ピボットポイント反転取引戦略
作成日:
2023-09-20 14:52:57
最終変更日:
2023-09-20 14:52:57
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,価格が支点区域で反転形成信号を認識することによってトレンド追跡取引を実現する.上昇傾向下での反転買い,下降傾向下での反転売り,より大きなトレンドを追うことを目的としている.
戦略原則
前 n 周期の高点と低点を使って支点を計算する.
価格上昇が上方支柱を突破して下落すると,買取シグナルが生じます.
値下がりが下部支柱を突破して上昇すると,売り込みシグナルが生成されます.
支柱点の突破はトレンドの逆転を判断し,逆転の確認が取引シグナルを形成する.
リスク管理のためのストップラインを設定する.
優位分析
支点区域の反転の高確率により,より大きな状況が生じます.
突破を検証 偽突破をフィルターする
パラメータを調整して異なる品種に適応しやすい.
単一損失をコントロールできる合理的な止損設定.
取引の論理はシンプルで直感的で,リアルタイムの操作が容易である.
リスク分析
支点パラメータを適切に把握し,取引機会を逃さないようにする.
普通の振動と逆転の区別がつかない.
単方向の追跡を制限できず,損失を拡大するリスクがある.
利潤を固定する為には,止まり点が設定されていません.
最適化の方向
異なる支点パラメータを異なる品種でテストする.
突破を判断する指標を高めること.
ストップを設定するか,ストップを移動して利益をロックする.
裏付けの強さと弱さを評価し,逆転のポジションを避ける.
単方向の回転追跡を最大限制限する.
資金管理戦略の最適化,ポジションの調整
要約する
この戦略は,支点地域を反転して取引信号を形成し,枠組みは簡潔で合理的で,自行的に最適化できる改善である.指標の適用を適切に拡張し,入場フィルタ条件を豊かにする.また,安定性を高めるために止まりとリスク管理機構を組み込む必要もある.全体的に,この戦略は,大きな改善の余地がある.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("KVFX Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = ta.pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = ta.pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)