RSI Wパターンブレイクアウト戦略
作成日:
2023-09-17 18:24:17
最終変更日:
2023-09-17 18:24:17
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,RSI指標のW形を識別し,トレンド判断条件と組み合わせて,低価格,高価格の突破操作を実現する.通常のRSI超値,超値の判断と比較して,W形を識別することは,購入のタイミングをより明確に定着させることができる.
戦略原則
RSI ((5)) を用いてW形を判断し,潜在的買い機会を見つけます。W形が超売り領域に出現すると,即日逆転を予告します。
EMA20上では,EMA50をトレンドとして判断し,入場の大方向として判断する.
W形が認識され,上昇傾向にあるとき,購入する.
RSIが20を下回ると,既にポジションを持っている人は,さらにポジションを上げることができます.
RSIが75を突破すると,オーバーバイの領域を表示し,ストップアウトを行う.
8%のストップポイントを設定し,そのポイントを超えるとストップアウトを行う.
優位分析
W形状認識は入学の確実性を高めます
逆転の機会を逃さないために,トレンドを考慮してフィルター信号の無効性を判断します.
RSIパラメータは5日間にわたるショートラインの機会を捕捉するように設定されています.
ストップ・ストップ・ポイントを設定して,リスクをコントロールできます.
リスク分析
W形状の認識はパラメータ設定に依存し,形状を誤認または誤判する可能性がある.
逆転の兆候として, 罠にかけられる危険性があります.
RSIは偽の突破を起こす可能性があり,適切なフィルター信号が必要です.
ストップポイントが大きすぎると,早めにストップする可能性があります.
最適化の方向
異なるRSI周期パラメータをテストし,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
形状判定条件を増やし,識別精度を向上させる.
他の指標と組み合わせた信号フィルタリングにより,誤った取引を減らす.
ストップポジションを動的に調整し,ストップ戦略を最適化する.
ストップ・ストップ戦略の最適化,利潤を保証する前提で保有周期の延長.
要約する
この戦略は,RSI W形を利用して効率的な反転突破操作を実現する.しかし,さらなる最適化パラメータ設定が必要であり,他の技術指標に付随して信号フィルタリングを行うことで,戦略の安定性と収益性のレベルを向上させる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="RSI W Pattern strategy", pyramiding=2, shorttitle="RSI W Pattern", overlay = false)
//Strategy Rules
//ema20 is above ema50
//RSI5 making W pattern in oversold area or just below 70 level , you can define the value for parameter buyRsiEntry --- dont go beyond 70
//Exit when RSI reaches 75
len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
buyRsiEntry = input(title="look for W pattern bottom edges well below RSI level (BUY) ", minval=10, defval=65, maxval=70)
//numberOfBars = input(title="Number of Bars in W pattern ", minval=4, defval=4, maxval=6)
emaL = input(title="Long Term EMA", minval=1, defval=50, maxval=200)
emaS = input(title="Short Term EMA", minval=1, defval=20, maxval=200)
stopLoss = input(title="Stop Loss %", minval=1, defval=8, maxval=10)
//rsiWp1=false
myRsi = rsi(close,len)
//longEmaVal=ema(close,emaL)
//shortEmaVal=ema(close,emaS)
entryEma=ema(close,5) // This is used as filetr for BUY
isEma20AboveEma50=ema(close,emaS)>ema(close,emaL) ? true : false
//W Pattern
//rsiWp1 = myRsi>myRsi[1] and myRsi>=30 and myRsi[1]<myRsi[2] and myRsi[2]>myRsi[3] and myRsi[3]<myRsi[4] //This is published one
rsiWp1 = myRsi>myRsi[1] and myRsi>=30 and myRsi[1]<myRsi[2] and myRsi[2]>myRsi[3] and myRsi[3]<myRsi[4] and (low[1]<=low[4] or low[3]<=low[4] ) // looking for recent low
//rsiWp1 = myRsi>myRsi[1] and myRsi>=30 and myRsi[1]<myRsi[2] and myRsi[2]>myRsi[3] and myRsi[3]<myRsi[4] //Ths one has 92% win rate and 4.593 prfit factor
//long condition filters
//1. ema20 > ema50
//2. Rsi5 has W pattern
//3. current RSI <= 65 (parameter buyRsiEntry) (dont go beyond 70 , becuase that is already overbought area)
//4. current price low/close is below 5 ema --- looking for pullback -- Optional
longCondition = isEma20AboveEma50 and rsiWp1 and (myRsi<=buyRsiEntry and myRsi>=30)
//and (low<entryEma or close<entryEma) --- if this optional required , add it to above condition
patternText=" W "
barcolor(longCondition?color.yellow:na)
//initial entry
strategy.entry("RSI_W_LE", comment="Buy" , long=true, when=longCondition )
//legging in to existing
strategy.entry("RSI_W_LE",comment="Add", long=true, when=strategy.position_size>0 and crossover(myRsi,10 ))
//calculate stoploss value
stopLossValue=strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss/100)
rsiPlotColor=longCondition ?color.yellow:color.purple
plot(myRsi, title="RSI", linewidth=2, color=color.purple)
// plot(myRsi, title="RSI", linewidth=2, color=rsiWp1?color.yellow:color.purple)
//plot(myRsi[1], title="RSI", linewidth=2, color=rsiWp1==true?color.yellow:color.purple)
//plot(myRsi[2], title="RSI", linewidth=2, color=rsiWp1?color.yellow:color.purple)
//plot(myRsi[3], title="RSI", linewidth=2, color=rsiWp1?color.yellow:color.purple)
//plot(myRsi[4], title="RSI", linewidth=2, color=rsiWp1?color.yellow:color.purple)
hline(40, title="Middle Line", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed)
obLevel = hline(75, title="Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
osLevel = hline(30, title="Oversold", color=color.purple, linestyle=hline.style_dashed)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)
plotshape(
longCondition ? myRsi[1] : na,
offset=-1,
title="W Pattern",
text=patternText,
style=shape.labelup,
location=location.absolute,
color=color.purple,
textcolor=color.yellow,
transp=0
)
bgcolor(strategy.position_size>0?color.green:na, transp=40, title='In Long Position')
//take profit or close when RSI reaches 75
takeProfit=crossover(myRsi,75)
//close when RSi reaches profit level
strategy.close("RSI_W_LE", comment="TP Exit", qty=strategy.position_size,when=crossover(myRsi,75) and close>strategy.position_avg_price )
//close everything when stoploss hit
longCloseCondition=close<(strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss/100) ) //or crossunder(myRsi,30)
strategy.close("RSI_W_LE", comment="SL Exit", qty=strategy.position_size,when=longCloseCondition )