二項分布に基づく価格極値回帰戦略
作成日:
2023-09-13 16:47:22
最終変更日:
2023-09-13 16:47:22
コピー:
0
クリック数:
620
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
この策略は,二項分布に基づく価格極限回帰策略と呼ばれています.この策略は,二項分布関数を使用して,価格が反転する確率を判断し,双EMA均線策略を設定して取引信号を生成します.
戦略の計算論理は次のとおりです.
最近の20のK線で収束価格上昇の数を計算し,過去100のK線で上昇周期が占める割合を統計する.
周期数と確率pを二項分布関数に引いて,累積分布関数 ((CDF)) を計算する.
CDFに対する10日目と20日目のEMA平均線をそれぞれ計算する. 速線が遅線を横切るとき,価格極値の戻り確率が高いと考えられ,買い信号が生じる.
短線が遅い線を横切るとき,価格は短期的な高点にある可能性があり,この時に売り込みシグナルが生じます.
この戦略の優点は,価格の極限回帰のタイミングを確率手法で判断することである。しかし,パラメータは,市場に応じて調整する必要があり,過剰な偽信号を生じさせないようにすることである。
概して,統計的方法は,価格行動の規則を客観的に発見するのに役立ちます.しかし,最終的には,トレーダーは,市場に対する鋭い判断力を維持し,技術指標を補助ツールとして適切に使用する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-05-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pieroliviermarquis
//@version=4
strategy("Binomial Strategy", overlay=false, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value= 100, slippage=1, initial_capital= 10000, calc_on_every_tick=true)
factorial(length) =>
n = 1
if length != 0
for i = 1 to length
n := n * i
n
binomial_pdf(success, trials, p) =>
q = 1-p
coef = factorial(trials) / (factorial(trials-success) * factorial(success))
pdf = coef * pow(p, success) * pow(q, trials-success)
binomial_cdf(success, trials, p) =>
q = 1-p
cdf = 0.0
for i = 0 to success
cdf := cdf + binomial_pdf(i, trials, p)
up = close[0] > close[1] ? 1 : 0
//long-term probabilities
lt_lookback = 100
lt_up_bars = sum(up, lt_lookback)
prob = lt_up_bars/lt_lookback
//lookback for cdf
lookback = 20
up_bars = sum(up, lookback)
cdf = binomial_cdf(up_bars, lookback, prob)
//ema on cdf
ema1 = ema(cdf, 10)
ema2 = ema(cdf, 20)
plot(cdf*100)
plot(ema1*100, color=color.red)
plot(ema2*100, color=color.orange)
buy = ema1 > ema2
sell = ema1 < ema2
//////////////////////Bar Colors//////////////////
var color buy_or_sell = na
if buy == true
buy_or_sell := #3BB3E4
else if sell == true
buy_or_sell := #FF006E
barcolor(buy_or_sell)
///////////////////////////Orders////////////////
if buy
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="")
if sell
strategy.close("Long", comment="Sell")