ダブル移動平均クロスオーバー戦略
ChaoZhang
この戦略の名前は双均線交差戦略,その核心原理は,2つの異なるパラメータの線形回帰線を使用して,その交差状況に応じて買入と売却の信号を生成することである.
この戦略は,まず,短期と長期の2つの線形回帰線を計算する.短期線形回帰線のパラメータは100日,長期線形回帰線のパラメータは150日である.短期線形回帰線が下方から長期線形回帰線を突破すると,買入シグナルが生成され,短期線形回帰線が上方から下方から長期線形回帰線を突破すると,売出シグナルが生成される.
線形回帰線は,価格の長期トレンドの方向を反映することができる.短期線形回帰線は,価格変化に敏感で,短期価格の逆転のタイミングを捉えることができる.長期線形回帰線は,価格の長期均衡トレンドを代表する.二つの均等線が交差するとき,短期と長期のトレンドが転向することを代表する.したがって,取引シグナルを生成することができる.
この戦略の優点は,均線交差の古典的技術分析策略を利用し,線形回帰分析を加えることで,長期短期の2つの時間次元上の価格転換を同時に識別できるということである.しかし,線形回帰線は異常データの影響を受けやすいため,一定の遅れがある.また,均線交差自体は,より多くの偽信号を生成する.
いくつかの偽信号をフィルターするために,この戦略には時間条件の制限が加えられ,指定された日付区間内でのみ戦略取引信号を実行する.これは,無効取引の回数を一定程度に減らすことができる.しかし,時間ウィンドウの設定も主観的であり,反省によって最適化する必要があります.
全体的に,双均線交差戦略は複数の分析方法を融合させ,複合型取引機会を捉えることができるが,リスクを積極的に管理し,過度取引を防ぐ必要があります.他の技術指標と組み合わせて,この戦略をさらに最適化することで,安定性をさらに向上させることができます.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")
offset = 0
outfast = linreg(src, len1, offset)
plot(outfast,color=blue)
len2 = input(defval=150, minval=1, title="Length")
outslow = linreg(src, len2, offset)
plot(outslow,color=red)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(outfast,outslow))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossover(outslow,outfast) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")