30分スイングトレード戦略
作成日:
2023-09-14 17:44:03
最終変更日:
2023-09-14 17:44:03
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ChaoZhang
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戦略原則
この戦略は,30分間の時間枠でショートラインの震動の機会を識別することを目的としています.それは,移動平均,RSI指標などの総合的な使用を使用して,市場の方向と入場タイミングを判断します.
取引の論理は以下の通りです
2つの加重移動平均周期の異なる均線を計算し,両方向を比較する
RSIの指標は,超買いと超売りを判断する.
RSIが超売り領域に突入する際,そのポイントの揺れ取引の機会を考慮する
均線方向を組み合わせて,特定の多空方向を確認する
入場後,リスク管理のために合理的なストップを設定します.
この戦略は,中短線価格の逆転の機会を利用し,資金管理の厳格な条件下で,頻繁に取引することで資金の成長を実現しようとしています.
戦略的優位性
30分はより短い周期の地震を識別する
RSIは,多くの反転の機会を超買いと超売りに判断しました.
価格を平らにする加重移動平均
戦略リスク
市場の変化を頻繁に監視する
逆転の確率は不明で,損失の可能性もある.
高周波取引は取引コストを増加させる
要約する
この戦略は,30分周期で短線振動の機会を掘り起こそうとする.しかし,取引の頻度は高く,コスト管理に注意し,戦略のパラメータを最適化して継続的な収益性を実現する必要がある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy("cowboy30minswing", overlay=true,default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=10000,scale=true,initial_capital=10000,currency=currency.USD)
//A Swing trading strategy that use a combination of indicators, rsi for target, hull for overall direction enad ema for entering the trade using the 30min
n=input(title="period",defval=70)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
// RSi and Moving averages
length = input( 14 )
overSold = input( 70)
overBought = input( 30)
point = 0.0001
dev= 2
fastLength = input(59)
fastLengthL = input(82)
slowLength = input(96)
slowLengthL = input(95)
price = close
mafast = ema(price, fastLength)
mafastL= ema(price, fastLengthL)
maslow = ema(price, slowLength)
maslowL = ema(price, slowLengthL)
vrsi = rsi(price, length)
cShort = (crossunder(vrsi, overBought))
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,color=col,linewidth=3)
sl = input(75)
Stop = sl * 10
Q = 100
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
if condUp
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if condDown
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)