ハイローブレイクアウトトレンドフォロー戦略
作成日:
2023-09-13 15:50:50
最終変更日:
2023-09-13 15:50:50
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ChaoZhang
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この策略は,高点低点突破トレンド追跡策略と呼ばれています. この策略は,価格が新しい高点と低点を作り出すことを認識し,トレンドの方向性を判断し,最新の高点または低点を破るときにトレンド追跡を行います.
取引の論理は以下の通りです.
特定の周期 (例えば22日) 内の最高価格と最低価格を計算する.
価格が最近の一日の最高値を突破すると,買い信号が作られ,上昇傾向が形成されていることを示します.
価格が最近の一日の最低値を下回ったとき,セールシグナルが生み出され,下落傾向が形成されたことを示します.
偽信号をフィルターするには,トレンドの方向をチェックすることも必要です.例えば,価格が高いが,指標が偏っている場合は購入は考慮されません.
最新の高点/低点を突破する時に,指数が価格動向と一致している場合にのみ追跡されます.
この戦略の優点は,価格が重要なポイントを突破するタイミングを捕捉することであり,これはしばしばトレンドの開始または加速に伴います.しかし,衝撃的な整理中に無効な信号が過剰に発生するのを防ぐ必要があります.
概して,重要な価格領域の突破に注目することは,基本的トレンド追跡方法である。しかし,トレーダーは,他の指標を使って確認し,実際の状況に応じてパラメータを調整して,この戦略を最大限に活用する必要があります。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy(title="HIGHER HIGH LOWER LOW STRATEGY", shorttitle="HH LL STRATEGY", overlay=true, calc_on_order_fills=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, currency="USD", default_qty_value=100)
////
//Higher High or Lower Low Entry Inputs
price = input(hlc3)
LookBack = input(22)
Highest = highest(LookBack)
Lowest = lowest(LookBack)
long = price > Highest[1]
short = price < Lowest[1]
//Divergence Check Inputs
length = input(14)
High_Guard = highest(length)
Low_Guard = lowest(length)
length2 = input(2)
long1 = long == 1 and Highest[1] > High_Guard[length2]
short1 = short == 1 and Lowest[1] < Low_Guard[length2]
plot(long and long[1], color=green, style=line)
plot(short and short[1], color=red, style=line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long1)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short1)