これは,Renkoチャートで使用するように設計されたストコストティックRSI取引戦略である.ストコストティックRSIKとDラインのクロスオーバーとクロスアンダーを使用して購入・売却信号を生成する.この戦略は,Renkoチャートに特化したもので,市場のノイズを効果的にフィルタリングし,トレンドを特定することができます.
取引シグナルは主にRSIとストカスティックオシレーターの利点を組み合わせたストカスティックRSI指標に基づいています.
まず,RSI値が計算され,ストカスティックRSIはRSI値に基づいて計算される.ストカスティックRSIには2つの行があります:
K線: 期間中のRSI値の移動平均線は,急速ストカスティックRSI線を表します.
D線:K線の移動平均線は,スローストカスティックRSI線を表します.
K線がD線の上を横切ると,買い信号が生成され,K線がD線下を横切ると,売り信号が生成されます.
さらに,この戦略は Renko チャートにのみ適用される.このチャートは,価格変動の
この戦略の主な利点は:
ストキャスティックRSIは,RSIとストキャスティック,比較的正確な信号の強みを組み合わせます
レンコ・チャートではノイズをフィルタリングし,傾向を特定します
KとDラインの取引規則はシンプルで明確です
パラメータが少なく,最適化が簡単
異なるタイムフレームでのスカルピングに適用可能
この戦略に関連したリスク:
損失をもたらした判断の誤り
ストカスティックRSIパラメータを最適化
確認のために他の指標を組み込む
トレンドが逆転すると 誤った方向へ行き 罠にかかります
不適切なRenkoチャート範囲設定が有効性を失います
取引頻度が高ければ取引コストとスライプが増加する
戦略を改善する方法:
最適な設定を見つけるためにストカスティックRSIパラメータを最適化
Renko チャートパラメータ設定を最適化
ストップ・ロスを追加し,利益を取ります.
追加指示器のフィルター信号
取引のタイミングを向上させるための機械学習モデルを適用する
市場状況に基づいてパラメータを調整する
自動パラメータ最適化テストを行う
概要すると,このレンコストカスティックRSI取引戦略は,2つの指標の強みを組み合わせ,レンコチャートをフィルタリングのために使用し,トレンド方向を効果的に特定します.この戦略は比較的シンプルですが,パラメータ最適化,ストップ損失戦略などによって改善され,変化する市場に適応できます.正しく使用した場合,この戦略は定量的な取引システムを構築するための基本的な選択として機能することができます.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Author=OldManCryptobi
//Portions of code are from: HPotter's "Stochastic RSI Strategy" https://www.tradingview.com/script/Vc37EPdG-Stochastic-RSI-Strategy/
//This is designed for Renko Charts Only
//Use with Renko Stochastic RSI Alerts to add pop-up alerts & sounds
strategy("Renko Stochastic RSI Strat", overlay=true, pyramiding = 0, initial_capital=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0675)
Source = close
lengthRSI = input(20, minval=1), lengthStoch = input(3, minval=1)
smoothK = input(5, minval=1), smoothD = input(2, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color= aqua, linewidth=2, transp=0)
plot(d, color= fuchsia, linewidth=2, transp=0)
longCondition = crossover(k,d)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(k,d)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)