マルチタイムフレーム価格チャネル戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,多時間枠の価格の最高価格と最低価格EMAの建設通路を利用して,短期的な価格逆転取引を実現する.
戦略原則
15分間の時間枠で,最近の60K線の最高値と最低値のEMA平均線を計算し,価格チャネルの上下を描画する.
快線は30周期EMA平均線,慢線は60周期EMA平均線である.
速線下を通過すると,通路上線承圧とみなされ,看板信号を発し,空きをする.
速線で遅線を横切るときは,通路下線支柱として,看板信号を発し,多行する。
逆転の信号が出た後に,短期価格が回路middleの特性を利用して利益を得る.
優位分析
複数の時間枠により,より包括的な価格情報を提供できます.
EMAの平均線は価格を平らにして,大きなトレンドを判断するのに役立ちます.
線が交差すると,取引の信号が生まれます.
短線回転は利潤を上げ,時間のリスクを減らす.
リスク分析
複数の時間枠は複雑さを増し,パラメータの最適化は容易ではない.
単一の指数に依存し,突破され,逆転しやすい.
ストップ・ロスト・ストップ・ポイントが設定されていない場合,損失の危険性がより高くなります.
取引頻度が高いと取引コストが上がります
最適化の方向
異なるタイムフレームのパラメータの組み合わせをテストして,最適なマッチを探します.
モバイルストップまたは他の指標のフィルターを追加してリスクを制御する.
取引量指数と組み合わせた場合,スコープと偽ブレークを回避します.
ストップ・ストップ・ポイントを設定し,利益を得ながらリスクをコントロールする.
ポジション開設制限と他の資金管理戦略に追加する
要約する
この戦略は,多時間枠を適用して短期逆転取引戦略を構築する試みである。しかし,パラメータを最適化するのが難しいこと,リスク管理の不足などの問題がある。シグナル生成ロジックとリスク管理方案をさらに最適化して,実用化する必要がある。
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-14 09:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Just_Try_Different_Things", overlay=true)
Sig = security(syminfo.tickerid,'15',open)
H = ema(highest(Sig,60),60)
L = ema(lowest(Sig,60),60)
longCondition = crossunder(sma(H, 30), sma(H, 60))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossover(sma(L, 30), sma(L, 60))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)