WaveTrendインジケーターに基づくトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,価格の傾向の方向を判断するためにWaveTrend指標を使用し,トレンドの転換点で取引シグナルを生成し,トレンド追跡型の戦略である.
戦略原則
WaveTrend振動器を計算し,正値の場合は多頭市場と判断し,負値の場合は空頭市場と判断する.
WaveTrendの指数が変化すると,買入と売却のシグナルが生じます.
複数の取引のみを選択できます.
WaveTrendのターニングポイントを矢印で表示する.
背景の色を設定すると,トレンドの方向を直感的に判断できます.
戦略はシンプルでわかりやすく,実行しやすい.
優位分析
WaveTrendはトレンドの転換に敏感で,早期にチャンスを捉えることができます.
背景の色と矢印の表示は,直感的な信号を形成する.
標準パラメータはシンプルで実用的なものです.
コードが簡潔で理解し,修正しやすい.
選択してください.
リスク分析
WaveTrendの指数は,誤った信号で不必要な損失を招く可能性があります.
傾向の強さを判断できず,反転の危険性がある.
傾向を追跡する戦略として,WaveTrend指標は,波動的な市場において,利回りに容易である.
パラメータの設定を間違えた場合, 策略の効果に影響する.
ストップ・ロスの設定がない場合,大きな損失を招く可能性があります.
最適化の方向
WaveTrendのパラメータの組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
偽信号を避けるために,他の指標を追加して信号をフィルターします.
リスク管理のためのストップ・ロスの追加
余分な仕事や空っぽの仕事を 評価する
市場状況に応じて矢印の使用を選択できます.
資金管理戦略を最適化し,収益の安定性を向上させる
要約する
この戦略は,トレンドの転換を判断するためにWaveTrend指標を使用し,簡単に使用する利点がありますが,一定のリスクもあります.パラメータ最適化,ストップダスト戦略,シグナルフィルターなどの改善により,これを安定した効率的なトレンド追跡戦略にすることができます.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// (c) Noro
//2017
//@version=2
strategy(title="Noro's WaveTrend Strategy v1.0", shorttitle = "WaveTrend str 1.0", overlay = true)
//settings
onlylong = input(true, title = "Only Long?")
usearr = input(true, title = "Need new-trend-arrows?")
//WTO ("WaveTrend Oscilator") method by LazyBear
//Start of LazyBear's code
esa = ema(hlc3, 10)
d = ema(abs(hlc3 - esa), 10)
ci = (hlc3 - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, 21)
//End of LazyBear's code
WTOtrend = tci > 0 ? 1 : tci < 0 ? -1 : 0
//background
col = WTOtrend == 1 ? 1 : WTOtrend == -1 ? -1 : col[1]
bgcolor = col == 1 ? lime : col == -1 ? red : na
bgcolor(bgcolor, transp=70)
//arrows
posi = WTOtrend == 1 ? 1 : WTOtrend == -1 ? -1 : posi[1]
arr = usearr == true ? posi == 1 and posi[1] < 1 ? 1 : posi == -1 and posi[1] > -1 ? -1 : na : na
plotarrow(arr == 1 ? 1 : na, title = "UpArrow", colorup = blue, colordown = blue, maxheight = 60, minheight = 50, transp = 0)
plotarrow(arr == -1 ? -1 : na, title = "DnArrow", colorup = blue, colordown = blue, maxheight = 60, minheight = 50, transp = 0)
//trading
longCondition = posi == 1 and posi[1] < 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = posi == -1 and posi[1] > -1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, onlylong == true ? 0 : na)