純粋なストキャスティックロング取引戦略
作成日:
2023-09-19 21:22:11
最終変更日:
2023-09-19 21:22:11
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,Stochastic指標が与えるエントリーとエクジット信号のみに基づいている.これは,空白しない,多行のみの典型的なStochastic指標戦略の1つである.これは,超売区K線でD線を穿越し,閉盘価格が前日の最高値を超えたときに多行を入力し,ストップまたはストップ・損失条件が触発されたときにポジションを平らにして,簡単に動作する.
戦略原則
この戦略の主な論理は:
- ストキャスティックのK値とD値を計算する
- K線がD線を超売区で切って,閉店価格が前日の最高値を破ったとき,追加入場
- 移動ストップを設定し,閉店価格の下を通過する速度のEMAを設定します.
- K線の下のD線またはK線が超買区に入ると,平仓停止
ストキャスティックK値が超売り区間のD値を突破すると,価格が反転する可能性があることを意味する. 閉盘価格が1日前の最高値を破ったことを組み合わせて,入場シグナルを有効に確認することができる.
EMAはストップを追跡して利益をロックする.K線は,超買区で売却シグナルが現れたとき,ストップの前に平仓を選択する.
この戦略は,株式市場などの単一行情の品種に適しており,operatioはシンプルで,実行しやすい.
優位分析
- ストカスティック指標を用いて超売り地域を特定する
- K線とD線の組み合わせは偽信号を回避する
- 閉店価格の突破は入場確実性を高めました
- ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ
- 論理的にシンプルで実行しやすい 停止策
リスクと対応
- ストキャスティクが誤信号を出す可能性
- 損失のリスクがある
- トレンドの頂点に立つことはできません.
対策:
- ストキャスティックパラメータを最適化して,精度を向上させる
- モバイル・ストップをリスク管理に使う
- 他の指標と組み合わせると 傾向の逆転が予想されます
戦略最適化の方向性
この戦略は,以下のように拡張できます.
- 市場全体に適用されるように空売り機会を増やす
- ストップ幅は変動率に合わせて調整する
- 機械学習による最適化パラメータ
- モバイルストップ戦略を統合し,ストップポイントを動的に追跡する
- 他の戦略を組み合わせて 多要素システムを構築する
要約する
この戦略は純粋にストキャスティックな多頭戦略であり,指標を使用して超売り区への入場を識別し,ストップ・ストップ・ストップを組み合わせてリスクを制御する.この戦略はシンプルで実用的で,株式市場などの片面的な行情の品種に適している.空白の機会やパラメータ最適化などの次元を拡張することによって,戦略を最適化してより全面的な信頼性の高いシステムにすることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-12 14:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// see for original idea: http://www.enricomalverti.com/2016/12/stocastico/
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="Pure Stochastic long only", overlay = false, max_bars_back=500)
// INPUTS & calculations
length = input(10, minval=1)
OverBought = input(80, minval = 50, step = 10)
OverSold = input(20, minval = 10, step = 5)
smoothK = input(7, minval=1)
smoothD = input(4, minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// We keep EMA 7 (n period of stochastic /2) as target price
emaperiodf = input(5, minval = 1)
emaf = ema(close,emaperiodf)
entryl = k > d and k <= OverSold and close >= high[1]
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = entryl)
middle = (OverBought+OverSold)/2
close1= crossunder(close,emaf)// **close under EMA fast**
close2= k < d and k > middle
close3 = (k >= OverBought)
// exits.
strategy.close("Long", when = close1, comment="stop Ema Fast")
strategy.close("Long", when = close2, comment ="cross k&d")
strategy.close("Long", when = close3, comment = "high value of K")
plot(k, color=#0000FF, linewidth= 2, title="k Stoch")
plot(d, color=#787B86, linewidth= 1, title="d stoch signal")
plot(OverBought)
plot(OverSold)