RSI株ロング取引戦略と組み合わせたボルテックスインジケーター


作成日: 2023-09-19 22:01:09 最終変更日: 2023-09-19 22:01:09
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概要

この戦略は,渦巻き指標を使用して市場の傾向の方向を判断し,多頭機会を識別し,同時にRSI指標をフィルターとして使用し,ストップ・ロスト・ストップ管理と組み合わせて,より完全な株式多頭取引戦略システムを構築する.この戦略は,株式の上昇傾向を効果的に識別し,カスタマイズ可能なパラメータを最適化することができます.

戦略原則

  1. 渦輪指標の正向指標VIPと負向指標VIMを計算する.

  2. VIPでVIMを穿い,閉盘価格が前日の最高価格より高いときは,買取信号として判断する.

  3. RSI指標の値を計算する. RSI指標が70を下回ったとき,売る信号として判断する.

  4. VIMの下からVIPを突破し,閉盘価格が前日の最低価格より低いときも,セールシグナルとして判断する.

  5. ストップ・ロスのルール: ストップ・ロスの幅は初期資金の stop_loss%,ストップ・ロスの幅は初期資金の Target_profit%である.

渦輪指標は多頭と空頭トレンドを効果的に判断し,RSI指標と組み合わせて過熱のリスクを回避し,ストップ・ストップ・ストップ管理と連携して,全体の取引システムをより安定して整えることができます.

戦略的優位分析

  1. 渦輪指標はトレンドの方向を正確に判断し,信号は明確である.

  2. RSI指標は,高温のリスクを回避し,高騰を防ぐのに有効である.

  3. ダイナミック・ストップ・ストラストは,明確なリスク・リターン比率を設定する.

  4. 市場に応じて調整できるストップ・ストップ・パラメータ,適応性強い。

  5. 戦略信号のルールはシンプルでわかりやすく,実行しやすい.

  6. この指数は,他の指標にも拡張できます.

リスク分析

  1. ワイルド・インディケーターが遅れているので,機会が逃れているかもしれません.

  2. ストップ・ダメージが小さすぎると,封じ込められる.

  3. 利回りが制限される可能性が高い.

  4. RSIの過度な依存は,死角を形成する.

  5. 取引費用の影響は考慮されていません.

  6. ポジション管理モジュールは設定されていません.

戦略最適化の方向性

  1. 渦輪指数とRSIのパラメータをテストして最適化します.

  2. 渦輪指標の代わりに,またはそれと組み合わせて,OBVのような他の指標を試してみてください.

  3. ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ

  4. ポジション管理モジュールを追加し,単一損失を制限する.

  5. KD,MACDなどの指標を組み合わせて入学時期を判断する.

  6. 機械学習のアルゴリズムを使って,より優れているパラメータを探します.

  7. 基本要素を増やして 戦略の勝利率を上げる

要約する

この戦略は,渦巻き指標のトレンド判断とRSI指標の過熱制御を統合し,より安定した株式の多頭取引戦略を形成する.止損ストップの設定は,リスク収益を制御することもできる.パラメータのさらなる最適化および新しいモジュールを追加することにより,戦略をより堅牢に,実用に適用することができる.この戦略は,強力なトレンド追跡能力と拡張スペースがあり,積極的な株主で使用するのに適しています.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by Sauciusfinance 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)

// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE //// 
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1] 
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)
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