パラボリックSAR戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,パラグラフ線を向いた指標SARに基づいて取引する.SAR指標は,市場のトレンドの逆転点を表す.SARポイントが価格を突破すると取引シグナルを生成する.
原則
パラパラ線転換指数SAR (Stop and Reverse) は,市場トレンドの逆転を判断する主要指標であり,トレンド追跡指数である.
SAR点は価格の下にある時,看板を表す.このとき,SAR上にあるなら,価格は空調の信号である.
SAR点が価格の上にあるときは下落を意味し,このときSARが価格の下を通過すると多信号となる.
この戦略は,SAR指標の突破を取引シグナルの方向として,SARポイントをストップ・ロスの方向として使用することです.
利点
SAR指標は潜在的転換点を正確に特定する.
トレンドトラッキングにより,偽信号の発生を減らすことができます.
SARはストップ・ローズとして順位を設定し,セットを避ける.
他の指標やフィルターを必要とせずに動作します.
パラメータの最適化は簡単で,デフォルト設定を使用できます.
リスクと解決策
SAR指標は,整理時に頻繁にシグナルを生成する可能性があります. フィルターを追加して,トレンド性行動を認識することができます.
現在の価格に近いストップは破られることがあります. 適切なストップを緩和してください.
取引量要因は考慮されていない. 加入可能な量能指標は価格不一致を避ける.
引き下がりは大きい. リスクを制限するために適切なポジションを設定する.
トレンド反転は成功するとは限りません. 再び反転確認を設定できます.
思考を最適化する
SARパラメータの調整により,よりよい結果が得られるかテストする.
MACDなどの指標に逆転の成功率を加える.
動的移動式止損機構の構築
倉庫開設位置を最適化し,SAR信号を最大限に活用する.
この研究は,継続的な反転確認の論理に組み込まれています.
要約する
この戦略は,パラパララインの転換指数SARを用いて潜在的逆転点を判断し,SARが価格突破時に取引する.優点は,順位停止で,被套を回避する.しかしSAR信号のタイミングは不正確であり,さらなる最適化が必要である.全体的に,パラパララインの転換思考は,学ぶに値する.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
//
// author: Kozlod
// date: 2018-09-03
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
//
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
if (psar >= high and time_cond)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar <= low and time_cond)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")
if (not time_cond)
strategy.close_all()