この戦略は,市場傾向の方向性を決定し,長期機会を特定するために,渦輪指標を使用する.より完全な株のみの長期取引システムを構築するために,RSIフィルターとストップ損失/収益管理を追加する.上昇傾向を効果的に特定し,パラメータのカスタマイズを可能にします.
波動指標の正のVIPと負のVIMを計算する
VIPがVIMを超え 閉じる値が前回の高値より高くなったとき 購入信号が生成されます
RSI値を計算します.RSIが70を下回ると,売り信号が生成されます.
VIMがVIPを下回り,閉じる値が前回の低値より下回りすると,売り信号も発信されます.
初期資本の% stop_loss にストップ・ロスを設定し,初期資本の% Target_profit に利益を取ります.
Vortex インディケーターは上昇傾向/下落傾向をよく判断する.RSIを追加することで過熱リスクが防止される.Stop loss/take profitは強度を加える.
渦は明確な信号で 傾向を正確に識別します
RSIは過熱のリスクを回避し トップを追いかけます
ダイナミックストップは リスク/リターン比を設定します
調整可能なストップは 異なる市場環境に適しています
シンプルで明確なルールで 実行が簡単です
他の指標で拡張できる.
ワルテックスには遅延効果があり 機会を逃す可能性があります
ストップ・ロスは小さすぎると ショット・ソーになる可能性があります
利潤が大きすぎると利益が制限される.
RSIへの過剰な依存は失敗の原因になります
取引コストは考慮されていない.
位置のサイズを決めるルールはありません
渦とRSIのパラメータをテストして最適化します
ヴォルテックスとOBVを組み合わせてみてください
トレーリングストップ,チェンデリア出口などストップ・ロスの戦略を強化します
単一の取引損失を制限するために,ポジションサイズのモジュールを追加します.
KD,MACDなどのフィルターを考慮してください.
マシン学習を利用して パラメータを最適化します
勝利率を上げるための 基本的な要素を追加します
この戦略は,トレンドのためのヴォルテックスとオーバーヒート制御のためのRSIを安定したロングのみストックシステムに統合している.ストップ・ロスト/テイク・プロフィート設定はリスクも管理可能な状態に保っている.パラメータチューニングのさらなる改善と新しいモジュールは,ライブ取引のためにより堅牢なものにする.強烈なトレンドをフォローする容量と拡張性により,この戦略はアクティブ投資家に適している.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by Sauciusfinance
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strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)