相対的強さ戦略の比較
作成日:
2023-09-14 17:58:19
最終変更日:
2023-09-14 17:58:19
コピー:
0
クリック数:
652
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
戦略原則
比較強度戦略は,二つの市場の相対的な強さを計算することによって取引信号を生成する.比較市場がベース市場に対して強さを示すときは,買取信号と見なすことができる.弱さを示すときは,売る信号と見なすことができる.
取引の論理は以下の通りです.
特定の株などの市場を比較する選択
S&P500のような基準市場を選び
比較市場と基準市場の強弱を計算する
超買い線より比率が大きい場合, 市場を比較する
割合が超売り区域より小さい場合,空白は市場と比較される.
値下がり時に平仓する.
この戦略は,二つの市場の相対的な強弱関係を計算することで,過小評価されたチャンスを発見し,過大評価された状況を回避することができます.
戦略的優位性
比較力も弱く,見落とされた機会も認識できる
逆戻り線を設定して, 殺の減少を避ける
操作規則はシンプルで明確です
戦略リスク
適切な比較基準市場を選ぶ必要がある
過剰購入と過剰販売の地域は,最適化判断が必要である
オーバー・オーバー・オーバーで,全市場を掴むことはできない.
要約する
相対強度戦略は,二つの市場の強弱を比較することで,ブレイジングの機会を発見する.しかし,そのパラメータ設定とストップ・ローズ戦略は慎重に評価する必要がある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 10/03/2017
// Comparative Relative Strength Strategy for ES
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Comparative Relative Strength Strategy", shorttitle="CRS")
a = syminfo.tickerid
b = input("BTC_USDT:swap")
len = input(10)
BuyBand = input(0.9988, step = 0.0001)
SellBand = input(0.9960, step = 0.0001)
CloseBand = input(0.9975, step = 0.0001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(CloseBand, color=blue, linestyle=hline.style_dashed)
hline(SellBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
as = security(a, timeframe.period, close)
bs = security(b, timeframe.period, close)
nRes = sma(as/bs, len)
pos = iff(nRes > BuyBand, 1,
iff(nRes < SellBand, -1,
iff(pos[1] == 1 and nRes < CloseBand, 0,
iff(pos[1] == -1 and nRes > CloseBand, 0, nz(pos[1], 0)))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close("Long", when = possig == 0)
strategy.close("Short", when = possig == 0)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(as/bs, title="CRS", color=gray)
plot(nRes, color=navy)