ブレイクアウトフォロー戦略
ChaoZhang
戦略概要
突破追跡戦略は,単に多行だけを行うショートラインの取引戦略である. それは,価格がブリン帯を突破して上線するか否かを監視し,突破すれば多行に入ります. 退出には2つの選択肢があります. 一つは,価格がブリン帯を突破して下線する時に平仓すること.
戦略原則
価格がブリンを突破して軌道に乗ったとき,追加入場を行う.
退出には2つの方法があります.
オプション1: ブリン帯下落時に平仓
オプション2: 価格がブリン帯中軸線を下回ると平仓
利潤の計算では滑点と手数料の影響は考慮されません.
この戦略は,ブリン帯の指標を用いてトレンドと超買超売を判断する.ブリン帯は,中軸,上線,下線で構成されている.中軸は,n日の閉盘価格のシンプル移動平均であり,上線,下線は,標準差画に基づく通路帯である.上線,下線は,将来の価格のレジスタンスラインとサポートラインと見なされる.
価格が上線を突破するときは,牛市が形成されていることを示す,より多くのことができる。価格が下線を突破するときは,熊市が来ていることを示す,平仓するべきである。中央軸は価格の平均レベルを表す。
この戦略の優点は,ブリン帯を用いることでトレンドの方向性を判断し,偽突破によるリスクを軽減できるということです.これはトレンドが出現したときにのみ多額の取引を行うことで,トレンド取引の考え方に合致します.また,2つの異なる退出方法があり,市場状況に応じてより適切な方法を選択することができます.
戦略的優位性
ブリン帯の判断により,偽突破のリスクを減らす
トレンド・バイ・マーケットで多額の取引をすること
市場変動に柔軟に対応できる2つの退出方法
スライドポイントと手数料を無視して,収益を計算するより簡単
各時間周期に適用され,日内およびトレンド取引に使用できます.
リスク警告
ブルイン帯の指標は完全に回避できない
スライドポイントや手数料を無視すると,実際の収益を過大評価する.
熊市で利益を得られないのは 余分な仕事をするだけ
突破周期,中軸周期などのパラメータは,市場の変化に対応するために適切に調整されるべきである
要約する
突破追跡戦略は,全体として,最適化比率が高く,リスクが制御可能なトレンド追跡戦略である. ブリン帯指標に基づいてトレンドの方向を判断し,トレンドが発生したときに複数の方向を選択し,リスクを制御するための2つの退出機構を提供する. この戦略は,操作がシンプルで,実行が容易で,各時間周期に適用される. しかし,偽突破を予防することに注意し,複雑な多変な市場環境に適応するためにパラメータを調整する必要があります.
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4
strategy("Donchain BO",shorttitle = "DBO",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(exit==1)
if (crossunder(close,lower[1]))
strategy.close("Long")
if(exit==2)
if (crossunder(close,basis[1]))
strategy.close("Long")