategy.short, comment="short")
strategy.exit("Exit short", from_entry = "EMA2CrossSE", loss = 500, comment= "RLong")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)