スターバックス・ブルッシュ・ハンマー・トレード戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年9月18日 15時30分15秒
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概要

この戦略は,上昇傾向のハンマーキャンドルスタイクパターンを特定し,トレンド後の取引のトレンド方向を決定するためにMACDインジケーターを使用する.上昇傾向のハンマーが現れ,MACDが上昇傾向にあるとき,ブルマーケット中にロングに行く.MACDが下落傾向になるとき,ポジションを閉じる.

戦略の論理

ボディ・トゥ・レンジ比を計算することで,ブイッシュ・ハンマーを特定する. トレンド方向を決定するためにMACDを使用する.MACDがブイッシュであるとき,ブイッシュ・ハンマー信号が表示されたときにロングする.ストップ・ロストとポジションサイジングを設定する.MACDがベアになるときに退場する.

利点

ブルッシュハンマー認識は単純で明確です
MACD は傾向逆転を効果的に特定する
トレンドをフォローすることによって失敗を避けます
シンプルで直線的な論理,実行しやすい

リスク

パターン認識が不完全で信号が見逃される
MACDトレンド逆転の識別が遅れている
低周波取引は高周波取引に適さない
正確な逆転点が決定できないため,損失のリスク

パターン基準を緩和し,MACDパラメータを短縮し,二次指標を追加することでリスクを軽減することができます.

改良

ハンマーパターン識別規則を最適化
異なるMACDパラメータ設定をテストする
逆転を決定するために他の指標を追加することを検討する
異なる製品における耐久性試験

結論

この戦略は,トレンド決定のためのパターンと指標分析を統合し,安定した利益を実現する.パラメータ最適化などのさらなる改良は,実践的な量子取引戦略にすることができます.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © FenixCapital

//@version=4
strategy("Starbux", overlay=true)


//VARIABLES

//Candlestick Variables
body=close-open
range=high-low
middle=(open+close)/2
abody=abs(body)
arange=abs(range)
ratio=abody/range
longcandle= (ratio>0.6)
bodytop=max(open, close)
bodybottom=min(open, close)
shadowtop=high-bodytop
shadowbottom=bodybottom-low

//Closing Variables

macd=macd(close,12,26,9)
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
//plot(macdLine, color=color.blue)
//plot(signalLine, color=color.orange)
//plot(histLine, color=color.red, style=plot.style_histogram)

rsi=rsi(close,14)

sma50= sma(close,50)
sma200= sma(close,200)

exitrsi=rsi > 76
exitmacd=macdLine >0 and signalLine>0
//exitmacd=crossunder(macdLine,signalLine)
stopprice= crossunder(sma50,sma200)

//Candlestick Plotting
blh = (arange*0.33>=abody and close>open and shadowbottom>=abody*2 and shadowtop<=arange*0.1)
plotshape(blh, title= "Bullish Hammer", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.arrowup, text="Bull\nHammer")

//beh = (arange*0.25>=abody and close<open and shadowtop>=abody*2 and shadowbottom<=arange*0.05)
//plotshape(beh, title= "Bearish Hammer", color=color.orange, style=shape.arrowdown, text="Bear\nHammer")

//bpu = (open>close and close>low and shadowbottom>2*abody)
//plotshape(bpu, title= "Black Paper Umbrella", color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Black\nPaper\nUmbrella")

//Trend Signal
bull5= sma50 > sma200
bullmacd=macdLine>=0 and signalLine>=0
bearmacd=macdLine<= 0 and signalLine<=0

//Trading Algorithm
longCondition = blh and bearmacd and volume>volume[1]

if (longCondition)
    strategy.order("Buy", true, 1, when=longCondition)
strategy.risk.max_position_size(10)
//strategy.risk.max_drawdown(25,strategy.percent_of_equity)

exitlong = exitmacd
if (exitlong)
    strategy.close_all()

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