戦略の原理

本戦略は、長期トレンドの判断に基づいて資産配分とヘッジ操作を行います。

主なロジックは以下の通りです。

1. ベースとなる資産と移動平均線の期間・解像度を選択する

2. 当該資産の単純移動平均線を計算する

3. 価格が移動平均線を上抜けた場合、長期的な上昇トレンドと判断し、当該資産をロングする

4. 価格が移動平均線を下抜けた場合、長期的な下降トレンドと判断し、当該資産をショートする

5. ロングのみ、またはショートのみの運用も可能

6. 資産とその移動平均線の関係により長期トレンドを判断する

7. 長期判断とは逆のポジションを構築してヘッジする

本戦略は短期変動のリスクをヘッジし、資産の長期的なトレンドに注目することで安定した収益を得ることができます。

戦略の利点

• シンプルな移動平均線システムで長期トレンドを判断

• 長期・短期のポジションを組み合わせ、システマティックリスクを効果的にヘッジ

• 明確なロング・ショートのシグナル

戦略のリスク

• 移動平均線は価格に対して遅延が生じる

• 長期保有に伴う資金コスト

• 複数ポジションのリスク管理に注意が必要

まとめ

本戦略は資産の長期・短期ポジションを組み合わせてヘッジを行い、リスク管理を重視します。ただし、移動平均線の判定や保有コストには引き続き注意が必要です。