この記事では,引き上げに基づいたエントリー戦略を紹介しています.それは口座引き上げを監視し,引き上げが限界に達すると選択的に長引くため,市場のブランスから利益を得ることを目指しています.
論理的には
現金口座の引き上げ率を計算してグラフ化します
引き上げが限界に達すると (例えば5%),市場が過剰に売れるので,ロングにします.
次の日の閉店が前日より高ければ,利益を得るためにロングを閉じる.
引き下げまたは上限が達成されない場合,取引は行われない.
引き下げ取引後,次の信号のために再計算するためにアカウントをリセットします.
戦略の利点
引き下げロングは 市場の反発から利益を得ることができます
引き上げの限界に達した後に自動取引
引き上げ期間中により高い利益を得るため,可能な規模が大きい.
シンプルで明確な論理で 簡単に実行できます
市場状況に応じて 制限額を調整できます
リスクもあります:
不正確な引き上げ信号が失敗する取引を引き起こす可能性があります.
引き上げが長くなったら 市場はさらに下がるかもしれない
ポジションのサイズとストップは適切に設定する必要があります.
過剰なシグナルから過剰な取引を避ける.
引き上げの限界は,口座のリスク容認を考慮すべきである.
この戦略は,引き下げ後にブランスを捕獲しようとします. しかし,トレーダーは引き下げを取引する際にタイミングを慎重に評価し,リスクを管理する必要があります.
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DD Strategy", shorttitle = "DD str", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
signal = input(-5.0, title = "Drawdown, %")
bull = close > close[1] ? 1 : 0
bear = close < close[1] ? 1 : 0
lastbull = 0.0
lastbull := bull ? close : lastbull[1]
dd = ((close / lastbull) - 1) * 100
plot(dd, color = black, transp = 20)
bottom = dd < signal
col = bottom ? lime : na
bgcolor(col, transp = 20)
if bottom
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close > open
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)