動的なサポートとレジスタンスに基づくトレンドフォロー戦略
作成日:
2023-09-15 11:28:00
最終変更日:
2023-09-15 11:28:00
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ChaoZhang
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この記事では,動的サポート抵抗を利用してトレンドを追跡する量化取引戦略について詳しく説明します. この戦略は,平均線とATRを計算して上線と下線を形成し,トレンドを追跡します.
戦略の原則
この戦略は以下の指標と論理を中心に展開されています.
一定の周期内の最高価格の平均線を計算し,上線として;
ATRを使って,ストップ・フューチャー・ロスの移動距離を計算し,
上線から緩衝距離を減算して下線を得る.
価格が上昇する時に多めに;下落する時に平仓する.
このように,上下線は動的構造の支柱抵抗帯を構成する.上下線を突破して追いつき,下下線を突破して急減して取引リスクを制御する.
2 戦略的優位性
この戦略の利点は以下の通りです.
ダイナミックな軌道は,トレンドの機会を順番に捉えることができます.
ATRのストップは,市場の変動に合わせて設定できます.
ストップを追跡するストップの幅はストップの幅より大きいので,利益を得ることができます.
規則はシンプルで直接的で 実行しやすい.
3 潜在的リスク
しかし,この戦略にはいくつかの潜在的な問題があります.
平均線とATRの指標が遅れているため,機会が逃れることがあります.
強制退去の強いプレッシャーを受ける必要があり,
試合の参加者数は制限されていません.
異なる品種に対応するためにパラメータを最適化する必要があります.
内容と要約
この記事では,平均線とATRを活用してダイナミックな軌道を設定するトレンド追跡戦略について詳しく説明します. 市場変動に応じてストップ・ロスを設定し,順調にトレンドをキャプチャすることができます. しかし,指標の遅滞,引き戻し制御などの問題にも注意する必要があります. 全体的には,簡単なトレンド追跡方法を提供します.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("I Like Winners And Hate Loosers!", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
highest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Highest Length")
highest_average = input(10, type=input.integer, minval=1, title="Highest Average")
atr_length = input(14, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(2, type=input.integer, minval=1, title="ATR Multiplier")
a = atr(atr_length) * atr_multiplier
h = sma(highest(high, highest_length), highest_average)
l = h - a
buy_signal = crossover(close, h)
sell_signal = crossunder(close, l)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
plot(h, title="H", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
plot(l, title="L", color=color.red, transp=50, linewidth=2)