この戦略は,トレード・シグナルとリスク管理のための適応型ATRベースのストップ・ロスを生成するためにMACD指標を使用します.これはトレンドフォロー戦略に属します.
MACDデルタ線クロスオーバー0は 買い・売るシグナルを生成します
動的ストップ損失は,過去NのATR期間に基づいて計算され,変動を反映する.
ストップ・ロスは変動の変化に適応して調整され,変動が急上昇すると拡大する.
ポジションのストップロスをリアルタイムで更新し,利益とリスクを制御します.
リスク管理のためにストップ・ロスは実行される場合,ポジションを終了します.
MACDは傾向を追跡する際に敏感です.
アダプティブストップは異なる市場環境に適しており,ストップが狭すぎたり緩すぎたりしない.
視覚的なストップラインは リスク状態を直感的に反映します
シンプルで明快な戦略ルールで 分かりやすく実行できます
制御可能な抽出と効果的なリスク管理
MACDは誤った信号を生成し,不必要な損失を引き起こす可能性があります.
ATR パラメータが正しくない場合 ストップが狭すぎたり 緩やかすぎたりします
停電が頻繁に行われるリスク
トレンドが逆転すると タイミングで止まるのは難しい
パラメータを最適化する際に過度に調整するリスク
最適な組み合わせのためにMACDパラメータをテストする.
他のストップ方法を試してみてください
停止を最適化して 頻度とリスク管理を均衡させる
逆転停止を防ぐためにトレンドフィルターを追加します.
過剰取引を避けるために取引コストの影響を考慮してください.
スリップや強化ストップを使用してストップを起動します.
この戦略は,適応型ATRダイナミックストップでMACD信号を取引する.制御可能なリスクとシンプルさを特徴づける.しかし,MACD信号は誤りであり,ストップは継続的な最適化が必要である.全体として,パラメータチューニング,ストップ最適化などにより,それは強力なトレンドフォローリングシステムになることができます.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-02-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// MACD ///////////////
fastLength = input(13)
slowlength = input(30)
MACDLength = input(12)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
/////////////// Strategy ///////////////
long = crossover(delta, 0)
short = crossunder(delta, 0)
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
atrLkb = input(2, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(1.25, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
barcolor(long ? color.lime : short ? color.red : na)
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=2)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=90)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)