ポジティブボリュームインデックス戦略
ChaoZhang
概要
正交量指数戦略は,昨日の取引量と今日の取引量を比較し,取引量が増加した場合に価格の変化を計算し,正交量指数を形成し,その平均線と比較して取引シグナルを生成する.この戦略は,取引量が増加し,価格が同時に増加する市場の法則に従う.
戦略原則
この戦略は,まず,価格の1日間の値下がりxROCを計算し,今日の取引量が昨日の取引量より大きいかどうかを比較します.[1]。 より大きい場合,今日の正交代量指数nResは,昨日の指数nResである.[1] xROCを足し,今日の取引量が昨日と同じかそれより小さい場合,今日の指数は昨日と同じnResを維持します.[1]。
正交差量指数nResを計算した後,そのN日指数移動平均nResEMAと比較する.nResがnResEMAより大きい場合は多見信号,nResがnResEMAより小さい場合は空見信号である.
この戦略は正交量指数とその平均線との関係に従って,取引信号を生成する.指数が平均線を横切るときは,買入信号;指数が平均線を横切るときは,売出信号.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
市場動向の変化を捉えるために,取引量の変化を利用する.
トレンド追跡能力がある.指数上昇は多頭市場への入場の可能性を示唆している.
計算はシンプルで,実行し,反省しやすい.
平均線パラメータを調整することで取引頻度を制御できます.
リスク分析
この戦略のリスクは以下の通りです.
取引量を増やすことは必ずしも価格を増やすことを意味するものではなく,それ以外の可能性もあります.
合理的な止損を設定して損失を制御する.
指数と平均線は,価格変化に遅れている取引信号を生成する.
取引量異常や戦略の最適化により,誤信号が生じる可能性があります.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
テストはMACD,KDJなどの他の技術指標を信号フィルタリングに追加します.
平均線パラメータを最適化して,最適なバランスポイントを探します.
移動停止,リスク管理などのストップ・ストラテジーを追加します.
リスクの低減のために,倉庫の分期退出の導入を考慮する.
特定の品種に対してパラメータを最適化し,戦略の安定性を高める.
要約する
取引量指数戦略は,取引量変化に基づいて取引シグナルを設計し,市場をフォローする能力がある.しかし,取引量の拡大は必ずしも価格の拡大を意味する問題ではないことに注意してください.パラメータの最適化,止損設定,および他の技術指標の追加などの手段を使用して,リスクを制御し,戦略の効果を向上させることができます.この戦略は,取引量価格関係を探求し,市場のタイミングを判断するのに役立ちます.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")