ADX指標に基づくトレンド反転戦略
作成日:
2023-09-13 17:02:31
最終変更日:
2023-09-13 17:02:31
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ChaoZhang
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この戦略は,ADX指数に基づくトレンド反転戦略と呼ばれています. この戦略は,ADX指数を使用してトレンドの強さを判断し,オーバーバイのオーバーセール時に反転の機会を捉えます.
ADXは平均トレンド指数であり,トレンドの強さを反映する.ADX値が高くなるほど,トレンドが強くなる.ADXが25以上になると,より明らかなトレンドが存在すると考えられる.
DMIはDI+とDI−の2行で構成されている。DI+は上向きの上昇傾向を示し,DI−は上向きの下向きを示している。
この戦略の取引論理は
ADXが45を超えると,トレンドは非常に強いと考えられます.
この時,DI+がDI−より低ければ,超売り状態と判断され,トレンドの逆転の機会が生じ,より多く行う.
逆に,DI-がDI+より低い場合,超買い状態と判断され,逆転の機会が発生し,空白となる.
逆転後,時間内に止まる.
この戦略の利点は,ADXを用いて強烈なトレンドの逆転点を判断することであり,高いADX値は,揺れ動いている市場の偽信号を効果的にフィルターすることができる.しかし,ADXパラメータは最適化が必要であり,止損策も重要である.
ADX指標は,強気なトレンドの逆転のタイミングを,一般的に,より良く判断する.しかし,トレーダーは,さらに多くの要因を注意する必要がある.ADXは,補助的な判断指標の1つに過ぎない.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='DMI swings',title='DMI swings', overlay=true, initial_capital = 100, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2021, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
[pos_dm, neg_dm, avg_dm] = dmi(14, 14)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = avg_dm > 45 and pos_dm < neg_dm and window())
//Exit
strategy.close("long", when = avg_dm > 45 and pos_dm > neg_dm and window())