移動平均の傾きとクロスオーバーに基づくトレンド取引戦略


作成日: 2023-09-20 14:32:22 最終変更日: 2023-09-20 14:32:22
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概要

この戦略は,複数のEMAの斜率方向と交差関係を用いてトレンドの方向を判断し,非停止のトレンド取引を実現する.それは常に看板または看板のポジションを保持することができる.

戦略原則

  1. 3組の異なる周期のEMAを計算し,それぞれ速,中,緩慢のEMAである.

  2. 速速EMAが中速EMAの上を通過し,中速EMAの傾斜が正し,多信号を生成する.

  3. 速速EMAが中速EMAの下を通過し,中速EMAの傾斜が負の方向に転じると空白信号が生成される.

  4. 価格が上昇する時に多めに,下がる時に空っぽにする.

  5. EMAの傾き関係は,トレンドの変化を反映している. 価格とEMAの交差確認入場.

優位分析

  1. 複数のEMAグループがトレンドの方向を正確に判断する.

  2. EMAはトレンドと振動を合理的に区別する.

  3. 平均線斜率の変化は,トレンドの変化を予告する.

  4. 価格の交差が再確認され,偽突破は回避されます.

  5. 市場を動かすには,常にポジションを保ち,トレンドの機会を十分に捉える必要があります.

リスク分析

  1. EMAだけで,震動の状況でポジションを保有するリスクは大きい.

  2. EMAのパラメータは正しく設定されず,ターニングポイントを逃している可能性があります.

  3. 予想外で,今度は,強弱なトレンドを判断できず,早めに逆転するかもしれない.

  4. 単一損失を効果的にコントロールできない.

最適化の方向

  1. 異なるEMAパラメータの組み合わせをテストし,より優れているパラメータを見つけます.

  2. MACDなどの他の指標を追加します.

  3. リスクコントロールのストップ・メカニズムを追加

  4. 弱気なトレンドを評価し,早すぎる逆転を避ける.

  5. 資金管理の最適化,ポジションの規模調整

  6. トレンドが揺れ動いた時に取引を一時停止する.

要約する

この戦略は,EMAの複数の組み合わせ判断トレンドを利用する考えが妥当である。しかし,EMAのみに依存する特定の盲点があり,最適化スペースが広く,より多くの指標判断を導入できる。また,安定性を高めるためにリスク制御機構を組み込む必要もある。全体的に,フレームワーク設計科学は,継続的な改善によって,より強いトレンド取引戦略に成長する見込みがある。

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 6h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("EMA Slope + EMA Cross Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_EMA_slope_cross", overlay=true)

// ChartArt's EMA Slope + EMA Cross Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on March 10, 2018.
//
// This strategy uses divergences between
// three moving averages and their slope
// directions as well as crosses between
// the price and the moving averages
// to switch between long/short positions.
//
// The strategy is non-stop in the market
// and always either long or short.
// 
// In addition the moving averages are colored
// depending if they are trending up or down.
//
// List of my work: 
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/

// Input
price = input(close)
MA1_Length = input(2,step=1, title="EMA 1 Length")
MA2_Length = input(4,step=1, title="EMA 2 Length")
MA3_Length = input(20,step=1, title="EMA 3 Length")

switch1=input(true, title="Show Bar Color?")
switch2=input(true, title="Show Moving Averages?")

// Calculation
MA1 = ema(price, MA1_Length)
MA2 = ema(price, MA2_Length)
MA3 = ema(price, MA3_Length)

// Strategy
long = crossunder(price, MA3) or ( change(price)<0 and change(MA1)<0 and crossunder(price,MA1) and change(MA2)>0 )
short = crossover(price, MA3) or ( change(price)>0 and change(MA1)>0 and crossover(price,MA1)  and change(MA2)<0 ) 

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

// Strategy Alert
alertcondition(long, title='EMA Slope + EMA Cross Strategy, Long Alert', message='Go Long!')
alertcondition(short, title='EMA Slope + EMA Cross Strategy, Short Alert', message='Go Short!')

// MA trend bar color
up =  change(MA2)>0 and change(MA3)>0
dn =  change(MA2)<0 and change(MA3)<0
bar_color = up?green:dn?red:blue
barcolor(switch1?bar_color:na)

// MA trend output color
MA2_color = change(MA2)>0?lime:change(MA2)<0?red:blue
MA3_color = change(MA3)>0?lime:change(MA3)<0?red:blue

// MA output
EMA2 = plot(switch2?MA2:na, title="EMA 2", style=linebr, linewidth=2, color=MA2_color)
EMA3 = plot(switch2?MA3:na, title="EMA 3", style=linebr, linewidth=4, color=MA3_color)
fill(EMA2, EMA3, color=silver, transp=50)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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