Super BitMoon 定量的なモメンタム取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-09-15 16:13:05
タグ:

この戦略はSuper BitMoonと呼ばれています.これはビットコインに適した短期的定量的なモメンタム取引戦略です.この戦略は長時間および短時間の両方の機能を有し,Bitcoinが主要なサポートまたはレジスタンスレベルを突破すると取引することができます.

戦略の仕組み

ATR インディケーターを使用して,最近の波動範囲とストップ・ロスのレベルを計算します.価格が前のキャンドルのストップ・ロスのレベルを突破すると,トレンド逆転をシグナルします.
ビットコインが過買いまたは過売れているかどうかを判断するために,重度の移動平均値 (WVF) とボリンガー帯を使用します.WVFがボリンガー上部帯を下回る場合は,市場は過売れになり,長い機会をもたらす可能性があります.
RSI インディケーターを使用して,ビットコインが過売れているかどうかを確認します.RSIが2つの過売線を下回っている場合,ダップを買う機会があります.

特別取引規則

WVFがボリンガー上部帯を下回り,価格がATRストップ・ロスのレベルを超えると,ビットコインをロングします.
RSIが50か30の過売り線を下回ったらビットコインをショートします

この戦略の利点:

双方向取引の長途と短途の両方に対応しています
ATRストップを使ってリスクを制御し損失を制限します
WVF,ボリンジャー帯とRSIを組み合わせて信号の精度を向上させる.

この戦略のリスク:

誤ったボリンガーとRSIパラメータは悪い信号を生む可能性があります.
価格が急上昇したり,急落したりするとストップロスは引き起こす可能性があります.
トランザクションコストは収益性に影響します

概要すると,Super BitMoonは,トレンドフォローと平均逆転の両方の特徴を持つ短期間のインディケーターコンボ取引に理想的な堅牢な定量的なモメント戦略です.適切なパラメータ調節により,良いリスク・リターン比を達成することができます.しかし,トレーダーはまだライブ取引のリスクを減らすためにコスト制御とマネーマネジメントを検討する必要があります.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Super BitMoon v1", overlay=false, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2011, title = "From Year")
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year")

startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - INDICATORS

//ATR STOPS TREND FILTER
length = input(5, title="ATR Stop's Length")
mult = input(1, minval=0.01, title="ATR Stop's Multiple")
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1

//SYNTHETIC VIX
pd = input(10, title="Synthetic VIX's Length")
bbl = input(2, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Length")
mult2 = input(0.01, minval=0.01, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Std Dev")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult2 * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
upperBand = midLine + sDev

//RSI
rsi = rsi(close, input(10,title="RSI's Length"))
os1 = input(50,title="RSI's Oversold Level 1")
os2 = input(50,title="RSI's Oversold Level 2")

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS



/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

condition1 = crossunder(wvf, upperBand) and close > vstop and withinTimeRange
condition2 = crossunder(rsi, os1) and withinTimeRange
condition3 = crossunder(rsi, os2) and withinTimeRange

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2 or condition3)

/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.