この戦略はインサイドバーの分解に基づいて取引する.インサイドバーの後のバーの高/低が前のインサイドバーの範囲に突入すると,取引信号が生成される.
論理的には
前の2バーはバー 1
高い3のバーが高い2のバーを上回り,低2のバーを閉じるなら,長い
低3のバーが低2のバーを壊し,高2のバーを下に閉じる場合,ショートに行く
選択的に注文を閉じる Xバー後 (例えば3バー)
内部バーの収支から発生するトレンドを把握することを目的としている.内部バーは短期的な収支を表し,破綻は新しいトレンドを誘発することができる.
内部のバーは識別が容易で,破損は明確なシグナルを与える
早期に注文を閉めると,トラブルは避けられます.
シンプルで直感的なルール
信号の有効性をさらに検証する必要性
内部のバー形成と破損は少なく
主要なトレンドに逆らって取引できる
この戦略は,内部バー崩壊からのトレンドを活用しようと試みています. しかし,取引の低頻度はリスク・報酬の評価を必要とします. 他の要因と組み合わせることでパフォーマンスを改善することができます.
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2022-10-31 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Inside Bar Failure", overlay=true)
forward = input(defval=3, title="Look Forward")
longCondition = if (high[2] > high[1] and low[2] < low[1] and low < low[1] and high < high[1] and close > low[1])
x = true
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = if (high[2] > high[1] and low[2] < low[1] and high > high[1] and low > low[1] and close < high[1])
y = true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (longCondition[forward])
strategy.close("Long")
if (shortCondition[forward])
strategy.close("Short")