移動平均ボリンジャーバンド融合取引戦略
作成日:
2023-09-18 16:08:43
最終変更日:
2023-09-18 16:08:43
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,移動平均線とブリン帯を組み合わせて二重指標検証信号を利用して,トレンド判断と取引を行う.戦略は,高速と遅い移動平均線の金叉を多めに,死叉を空に利用する.同時に,ブリン帯の上下線突破を補助検証信号として組み合わせて,戦略の安定性を高める.
戦略原則
快速と遅速の移動平均を計算し,快線が遅線を突破すると多信号,下線が空信号を生成する. ブリン帯の上線と下線を同時に計算する. 価格が同時にブリン帯の上線または下線を突破する時のみ,移動平均の取引信号を確認する.
優位分析
- 偽信号を避けるための二重認証
- 移動平均は主要トレンドの方向を判断します.
- ブリン帯は突破質量確認を補助する
- 複数の仕事を同時にこなすことで,様々な状況に柔軟に対応できます.
リスク分析
- 移動平均とブリン帯は後退している.
- 複製条件は取引頻度を制限し,高周波取引には適さない
- 変化のポイントを正確に判断できない
- パラメータを正しく設定しない場合,取引の機会を逃す可能性があります.
適当に平均とブリン帯周期を短縮するか,リスク管理のためにパラメータの組み合わせを最適化する.
最適化の方向
- 平均線とブリン帯の異なるパラメータの組み合わせをテストする
- 損失を抑える戦略を考える
- 双重検証を最適化する論理規則
- 異なる品種におけるテストパラメータの健壮性
要約する
この戦略は,二重指標検証信号を融合させ,偽信号を減らすことができる.中長期線保持に適している.パラメータ最適化などのさらなる策略を完善することで,よりよい効果を得ることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)