RSIインジケーターに基づく二重買われすぎと売られすぎ戦略
作成日:
2023-09-13 16:58:55
最終変更日:
2023-09-13 16:58:55
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ChaoZhang
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この戦略は,RSI指数に基づく二重超買超売戦略と呼ばれる.この戦略は,RSI指数とStoch RSI指数を同時に使用して,超買超売状況を判断し,より信頼できる取引信号を実現する.
RSI指標は価格の超買超売のレベルを反映する。RSI70以上は超買を示し,30未満は超売を示している。Stoch RSI指標は,RSI指標自体が超買または超売状態に入っているかどうかを見る。
この戦略の取引論理は
RSI指標は,ユーザが設定したオーバーバイラインを通過すると,オーバーバイを表示し,空白を考慮します.
RSI指標がユーザが設定した超売りラインを下回ると,入場超売りが考えられる.
また,Stoch RSIは,オーバーバイまたはオーバーセールシグナルが表示されるときに,対応する入場シグナルを確認する必要があります.
この二重条件の組み合わせにより,より多くの不確実な信号をフィルターして,偽突破を防ぐことができます.
この戦略の利点は,RSIの様々な派生指標を利用して,超買い超売り領域をより正確に判断することです.しかし,過度に最適化によってもたらされる曲線適合リスクに注意する必要があります.止損戦略も不可欠です.
全体的に,指標の組み合わせの使用は慎重にバランスを取る必要があります.合理的な使用は効果を上げることができますが,過度に最適化のリスクも引き起こす可能性があります.トレーダーは判断の柔軟性を維持する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("test1","t1",overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=200, currency=currency.USD)
//user input
k_param = input(title = "k length", type = input.integer, defval = 14)
d_param = input(title = "d length", type = input.integer, defval = 3)
rsi_param = input(title = "RSI", type = input.integer, defval = 5)
upper = input(title = "over brought", type = input.integer, defval = 80)
lower = input(title = "over sold", type = input.integer, defval = 20)
//calculation
rsi = rsi(close,rsi_param)
stochastic = 100*(rsi - lowest(rsi,k_param))/(highest(rsi,k_param)-lowest(rsi,k_param))
SMA = sma(stochastic,d_param)
//DRAW
plot(upper,color = color.blue,linewidth = 2, title ="超买")
plot(lower,color = color.blue,linewidth = 2, title ="超卖")
plot(rsi,color = rsi>upper ?color.red:rsi<lower? color.green:color.black, linewidth=2,title ="ris超买超卖")
plot(stochastic,color = color.purple,title="震荡指数")
plot(SMA, color = color.orange,title="移动平均")
//trading
shortposition = crossover(rsi,upper)
longposition = crossunder(rsi,lower)
strategy.entry("卖",false,when =(shortposition))
strategy.entry("买",true,when = (longposition))
strategy.exit("止盈",profit = close*0.013/syminfo.mintick)