スーパービットムーン定量的モメンタム取引戦略
作成日:
2023-09-15 16:13:05
最終変更日:
2023-09-15 16:13:05
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ChaoZhang
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この戦略はSuper BitMoonと呼ばれ,ビットコインに適用されるショートラインの量動的取引戦略である.この戦略は,同時多額の空調能力を持ち,ビットコインが重要なサポートまたはレジスタンス点を突破したときに取引することができる.
戦略の仕組みは
- ATR指標を使用して,近年の波動範囲とストップポイントを計算する.価格が上方のK線のストップポイントを突破すると,トレンドの反転が起こると判断する.
- 重量移動平均WVFとブリン帯の指標を用いて,ビットコインが過買または過売状態にあるかどうかを判断する.WVFの下を通過したブリン帯が軌道に乗った場合,市場が過売状態にある可能性があることを示し,さらに行うことができる。
- ビットコインの超売れかどうかを判断するために,RSIの指標を使用します. RSIが2つの超売れ線を下回ると,低価格で多額の取引を行うことができます.
特定の取引戦略:
- WVFの下を通過したブリン帯が軌道に乗った場合,ATRのストップ価格より価格が高くなった場合,多ビットコインを行う.
- RSIが50または30の超売り線を下回ると,ビットコインを空売りする.
この戦略の利点は
- 複数の空白の能力を持ち,双方向に取引することができる.
- ATRのストップローズは,リスクの管理と損失の拡大を防ぐために使用されます.
- WVF,ブリン帯,RSIの指標を用いて判断し,信号の正確性を向上させる.
この戦略のリスクは
- ブリン帯とRSIのパラメータが正しく設定されていない場合,誤った信号が発生する可能性があります.
- 価格の上昇や跳躍を誘発した突発的な出来事により,ストップダメージが引き起こされる可能性があります.
- 取引費用は収益に影響を及ぼします.
全体として,Super BitMoonは,短線Indicatorscombosに適した量動的戦略であり,トレンド追跡と反転取引の特性を兼ね備えています.合理的なパラメータの最適化により,リスクと利益の良い比率を得ることが期待されています.しかし,トレーダーは,費用管理や資金管理などの要因を十分に考慮して,リッチディストラトのリスクを低減する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Super BitMoon v1", overlay=false, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2011, title = "From Year")
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 2018, title = "To Year")
startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - INDICATORS
//ATR STOPS TREND FILTER
length = input(5, title="ATR Stop's Length")
mult = input(1, minval=0.01, title="ATR Stop's Multiple")
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
//SYNTHETIC VIX
pd = input(10, title="Synthetic VIX's Length")
bbl = input(2, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Length")
mult2 = input(0.01, minval=0.01, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Std Dev")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult2 * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
upperBand = midLine + sDev
//RSI
rsi = rsi(close, input(10,title="RSI's Length"))
os1 = input(50,title="RSI's Oversold Level 1")
os2 = input(50,title="RSI's Oversold Level 2")
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
condition1 = crossunder(wvf, upperBand) and close > vstop and withinTimeRange
condition2 = crossunder(rsi, os1) and withinTimeRange
condition3 = crossunder(rsi, os2) and withinTimeRange
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2 or condition3)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES