この戦略は,トレンドフォロー戦略カテゴリーに属する価格動向を決定し,ブレイアウトを追跡するために,重力中心指標とSSLチャネル指標を組み合わせます.また,リスクを制御するために動的ATRストップロスを使用します.
重力中心指標を計算します 上下帯が上下傾向の限界です
SSLチャネルインジケーターを計算します. その内側がトレンド方向で,外側がトレンド方向です.
価格が上部帯またはチャネルを突破すると,上昇傾向を決定し,ロングに行く.価格が下部帯またはチャネルを突破すると,下落傾向を決定し,ショートに行く.
ダイナミックATRストップ損失を使用してストップ損失レベルを追跡し,拡大損失を回避する.
バックテスト期間と組み合わせて実際の取引信号を生成します
この戦略は,トレンドを特定するために2つの指標を使用し,一つはブレイクアウトを検出し,もう一つはトレンドを確認するため,それらを組み合わせることで精度を向上させることができます. ダイナミックストップロスは市場の変動に基づいて調整され,非常に実践的なリスク管理方法となっています.
2つの指標を使用することで,傾向を正確に判断できます.
重力センターはトレンド変化に敏感で SSLチャネルはトレンド方向を明確に定義します
ダイナミックATRストップロスは,市場の変動に応じて柔軟に調整されます.
シンプルで明快な戦略ルールで 分かりやすく実行できます
パラメータの最適化空間が大きく,異なる市場のために調整できます.
バックテストの機能が完了して 戦略のパフォーマンスを検証します
重力センターとSSLの両方が失敗し,誤った信号につながる場合もあります. 確認のために他の指標を追加できます.
ダイナミックストップ・ロスは 攻撃的すぎると ストップ・ロスの範囲を緩める可能性があります
バックテスト期間を不適切な選択で選択すると,戦略の成果が悪くなり,異なる市場段階でのバックテストが必要になる可能性があります.
貿易コストの影響を完全に考慮する必要があります
最適なペアを見つけるために異なるパラメータの組み合わせをテストします
ダイナミックストップ・ロスのATR期間とマルチプリキュータパラメータを最適化する.
信号フィルタリングのための他の指標,例えばMACD,KDJを導入する.
マシン学習モデルを追加して 傾向の方向性を予測します
資金管理を最適化し ポジションのサイズを決めます
特定の製品のための微調整パラメータ
この戦略は,トレンドを決定するために重力センターとSSLチャネルを組み合わせ,リスクを制御するために動的ATRストップロスを使用する.これはトレンドをフォローする戦略である.パラメータ最適化,他の指標や機械学習などによってさらなる改善が可能である.全体的にこれは非常に実践的で拡張可能な戦略であり,アルゴリズム取引のための貴重な参照として機能する.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("CoG SSL BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// SSL Channels ///////////////
_1 = input(false, "═════════ SSL ══════════")
len1=input(title="SMA Length 1", defval=12)
len2=input(title="SMA Length 2", defval=13)
smaHigh = sma(high, len1)
smaLow = sma(low, len2)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////// Center of Gravity /////////////
_2 = input(false, "═════════ CoG ══════════")
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))
///////////// Rate Of Change /////////////
_3 = input(false, "══════ Rate of Change ══════")
source = close
roclength = input(2, "ROC Length", minval=1)
pcntChange = input(10, "ROC % Change", minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1 or (sslUp > sslDown and isMoving())
short = possig == -1 or (sslUp < sslDown and isMoving())
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
strategy.exit("L SL", "L", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("S SL", "S", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
p1 = plot(sslDown, linewidth = 1, color=color.red, title="SSL down")
p2 = plot(sslUp, linewidth = 1, color=color.lime, title="SSL up")
fill(p1, p2, color = not isMoving() ? color.white : sslDown < sslUp ? color.lime : color.red, transp=80)
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(long ? color.green : short ? color.red : not isMoving() ? color.white : na, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)