この記事では,暗号通貨のための"統合多戦略量的な取引システム"と呼ばれる定量的な取引戦略を紹介します.この戦略は,複数の戦略のポートフォリオを構築するために,複数の単一の戦略の利点を統合し,より高い安定性と多様性を達成することを目指します.
この戦略には,4つの共通の定量的な取引戦略が組み込まれています.
チャネルブレイク戦略: 特定の期間における最高価格と最低価格に基づいて上下チャネルを構築し,価格がチャネルを突破したときのポジションを取ります.
モメント戦略: 特定の期間における価格変動に基づいてモメントを決定します. 価格が加速して上昇するとロング,価格が加速して下がるとショートします.
MACD戦略:MACDの黄金クロスとデッドクロスに基づいたロングとショートポジションを決定する.
ハラミパターンの戦略: 特定のキャンドルスタイクパターンを認識し,ターニングポイントの周りに取引することで,将来の潜在的逆転を特定します.
これらの戦略にはそれぞれ利点があります. 組み合わせると,より安定した利益を得ることができます. 特に:
チャネルブレイクストラテジーは市場の動向を把握し,モメントストラテジーは短期的な動向をタイムリーに追跡し,MACDストラテジーは中期的なトレンド逆転を検出し,ハラミストラテジーは重要な逆転点を決定することができます.
これらの戦略を1つの戦略に統合することで,トレンド市場の上昇と減少を追求し,インフレクションポイントの周りにリバースポジションを開くことができます.同時に,異なる戦略はリスクの多様化も達成できます.
もちろん,このようなマルチ戦略の組み合わせには,いくつかの欠点もあります:
戦略は複雑すぎるし,パラメータを調整するのは難しい.
戦略には矛盾があるかもしれない.
取引頻度と取引コストを増加させます
バックテストの結果は 単一の戦略よりも 悪いかもしれません
したがって,このマルチ戦略組み合わせを使用する際には,パラメータ調整の難易さに注意し,衝突間の相互作用をテストし,取引頻度を制御し,長期的安定性を確保するために十分なバックテストを行うべきである.
一般的に,この統合されたマルチ戦略量的な取引システムは,非常に豊かな取引組み合わせを得ることができ,主要なトレンドで非常にうまく機能します.それは異なる戦略の利点を組み合わせ,より安定した長期的ポジティブなリターンを達成することができます.強力な量的な戦略ポートフォリオを開発するために,ユーザー
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Channel breakout
strategy("all_strategy", overlay=true)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//Momentum
length1 = input(12)
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length1]
mom
mom0 = momentum(price, length1)
mom1 = momentum( mom0, 1)
if (mom0 > 0 and mom1 > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and mom1 < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//MACD Strategy
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//Harami
pctDw = input(60,minval=0,maxval=90,title="Doji, Min % of Range of Candle for Wicks")
pipMin= input(0,minval=0,title="Doji, Previous Candle Min Pip Body Size")
sname=input(true,title="Show Price Action Bar Names")
cbar = input(false,title="Highlight Harami & Doji Bars")
sHm = input(false,title="Show Only Harami Style Doji's")
setalm = input(true, title="Generate Alert for Harami & Doji Bars")
uha =input(true, title="Use Heikin Ashi Candles for Calculations")
bars = input(3,minval=1,maxval=3,step=1, title="Doji, Number of Lookback Bars")
//
// Use only Heikinashi Candles for all calculations
srcclose = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
srcopen = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
srchigh = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
srclow = uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low
//
pip = syminfo.mintick
range = srchigh - srclow
// Calculate Doji/Harami Candles
pctCDw = (pctDw/2) * 0.01
pctCDb = (100-pctDw) * 0.01
//Lookback Candles for bulls or bears
lbBull = bars==1? srcopen[1]>srcclose[1]: bars==2? (srcopen[1]>srcclose[1] and srcopen[2]>srcclose[2]): bars==3?(srcopen[1]>srcclose[1] and srcopen[2]>srcclose[2] and srcopen[3]>srcclose[3]):false
lbBear = bars==1? srcopen[1]<srcclose[1]: bars==2? (srcopen[1]<srcclose[1] and srcopen[2]<srcclose[2]): bars==3?(srcopen[1]<srcclose[1] and srcopen[2]<srcclose[2] and srcopen[3]<srcclose[3]):false
//Lookback Candle Size only if mininum size is > 0
lbSize = pipMin==0? true : bars==1 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip) :
bars==2 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip and abs(srcopen[2]-srcclose[2])>pipMin*pip) :
bars==3 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip and abs(srcopen[2]-srcclose[2])>pipMin*pip and abs(srcopen[3]-srcclose[3])>pipMin*pip) :
false
dojiBu = (srcopen[1] >= max(srcclose,srcopen) and srcclose[1]<=min(srcclose,srcopen)) and lbSize and
(abs(srcclose-srcopen)<range*pctCDb and (srchigh-max(srcclose,srcopen))>(pctCDw*range) and (min(srcclose,srcopen)-srclow)>(pctCDw*range))? 1 : 0
dojiBe = (srcclose[1] >= max(srcclose,srcopen) and srcopen[1]<=min(srcclose,srcopen)) and lbSize and
(abs(srcclose-srcopen)<range*pctCDb and (srchigh-max(srcclose,srcopen))>(pctCDw*range) and (min(srcclose,srcopen)-srclow)>(pctCDw*range))? 1 : 0
haramiBull = (srcopen<=srcclose or (max(srcclose,srcopen)-min(srcclose,srcopen))<pip*0.5) and lbBull and dojiBu
haramiBear = (srcopen>=srcclose or (max(srcclose,srcopen)-min(srcclose,srcopen))<pip*0.5) and lbBear and dojiBe
dojiBull = not sHm and not haramiBull and not haramiBear and lbBull and dojiBu
dojiBear = not sHm and not haramiBull and not haramiBear and lbBear and dojiBe
//
plotshape(haramiBear and sname?srchigh:na,title="Bearish Harami",text='Bearish\nHarami',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)
plotshape(haramiBear and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bear Colour Harami",color=red, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(haramiBull and sname?srclow:na,title="Bullish Harami",text='Bullish\nHarami',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)
plotshape(haramiBull and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bull Colour Harami",color=green, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(dojiBear and sname?srchigh:na,title="Bearish Doji",text='Bearish\nDoji',color=fuchsia, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)
plotshape(dojiBear and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bear Colour Doji",color=fuchsia, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(dojiBull and sname?srclow:na,title="Bullish Doji",text='Bullish\nDoji',color=aqua, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)
plotshape(dojiBull and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bull Colour Doji",color=aqua, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
// Only Alert harami Doji's
bcolor = haramiBull ? 1 : haramiBear ? 2 : dojiBull ? 3 : dojiBear ? 4 : 0
baralert = setalm and bcolor>0
alertcondition(baralert,title="PACDOJI Alert",message="PACDOJI Alert")
//
plotshape(na(baralert[1])?na:baralert[1], transp=0,style=shape.circle,location=location.bottom, offset=-1,title="Bar Alert Confirmed",
color=bcolor[1]==1 ? green : bcolor[1]==2? red : bcolor[1]==3? aqua : bcolor[1]==4? fuchsia : na)
//EOF