移動平均ボリンガーバンド・フュージョン・トレーディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-09-18 16:08:43
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概要

この戦略は,移動平均値とボリンジャー帯を組み合わせて,二重指標信号の検証によりトレンドを決定し,取引を行う. 速い移動平均値と遅い移動平均値の交差は,安定性を向上させるための追加の確認としてボリンジャー帯のブレイクで,長/短信号を提供します.

戦略の論理

移動平均値は,速度が低くなると,速度が低くなると,短信号が生成される.下には短信号が生成される.ボリンジャーバンド上部および下部帯も計算される.移動平均信号は,価格もボリンジャーバンドを突破したときのみ確認される.これは偽のブレイクからウィップソウを避ける.

利点

二重指標の検証は誤った信号を回避する
移動平均値は主要トレンド方向を決定する
ボリンジャー・バンドはブレイクアウトの質を確認
長期と短期の両方に行く能力は柔軟性を提供します

リスク

移動平均値とボリンジャー・バンドが遅れている
双重条件が取引頻度を制限し,高周波取引に適さない
正確な転換点を特定することができません
パラメータの調整が不十分で機会が失われるリスク

移動平均とボリンジャー周期を短縮したり,パラメータの組み合わせを最適化したりすることでリスクを管理できます.

改良

異なる移動平均値とボリンガーパラメータの組み合わせをテストする
損失を制御するためにストップ・ロスの戦略を追加することを検討する
二重検証のための論理規則を最適化
異なる製品における耐久性試験

結論

この戦略は,偽信号を減らすため,二重指標でシグナルを検証し,中期・長期保持に適しています.パラメータ最適化などのさらなる改良により性能が向上できます.

/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)

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