KラインストキャスティックRSI取引戦略


作成日: 2023-09-18 22:33:09 最終変更日: 2023-09-18 22:33:09
コピー: 0 クリック数: 1308
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー

概要

この戦略は,ブロックK線に適用されるストキャスティックRSI取引戦略である. ストキャスティックRSI指標のK線とD線の金叉デッドフォークを使用して,買入と売却のシグナルを生成する. この戦略は,ブロックK線に専用であり,市場騒音を効果的にフィルターし,トレンドを識別する.

戦略原則

この戦略の取引シグナルは,RSIとストキャスティックオシレータのメリットを組み合わせたストキャスティックRSI指標に基づいています.

ストキャスティックRSIは,次の2つの線で構成されています:

  • K線: 周期RSIの移動平均を計算し,ストキャスティックRSIの快線を表します.
  • D線:ストキャスティックRSIの慢線を表すK線の移動平均

K線がD線を下から上へと突破すると,買い込み信号が生まれます.K線がD線を上から下へと突破すると,売り込み信号が生まれます.

さらに,この戦略はブロックK線図のみに使用され,市場のノイズをフィルターしてトレンドの方向性を識別することができる.ブロックK線は価格変化の値を設定してK線を構築し,通常の市場の波動が取引に影響をフィルターすることができる.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. ストキャスティックRSIはRSIとストキャスティックの優位性を組み合わせ,信号は比較的正確です.

  2. ブロックのK線図は,ノイズを消去し,トレンドを識別します.

  3. K線とD線の取引規則はシンプルで明快です.

  4. パラメータが少なく,最適化が容易

  5. 異なる周期で形取引を行うことができる

リスクと解決策

この戦略には以下のリスクもあります.

  1. 誤った判断で 損失を招くリスク

    • ストキャスティックRSIのパラメータを最適化

    • 他の指標と組み合わせた確認

  2. トレンドが逆転したときに,誤ったポジションで投獄された.

    • ストップ・ダメージ・ストップの条件を設定する

  3. ブロックのK線範囲が誤って設定され,効果が失われます.

    • ブロックK線のパラメータのテスト最適化

  4. 取引の頻度が高くなり,取引手数料やスライドポイントのコストが上がります.

    • ブロックのKラインの設定を調整し,取引の頻度を減らす

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. ストキャスティックRSIのパラメータを最適化して,最適な配置を見つける

  2. ブロックのK線のパラメータ設定を最適化

  3. ストップ・ストップ・ストップ・ストラテジーに参加

  4. 他の指標と組み合わせた信号のフィルタリング

  5. 機械学習アルゴリズムによる取引タイミングの判断

  6. パラメータを市場状況に調整する

  7. パラメータの自動最適化テストを行う

要約する

全体として,このブロックK線Stochastic RSI取引戦略は,2つの指標の優位性を組み合わせ,ブロックK線を使用して波動をフィルターし,トレンドの方向を効果的に識別できます.この戦略はシンプルで使いやすいですが,パラメータ最適化,ストップ・ロズ戦略などの改善によって市場の変化に適応できます.適切な使用であれば,この戦略は,定量化取引システムの構築の基本的な選択肢になることができます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//Author=OldManCryptobi
//Portions of code are from: HPotter's "Stochastic RSI Strategy" https://www.tradingview.com/script/Vc37EPdG-Stochastic-RSI-Strategy/
//This is designed for Renko Charts Only
//Use with Renko Stochastic RSI Alerts to add pop-up alerts & sounds
strategy("Renko Stochastic RSI Strat", overlay=true, pyramiding = 0, initial_capital=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0675)

Source = close
lengthRSI = input(20, minval=1), lengthStoch = input(3, minval=1)
smoothK = input(5, minval=1), smoothD = input(2, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color= aqua, linewidth=2, transp=0)
plot(d, color= fuchsia, linewidth=2, transp=0)

longCondition = crossover(k,d)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
shortCondition = crossunder(k,d)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)