EMA強気ブレイクアウトフィルター取引戦略
作成日:
2023-09-12 17:12:22
最終変更日:
2023-09-12 17:12:22
コピー:
1
クリック数:
738
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
この戦略は,多操作のみを行い,ATRを使用してチャネルを構築し,EMA均等線の偽突破信号をフィルターし,安定した多頭取引を追求する.この戦略は,トレンドフォローの類の戦略である.
戦略の原則:
n周期のEMA平均線を計算し,中長期のトレンドを表します.
n周期ATRを計算し,範囲通路の軌道上下を構成する.
価格が下から上へと突破するチャネルを上線するとき,多操作を行う.
価格が上から下へと突破するチャネル下軌道に,多平準ポジションを行う.
ATR通道設定は,小規模または短期的な偽突破を効果的にフィルターします.
この戦略の利点は
ATRチャネル判断を使用すると,多信号の信頼性が向上する.
判断の難しさやリスクの低減に役立っています.
パラメータの最適化は簡単で,異なる市場タイプに対応しやすい.
この戦略のリスクは
余計な努力だけでは,空飛ぶような余分な利益は得られません.
EMAとATRは遅滞の問題を抱え,入場時間は不良である.
長期にわたる波動の市場では,継続的な多動信号を得ることが困難である.
総じて,この戦略は,単純なトレンド追跡戦略として,多頭的な状況で優越した結果を得ることができますが,遅れや継続的な揺れの問題に注意する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)