この戦略は"High-Low Breakout Trend Following Strategy"と呼ばれる.トレンドの方向性を決定するために新しい価格の高値と低値を特定し,トレンドをフォローするために最新の高値/低値のブレイクを取引する.
具体的な論理は
特定の期間の最高高値と最低低値 (例えば22日) を計算する.
価格が1日間の最高値を超えると 買い信号が発信され 上昇傾向を示します
価格が1日間の最低値を下回ると 売り信号が発信され 下落傾向を示します
トレンド方向は誤った信号をフィルタリングするためにチェックされます.例えば,下落差のある新高値は購入に無視されます.
指標が価格動向に一致する場合にのみ,最新の高値/低値のブレイクで取引が行われます.
利点は,トレンド開始または加速に伴い,しばしば動向突破タイミングを把握することである.しかし,範囲の市場で過剰取引を防ぐべきである.
要するに,主要価格エリアのブレイクを見ることはトレンドフォローにおいて不可欠である.しかし,他の指標との確認と実際の状況に基づくパラメータ調整は,戦略の有用性を最大化するために必要である.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(title="HIGHER HIGH LOWER LOW STRATEGY", shorttitle="HH LL STRATEGY", overlay=true, calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100)
////
//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(hlc3)
LookBack = input(22)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)
long = price > Highest[1]
short = price < Lowest[1]
//Divergence Check Inputs
length = input(14)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(2)
long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]
plot(long and long[1], color=green, style=line)
plot(short and short[1], color=red, style=line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)