セントラルグラビティチャネルトレンドフォロー戦略
作成日:
2023-09-19 21:30:23
最終変更日:
2023-09-19 21:30:23
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,中心重力指標とSSL通道指標を融合させ,価格トレンドの判断と突破追跡を実現し,トレンド追跡型の戦略に属します.同時に,動的ATRのストップを組み合わせてリスクを制御します.
戦略原則
計算センターの引力指標で,上線と下線は価格上昇と下降のトレンド境界である.
SSL通路の指標を計算し,通路内は整合区間,通路外はトレンド方向とする.
価格が上線やチャネルを突破すると,上昇傾向として判断し,多めにします.価格が下線やチャネルを突破すると,下降傾向として判断し,空っぽにします.
ポジションを保有する際の動的ATRストップは,ストップポジションを追跡し,損失の拡大を避けるために使用されます.
リアルな取引の信号は,反射時間帯と組み合わせて生成されます.
この戦略は,2つの指標を同時に使用してトレンドの方向を判断し,1つは突破を判断するために,1つはトレンドを確認するために使用され,両者の組み合わせは判断の正確性を向上させることができる.ダイナミックストップは,市場の波動幅に応じてストップポジションを調整することができ,非常に実用的なリスク管理手段である.
優位分析
この2つの指標を活用して,傾向を判断することで,精度が向上します.
中心重力指標はトレンドの変化に敏感で,SSLチャネルはトレンドの方向を判断する cleared。
ダイナミックATRストップは,市場の変動に応じてリアルタイムでストップ値を調整し,柔軟性があります.
戦略のルールはシンプルでわかりやすく,理解しやすく,実行できます.
パラメータを最適化できるスペースがあり,異なる市場に対応して調整できます.
戦略の効果を検証するための 追跡機能が完成しました.
リスク分析
中心重力指数とSSL通路の両方が失効し,取引信号の誤りが生じることがあります.他の指数で確認できます.
ダイナミック・ストップ・ダメージは過度に激進的であり,適切なストップ・ダメージの幅を緩めることができる.
逆戻り時間帯の選択が不適切である場合,戦略の効果が悪くなる可能性があり,異なる市場段階に対して逆戻りが必要である.
取引コストの影響を十分に考慮する必要があります.
最適化の方向
異なるパラメータの組み合わせをテストし,最適なパラメータペアを見つけます.
動的停止のATR周期と倍数パラメータを最適化する.
MACD,KDJなどの他の指標を導入して信号フィルタリングを行う.
機械学習モデルを追加して,トレンドの方向性を判断する.
資金管理を最適化し,ポジションコントロールを設定する.
特定の品種に対してパラメータの調整と最適化を行う.
要約する
この戦略は,中心重力指標とSSL通道指標を組み合わせてトレンドを判断し,動的なATRのストップ・ローズ・コントロール・リスクを使用し,実用的なトレンド追跡戦略である.パラメータ最適化,他の指標の導入,機械学習などの方法で改善することで,戦略の安定性と実戦効果をさらに向上させることができる.全体的に,この戦略は,強力な実用性と拡張性を持ち,取引量化に役立つ戦略理念である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
strategy("CoG SSL BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
/////////////// Time Frame ///////////////
_0 = input(false, "════════ Test Period ═══════")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// SSL Channels ///////////////
_1 = input(false, "═════════ SSL ══════════")
len1=input(title="SMA Length 1", defval=12)
len2=input(title="SMA Length 2", defval=13)
smaHigh = sma(high, len1)
smaLow = sma(low, len2)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
///////////// Center of Gravity /////////////
_2 = input(false, "═════════ CoG ══════════")
Length = input(25, minval=1)
m = input(5, minval=0)
Percent = input(6, minval=0, title="COG %")
xLG = linreg(close, Length, m)
xLG1r = xLG + ((close * Percent) / 100)
xLG1s = xLG - ((close * Percent) / 100)
pos = 0.0
pos := iff(close > xLG1r, 1, iff(close < xLG1s, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(pos == 1, 1, iff(pos == -1, -1, pos))
///////////// Rate Of Change /////////////
_3 = input(false, "══════ Rate of Change ══════")
source = close
roclength = input(2, "ROC Length", minval=1)
pcntChange = input(10, "ROC % Change", minval=1)
roc = 100 * (source - source[roclength]) / source[roclength]
emaroc = ema(roc, roclength / 2)
isMoving() => emaroc > (pcntChange / 2) or emaroc < (0 - (pcntChange / 2))
/////////////// Srategy ///////////////
long = possig == 1 or (sslUp > sslDown and isMoving())
short = possig == -1 or (sslUp < sslDown and isMoving())
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
_4 = input(false, "════════ Stop Loss ═══════")
atrLkb = input(1, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(2, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("L", strategy.long, when=long)
strategy.entry("S", strategy.short, when=short)
strategy.exit("L SL", "L", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("S SL", "S", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
p1 = plot(sslDown, linewidth = 1, color=color.red, title="SSL down")
p2 = plot(sslUp, linewidth = 1, color=color.lime, title="SSL up")
fill(p1, p2, color = not isMoving() ? color.white : sslDown < sslUp ? color.lime : color.red, transp=80)
plot(xLG1r, color=color.lime, title="LG1r")
plot(xLG1s, color=color.red, title="LG1s")
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=1)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=1)
bgcolor(long ? color.green : short ? color.red : not isMoving() ? color.white : na, transp=80)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)