Vossフィルターとトレンド指標に基づく定量取引戦略


作成日: 2023-09-19 16:59:10 最終変更日: 2023-09-19 16:59:10
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概要

この戦略は,Voss予測フィルターとEhlers瞬時トレンドライン指標を統合して,市場の周期的な転換点を識別し,取引を量化します.Vossフィルターは,購入/売却のシグナルを事前に発信し,瞬時トレンドライン指標は,全体的なトレンドの方向を判断し,トレンド市場におけるVossフィルターの誤導を減らすために使用されます.この戦略は,ビットコインなどの周期性がより顕著な品種に用いられ,反省で良好なパフォーマンスを発揮します.

戦略原則

Vossの予測フィルター

Vossの予測フィルターは,ジョン・F・エラーズの文章『A Peek Into The Future』に由来する.そのフィルターの計算式は次のとおりである.

_filt = 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
_voss = _x2 * _filt - _sumC

その中で_x1は価格の1乗差です._x2は平滑化因子で_s1、_s2、_s3は波パラメータ;_f1は周期関数である._filt はフィルター結果_vossは最終出力として

このフィルターは,平滑フィルターとして見られ,現在と過去数回間の情報を強調し,購入/売却の信号を事前に発信する.内在のグループ・デライスにより,それは,が将来のを覗くように,他の指標より前に予測的な信号を発信できる.

瞬時のトレンドライン指標

瞬時のトレンドライン指数は以下の式で計算される.

_it = (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a)*nz(_it[1])+-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2])

この指標は,価格と最も適合するトレンドラインをリアルタイムで描き,トレンドの方向と強さを正確に判断します.

戦略ロジック

Vossは負の正転から,上穿過フィルターの結果で買取信号を生成する.

ヴォスは正転負から,下を通過する結果で売り信号を生成する.

同時に,瞬時のトレンドライン指標がトレンドの方向を確認する時のみ,取引信号を発信する.これは,トレンドマーケットでVossフィルタが発信するかもしれない誤った信号をフィルターする.

戦略的優位性

  • Vossフィルターは,周期的な逆転点を捕捉するために,予測信号を事前に発信します.
  • 瞬時のトレンドライン指標は,フィルタが事前に発した誤った信号を回避して,トレンドの方向を正確に判断します.
  • 異なる周期および市場環境に対応するために最適化可能な構成パラメータ
  • リスク管理のストップ・ストップ戦略を追加

戦略的リスクと解決策

  • この策略は,フィルターによる予期信号に依存し,一部のトレンドをスキップする可能性があります.
  • 強いトレンドでは,反作用の取引シグナルが生じ,損失をもたらす可能性があります.

リスクは以下の方法で軽減できます

  • 周期パラメータを最適化して,異なる品種の周期性に対応
  • 帯域幅のパラメータを調整し,波の強さを減らし,誤導信号を減らす
  • トレンドフィルターを追加し,強気なトレンドの誤信号を避ける
  • ストップ・ロスの戦略を設定し,単一損失を制御する

戦略最適化の方向性

この戦略は以下の点で最適化できます.

  • 異なる価格源を試す (閉店価格,平均線など) より良いインプットを得る
  • 特定の品種の周期性にマッチするフィルター周期パラメータを調整
  • トレンド指標のパラメータを最適化して,より正確なトレンド判断を得る
  • 異なるトレンド指標を試し,より適切な組み合わせを探します.
  • ストップとトレーリングストップの追加により,リスクがコントロールできます.
  • パラメータを最適化し,最適なパラメータの組み合わせを探します.

要約する

この戦略は,ヴォスフィルターとトレンド指標を統合して,市場の周期的な逆転点を効果的に識別することができる.パラメータを最適化して,リスクを制御することによって,この戦略は,安定した量化取引システムを実現できる.これは,明らかに周期的な品種に広く適用され,反省で良好な取引効果を示している.全体的に,この戦略は,ユニークな予測能力を持ち,多方面で最適化でき,広範囲の応用展望を有する.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// A Peek Into the Future
// John F. Ehlers
// TASC Aug 2019

// Created by e2e4mfck for tradingview.com
// Modified by © Bitduke

//@version=4
//strategy("Voss Strategy (Filter + IT)", overlay=false, calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)

// voss filter

source = input(close, type = input.source)
period = input(20, type = input.integer)
predict = input(4, type = input.integer)
bandwidth = input(0.25, type = input.float)

// it trendline

src = input(hl2, title="Source IT")
a = input(0.07, title="Alpha", step=0.01) 
fr = input(false, title="Fill Trend Region")
ebc = input(false, title="Enable barcolors")
hr = input(false, title="Hide Ribbon")


voss_filter (_period, _predict, _bandwidth, _source) =>
	float _filt = 0, float _sumC = 0, float _voss = 0
	_PI		= 2 * asin(1)
	_order	= 3 * _predict
	_f1		= cos(2 * _PI / _period)
	_g1		= cos(_bandwidth * 2 * _PI / _period)
	_s1		= 1 / _g1 - sqrt(1 / (_g1 * _g1) - 1)
	_s2		= 1 + _s1
	_s3		= 1 - _s1
	_x1		= _source - _source[2]
	_x2		= (3 + _order) / 2

	for _i = 0 to (_order - 1)
		_sumC := _sumC + ((_i + 1) / _order) * _voss[_order - _i]

	if bar_index <= _order
		_filt := 0		
		_voss := 0		
	else			
		_filt := 0.5 * _s3 * _x1 + _f1 * _s2 * _filt[1] - _s1 * _filt[2]
		_voss := _x2 * _filt - _sumC

	[_voss, _filt]


[Voss, Filt] = voss_filter(period, predict, bandwidth, source)


instantaneous_trendline (_src, _a, _freq, _ebc, _hr) =>
    _it = 0.0
    _it := (_a-((_a*_a)/4.0))*_src+0.5*_a*_a*_src[1]-(_a-0.75*_a*_a)*_src[2]+2*(1-_a )*nz(_it[1], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))-(1-_a)*(1-_a)*nz(_it[2], ((_src+2*_src[1]+_src[2])/4.0))
    _lag = 2.0*_it-nz(_it[2])
    
    [_it, _lag]

[it, lag] = instantaneous_trendline(src, a, fr, ebc, hr)

// - - - - -  - - - - - //

plot(Filt, title = "Filter", style = plot.style_line, color = color.red, linewidth = 2)
plot(Voss, title = "Voss", style = plot.style_line, color = color.blue,	linewidth = 2)
hline(0.0, title = "Zero", linestyle = hline.style_dashed, color = color.black,	linewidth = 1)
plot(hr? na:it, title="IT Trend", color= fr? color.gray : color.red, linewidth=1)
plot(hr? na:lag, title="IT Trigger", color=fr? color.gray : color.blue, linewidth=1)


// Strategy Logic
longCondition =  lag < it  and crossover(Voss,Filt) 
shortCondition = it > lag and crossover(Filt,Voss) 

strategy.entry("Voss_Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.entry("Voss_Long", strategy.long, when=longCondition)


// === Backtesting Dates === thanks to Trost

testPeriodSwitch = input(true, "Custom Backtesting Dates")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, 0)
testStopYear = input(2020, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(2, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(29, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(0, "Backtest Stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, testStopHour, 0)
testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
testPeriod_1 = testPeriod()
isPeriod = true
// === /END

if not isPeriod
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all()
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