長期ヘッジ戦略
作成日:
2023-09-14 16:56:34
最終変更日:
2023-09-14 16:56:34
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ChaoZhang
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戦略原則
この戦略は,長期のトレンドを判断した資産配置とヘッジ操作を行う.
論理的に言うと
基本資産と平均周期と解像度を選択する
資産の単純移動平均を計算する
価格が平均線を上方から穿越すると,長期の看板を示し,その資産を多額にします.
価格が平均線を下回ったとき,長期的下落を示し,その資産を空売りします.
余分な仕事もできるし 余分な仕事もできる
資産と移動平均の関係から長期トレンドを判断する
長期の判断と対照的なポジションを確立する為のセーフージング
この戦略は,短期的な波動のリスクをカバーし,資産の長期的傾向に注目し,安定した利益を得ることができます.
戦略的優位性
単純な均線システムで長期のトレンドを判断する
長短線配置ペアリング,体系的リスクの効果的なヘッジ
明確な多用空き信号
戦略リスク
平均線は価格に遅れをとる
長期にわたって保有するコスト
リスクの管理に多面的な注意が必要
要約する
この戦略は,資産の長短線組合せによって,リスク管理を強調して,ヘッジ操作を行う.しかし,その均等線判定とポジション保持コストは,依然として懸念される.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)