この戦略は,長期的動向に基づいて資産の配置とヘッジを決定します.
論理的には
ベース資産,移動平均期間の選択と解消
資産の単純な移動平均を計算する
価格がMAを超えると 長期的に上昇傾向を示し 資産を長期化させる
価格がMAを下回ると長期的に下落傾向を示し,資産を短縮する
また,長時間のみまたは短時間のみで行うことができます
資産価格とMAを比較して長期トレンドを判断する
短期変動をカバーするために反対の立場をとる
この戦略は短期リスクをカバーし,資産の長期的傾向に焦点を当て,安定した利益を実現します.
長期傾向を決定するための単純なMAシステム
ロング/ショートペアリングはシステムリスクを効果的にカバーする
長い信号と短い信号
MAは価格変動に遅れ
長期ポジションの保有コスト
リスク管理の必要性
この戦略は,リスク管理を重視し,長期および短期資産の組み合わせを使用してヘッジをします.しかし,MA遅延と保有コストは考慮する必要があります.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
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//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)