この戦略は30分間の時間枠を使用して中期スウィング取引を特定することを目的としています.移動平均値,RSIなどを組み合わせて方向性とエントリータイミングを測定します.
取引の鍵となる論理は
異なる期間の2つの重度の移動平均を計算し,その傾斜を比較する
RSI インディケーターを使用して,過剰購入/過剰販売レベルを特定します.
極端なRSIレベルでのスウィング・トレード・機会を検討する
移動平均傾斜を用いて長/短方向を確認する
リスク管理のため,合理的なストップロスの取引を行う
この戦略は,中期的な逆転の機会を把握し,頻繁な取引と厳格なリスク管理を通じて資本を増やすことを目指しています.
30分間の時間枠は,短期間の変動を特定します.
RSI は 極端な 状況 で 逆転 の 可能性 が 多く ある こと を 示す
重度の移動平均 円滑な価格
継続的な市場監視が必要です
保証されていない逆転,損失の可能性
高周波取引はコストを増加させる
この戦略は,30分パターンを用いて中期スウィング取引を明らかにすることを目的としています. しかし,より高い取引頻度は,持続的な収益性のためにコスト制御とパラメータ最適化を必要とします.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)