移動平均パーセント反転戦略
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戦略原則
移動平均率逆転策は,価格と移動平均のパーセント差を計算することによって,買い買いのタイミングを判断する.価格と移動平均の差が一定パーセントに達したときに取引シグナルを生成する.
この戦略の交易論理は,以下のようなものです.
- 価格と長さNの移動平均の差を計算する
- 差を価格で割った割合に変換します.
- %差がデフォルトの上限 (例えば5%) よりも大きい場合,空白
- %差がデフォルトの下限より小さい場合 (例えば-3%) より多く行う
- 選択可能な反転信号,つまり,多回転を空回転,空回転を多回転
Nが14で,上限は5%で,下限は-3%と設定すると:
- 価格が14日移動平均より5%高いとき,空白
- 価格が14日移動平均より3%低いとき,さらに多くをします.
N,上下限パラメータを調整することで,戦略の感度を制御できます.
戦略的優位性
- 価格の絶対値の影響を受けないように,パーセントの形式を使用します.
- 市場パラメータに応じて調整し,異なる周期に適用できます
- BREAK戦略は,トレンドの転換を早期に捉えるのに役立ちます.
戦略リスク
- %差はトレンドの方向を決定できない
- フィルタリングが必要で誤った信号が発せられる
- 移動平均は遅れており,変化を把握することができません.
要約する
移動平均の百分策は,価格と移動平均の百分差を計算して買賣点を判断し,BREAK策を採用し,トレンドの転換点を捉えることを目的としている.パラメータを調整することで,異なる市場環境に適応することができる.しかし,ある程度の遅滞と誤報のリスクがあり,最適化フィルタリングが必要である.
Source
Pine
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MAStrategy parameters
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