ドライウェーブアクティベーター戦略
作成日:
2023-09-17 18:36:01
最終変更日:
2023-09-17 18:36:01
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ChaoZhang
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概要
この策略は,干波指標に基づいて簡単なトレンド追跡操作を実現する.価格の閉盤が上線を突破するときに多めにし,閉盤が下線を突破するときに空っぽにする.典型的なトレンド追跡策略に属している.
戦略原則
指定周期の最高値と最低値の重引移動平均を計算し,上線と下線を得る.
閉盤価格が上位価格より高いときは,多操作を行う.
閉盤価格が下位軌道より低いとき,空白操作を行う.
平仓のシグナルは,価格の閉盘を逆転して上線または下線を突破する.
選択可能な策略の有効開始時間,デフォルトは全サイクル.
優位分析
乾波指標のパラメータはシンプルで簡単に実現できる.
取引のシグナルがはっきりした上下線を突破する.
戦略の有効期間を柔軟に選択できます.
戦略の論理はシンプルでわかりやすい.
トレンド市場と連携して利用できる.
リスク分析
ゼロから始める戦略として,無限の損失のリスクがあります.
パラメータを誤って設定すると,戦略が頻繁に止まり,再び入場する可能性があります.
市場が揺れ動いたときの整合をうまく処理できず,騙されやすい.
フィルタリングは,指標のみに基づいて,失効を避けるために追加する必要があります.
最適化の方向
パラメータの組み合わせを最適化し,誤信号を低減する.
モバイル・ストップを増加させることで,リスクは管理できます.
EMAなどの指標で大都市と入場時期を判断する.
取引量に合わせて,波動の偽ブレイクを回避する.
政策の範囲を縮小する時間帯のフィルターを追加します.
要約する
この戦略は,乾波通路による単純なトレンド追跡を完了しますが,指標の論理,パラメータの最適化,リスク管理などのさらなる強化により戦略をより堅牢にすることができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-10 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © starbolt
//@version=5
strategy('Gann HiLo Activator Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=1000, process_orders_on_close=true)
len = input.int(3, 'Length', step=1, minval=1)
displace = input.int(1, 'Offset', step=1, minval=0)
from_start = input(false, 'Begin from start?')
backtest_year = input(2017, 'From Year')
backtest_month = input.int(01, 'From Month', minval=1, maxval=12, step=1)
backtest_day = input.int(01, 'From Day', minval=1, maxval=31, step=1)
start_time = from_start ? 0 : timestamp(backtest_year, backtest_month, backtest_day, 00, 00)
float hilo = na
hi = ta.sma(high, len)
lo = ta.sma(low, len)
hilo := close > hi[displace] ? 1 : close < lo[displace] ? -1 : hilo[1]
ghla = hilo == -1 ? hi[displace] : lo[displace]
color = hilo == -1 ? color.red : color.green
buyCondition = hilo == 1 and hilo[1] == -1
sellCondition = hilo == -1 and hilo[1] == 1
if buyCondition and time >= start_time
strategy.entry('Long', strategy.long)
if sellCondition and time >= start_time
strategy.entry('Short', strategy.short)
plot(ghla, color=color, style=plot.style_cross)