ATR ダイナミックストッププロフィットおよびストップロス戦略
作成日:
2023-09-14 16:22:53
最終変更日:
2023-09-14 16:22:53
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ChaoZhang
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戦略原則
この戦略は,ダイナミックなストップ・ストラップ・ポイントを使って取引する.ストップ・ストラップ・ポイントは,現在の価格と変動率に基づいてリアルタイムで調整される.
具体的には,
特定の周期 (例えば20日) の平均実際の波動幅ATRを計算する
利回り状態では,ストップ・ストップ・ストラストは最高値のATRの倍数で割られます.
ストップ・ストップ・ロスの最小値とATRの倍数
価格がストップ・ストップ・ポイントを超えると逆転取引を行う
価格がストップ・ロスを突破するとトレンド状態が変化します.
ストップ・ローズを新しい状態に調整する
この戦略は,ATRの自動設定のストップ・ロスト・ポジションを最大限に活用し,ダイナミック・トラッキングを実現する.
戦略的優位性
ATRは自動でストップ・ローズを計算します.
ダイナミックな調整,リアルタイムな価格追跡
リスクの管理
戦略リスク
ATRパラメータは,繰り返しテストして最適化する必要があります.
ストップが近づいてしまうと ストップされる
ATR値のリアルタイムの変化に注目する
要約する
この戦略は,ATRを動的に設定してストップ・ストップ・レベルを自動で追跡する.ATRパラメータを最適化すると,よりよいストップ・ストップ効果が得られる.しかし,あまりにも近いストップ・ストップは慎重に使用する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)