ダブルRSI戦略は,2つの相対強度指数 (RSI) 指標,高速RSIと遅いRSIを使用して取引し,どちらも同じ方向での取引を可能にします.
論理的には
速度のRSI (例えば16期) と遅さのRSI (例えば31期) を計算する.
急速なRSIが過売値を下回るとロングシグナルが生成される (例えば30)
ロング・シグナルもRSIが過売値を下回るときに発信される.
RSIは,同じ日に長引きをシグナルすることができます.
急速なRSIが70を超えて閉じる
低速RSIが68以上で閉じる
トレーリングストップ・ロスは設定されています
双 RSI は,過買い/過売り地域における機会を特定する.高速線と遅い線を組み合わせることで,多段階のエントリがトレンドに乗ることができる.ストップロスはリスクを制御する.
速/遅 RSI 偽信号を検証し減少させる
傾向を完全に活用するための多段階のエントリ
利回り・ストップ損失のレベルが異なる
トレイリングストップはリスクをさらに管理します
RSI パラメータの最適化が必要
複合記入は,リスクを負担を増加させる
ストップ・ロスは近すぎると ストップ・アウトされる危険性があります
デュアルRSI戦略は,リスクを制御しながらエントリーのための2つのタイムフレームを使用する.パラメータ最適化と厳格なストップが鍵である.全体として,中期から長期間の方向動向のトレンドフォローに適している.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")