戦略原理

移動平均線パーセンテージ反転戦略は、価格と移動平均線のパーセンテージ差を計算して売買タイミングを判断します。価格と移動平均線の差が一定のパーセンテージに達したときに取引シグナルを生成します。

具体的には、戦略の取引ロジックは以下の通りです。

1. 価格と長さNの移動平均線との差額を計算
2. 差額をパーセンテージ形式に変換（差額を価格で除算）
3. パーセンテージ差が事前設定された上限（例：5％）を超えた場合、売り
4. パーセンテージ差が事前設定された下限（例：-3％）を下回った場合、買い
5. 反転シグナルを選択可能。すなわち、買いは売りに、売りは買いに反転

Nを14、上限を5％、下限を-3％と設定した場合、

• 価格が14日移動平均線より5％高い場合、売り
• 価格が14日移動平均線より3％低い場合、買い

N、上限・下限パラメータを調整することで、戦略の感度を制御できます。

戦略のメリット

• パーセンテージ形式を使用し、価格の絶対数値の影響を受けない
• 市場に合わせてパラメータを調整可能で、異なる周期に適用できる
• BREAK戦略を採用し、トレンド転換を早期に捉えることができる

戦略のリスク

• パーセンテージ差ではトレンド方向を特定できない
• 誤ったシグナルを発しやすいため、フィルタリングが必要
• 移動平均線は遅延するため、転換をタイムリーに捉えられない

まとめ

移動平均線パーセンテージ戦略は、価格と移動平均線とのパーセンテージ差を計算して売買ポイントを判断し、BREAK戦略を採用してトレンドの転換点を捉えることを目的としています。パラメータを調整することで、様々な市場環境に対応できます。ただし、一定の遅延性や誤報のリスクが存在するため、最適化とフィルタリングが必要です。