適応型ATRストップロスに基づくMACD取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,MACD指標を利用して取引シグナルを生成し,ATRベースの自律的なストップを用いることでリスクを制御する.
戦略原則
MACD指数の差離値デルット折線が0軸を突破し,買入と売却のシグナルを生成する.
最近のNサイクルによるATR計算動的ストップ・ポイント.ATRは市場の変動率を反映することができる.
ストップローズは波動率の変化に自律的に調整され,波動が大きくなるとストップローズは緩やかになります.
利益をロックし,リスクをコントロールするために,信号を保持する際にストップロスをリアルタイムで更新します.
ストップ・ロスのトリガー時にポジションを外し,リスクコントロールを完了する.
優位分析
MACD指数はトレンドを追跡するのに敏感です.
ダイナミック・ストップは,市場環境に自律的に適応し,近距離または遠距離のストップを避ける.
ビジュアル化されたストップ・ローズ・ラインは,リスク状況を直視的に反映する.
戦略はシンプルでわかりやすく,理解しやすい.
リスク管理がうまくいっています.
リスク分析
MACD指数は誤信号を発生させ,不必要な損失を招く可能性があります.
ATRパラメータの設定が不適切で,近距離または遠距離の問題に害を与えます.
ストップダメージが頻繁に発生する危険性
逆転が困難で,時差が下がる.
パラメータの最適化では過適合のリスクがあるかもしれない.
最適化の方向
異なるパラメータのMACDの組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
ストップ・トラッキングなど,他のストップ・方法を試してください.
ストップ・損失のパラメータを最適化し,ストップ・損失の頻度とリスク管理をバランスさせる.
逆転の停止を避けるためのトレンド判断メカニズムを追加します.
取引コストの影響を考慮し,過剰取引を防止する.
スライドポイントまたは強化ストープを使用してストープを有効にします.
要約する
この戦略は,MACD指標に基づく信号を発信し,自己適応ATRダイナミックストロップを採用している. リスクが制御可能で,簡単な実用的な特徴がある. しかし,MACD信号は誤判に易く,同時にストップ・ストップ・メカニズムを継続的に最適化する必要がある. 全体的に,パラメータ調整,ストップ・ストップ・戦略の最適化などによって,より安定したトレンド・トラッキング取引システムにすることができます.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-02-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("MACD BF 🚀", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
/////////////// Time Frame ///////////////
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
/////////////// MACD ///////////////
fastLength = input(13)
slowlength = input(30)
MACDLength = input(12)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
/////////////// Strategy ///////////////
long = crossover(delta, 0)
short = crossunder(delta, 0)
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long[1])
last_short := short ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
since_longEntry = barssince(last_open_long_signal != last_open_long_signal[1])
since_shortEntry = barssince(last_open_short_signal != last_open_short_signal[1])
/////////////// Dynamic ATR Stop Losses ///////////////
atrLkb = input(2, minval=1, title='ATR Stop Period')
atrMult = input(1.25, step=0.25, title='ATR Stop Multiplier')
atr1 = atr(atrLkb)
longStop = 0.0
longStop := short_signal ? na : long_signal ? close - (atr1 * atrMult) : longStop[1]
shortStop = 0.0
shortStop := long_signal ? na : short_signal ? close + (atr1 * atrMult) : shortStop[1]
/////////////// Execution ///////////////
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop=longStop, when=since_longEntry > 0)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop=shortStop, when=since_shortEntry > 0)
/////////////// Plotting ///////////////
barcolor(long ? color.lime : short ? color.red : na)
plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longStop, title="Long Stop Loss", color=color.yellow, style=plot.style_circles, linewidth=2)
plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortStop, title="Short Stop Loss", color=color.orange, style=plot.style_circles, linewidth=2)
bgcolor(strategy.position_size > 0 ? color.lime : strategy.position_size < 0 ? color.red : color.white, transp=90)
bgcolor(long_signal ? color.lime : short_signal ? color.red : na, transp=60)