双方向トレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,Aroon指標による双方向のトレンドの識別と追跡に基づいています. Aroon指標は,市場のトレンドの方向を効果的に判断することができ,RSI指標と組み合わせて,超買い超売り領域の判断を行うことで,より完全な追跡戦略を形成します.
戦略原則
Aroon指数を使用して価格のトレンド方向を判断する.指数0線以上は上昇傾向,0線以下は下降傾向である.
Aroonの指数が0線を下から突破すると,買取操作が行われます.
倉庫が建設され,閉盘価格が買取価格より低くなっており,RSIが30を下回っている場合は,超売りとみなされ,倉庫を追加する.
アルーン指数が0線を下回ると,全額で売ります.
5%のストップポイントを設定し,そのポイントを超えるとストップオフをします.
優位分析
Aroonの指数は,トレンドの方向を判断するために使用され,市場の回転の点を効果的に捉えることができます.
RSIは,市場転換点での高落追及を避けるために,超買超売の領域を判断するのに役立ちます.
双方向取引は,上昇と低下の両方の市場環境で利益を得ることができます.
ストップポイントを設定することで,リスクをコントロールできます.
リスク分析
Aroonの指標は遅滞しており,短期的および突然の反転を逃している可能性があります.
市場を効率的に処理できなければ,不必要な取引が多くなるでしょう.
双方向取引は取引頻度や手数料のコストを増加させます.
異なる周期と品種に対応するためにパラメータを適切に調整する必要があります.
最適化の方向
他の指標のフィルタリング信号と組み合わせると,遅滞による誤った取引の確率を減らす.
定量的な研究を増やし,異なる品種にマッチするパラメータの組み合わせを最適化する.
収益因子を増やすための 止まり止め戦略を導入する
トレンドがはっきりしたときに取引する事を考え,無効取引を減らす.
要約する
この戦略は,AroonとRSIの2つの指標を統合して,より完全な双方向のトレンド取引戦略を形成する.しかし,誤った取引の確率を減らすために,他のフィルタリング指標と組み合わせて,さらに最適化パラメータの設定が必要である.パラメータの最適化とリスクの制御が実行された後,この戦略は,より安定した余剰利益を得る見込みである.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
// strategy(title="Aroon Oscillator Strategy", overlay=false, pyramiding=2, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//variables BEGIN
aroonLength=input(169,title="Aroon Length") //square root of 13
rsiLength=input(13, title="RSI Length")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
//RSI
rsi13=rsi(close,rsiLength)
// Drawings
//Aroon oscillator
arronUpper = 100 * (highestbars(high, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonLower = 100 * (lowestbars(low, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonOsc = arronUpper - aroonLower
aroonMidpoint = 0
oscPlot = plot(aroonOsc, color=color.green)
midLine= plot(aroonMidpoint, color=color.green)
topLine = plot(90,style=plot.style_circles, color=color.green)
bottomLine = plot(-90,style=plot.style_circles, color=color.red)
fill(oscPlot, midLine, color=aroonOsc>0?color.green:color.red, transp=50)
fill(topLine,bottomLine, color=color.blue)
// RSI
//plot(rsi13, title="RSI", linewidth=2, color=color.purple)
//hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
//obLevel = hline(80, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
//osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
//fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=rsi13 >=30 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
//Entry--
strategy.entry(id="Long Entry", comment="LE", long=true, when= crossover(aroonOsc,0) ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine)
//Add
if(strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and crossover(rsi13,30))
strategy.order(id="Long Entry", comment="Add", long=true ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine) --
stopLossVal= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-0.5) : 0.00
//close partial
strategy.close(id="Long Entry", comment="Partial X", qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 90) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All
strategy.close(id="Long Entry", comment="Exit All", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 0) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
//close All on stop loss
strategy.close(id="Long Entry", comment="Stoploss X", when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89