この戦略は,異なる期間の2つの移動平均値のクロスオーバーに基づいて取引信号を生成します.
この戦略は,ユーザーに移動平均の種類と長さを選択することを可能にします.タイプにはSMA,EMA,VWMAなどが含まれます.長さは移動平均の期間を決定します.
2つの移動平均値は,ユーザの選択に基づいて計算されます. 速い線が遅い線の上を横切ると,黄金十字が形成され,買い信号が生成されます. 速い線が遅い線下を横切ると,死十字が形成され,売り信号が生成されます.
短期間の平均価格が長期間の平均価格を上回る場合,上昇傾向とみなされ,ロングポジションを取るべきである.短期間の価格が長期価格を下回る場合,下落傾向とみなされ,ショートポジションを取るべきである.
パラメータを最適化したり,信号生成のための他の指標を組み合わせたり,ストップ・ロース/テイク・プロフィートなどを実装することによってリスクを管理することができます.
この戦略は,デュアルMAのクロスオーバーで信号を生成するシンプルで明確な論理を持っています.柔軟なパラメータチューニングと最適化のための他の戦略との組み合わせを可能にしますが,市場範囲のリスクを監視し,マネーマネジメントは重要です.全体的には検討に値する戦略です.
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's MAs Tests", shorttitle = "MAs tests", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
len = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 1000, title = "MA length")
type = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 7, title = "Type")
src = input(close, defval = close, title = "Source")
//DEMA
dema = 2 * ema(src, len) - ema(ema(close, len), len)
//TEMA
xPrice = close
xEMA1 = ema(src, len)
xEMA2 = ema(xEMA1, len)
xEMA3 = ema(xEMA2, len)
tema = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
//KAMA
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.20
nslowend = 0.05
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
kama = nz(kama[1]) + nsmooth * (src - nz(kama[1]))
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0
plot(ma, color = blue, linewidth = 3, transp = 0)
trend = low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]
longCondition = trend == 1 and trend[1] == -1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = trend == -1 and trend[1] == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)