移動平均クロスオーバーに基づくトレンド反転戦略
作成日:
2023-09-20 16:54:46
最終変更日:
2023-09-20 16:54:46
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,EMAとMA平均線の交差を用い,トレンドの逆転を判断し,典型的なトレンド追跡戦略である.
戦略原則
指定周期のEMA指数平均線とMA簡易移動平均線をそれぞれ計算する.
EMAが上からMAを穿えると,買い信号が生成されます.
EMAが上下からMAを横切ると,セールシグナルが生成されます.
特定の月,特定の日,特定の期間の取引を設定できます.
逆の開設は行わない.
規則はシンプルでわかりやすく,実行しやすい.
優位分析
EMAとMAの交差は,トレンドの逆転の機会を容易に捉えます.
日付のフィルタを設定することで,重大事件による誤った取引を回避できます.
ポジションを1方向にすることで,無意味な逆開平を減らすことができます.
資金の利用の効率が高くなる
ショートライントレンド取引に適している.
リスク分析
均線交差は誤信号を発生させ,不必要な損失を招く可能性があります.
単一の損失の規模を効果的に制御できない.
損失のない戦略では,資金の損失のリスクがより大きい.
日付が固定されすぎると取引機会が失われる可能性があります.
パラメータの設定を間違えた場合も, 策略のパフォーマンスに影響する.
最適化の方向
異なる平均線周期をテストし,最適なパラメータを探します.
交差を評価する際には,他のフィルタリング条件を追加する必要があります.
損失を抑える仕組みを確立し,単一損失を制御する.
日付のフィルタリングを最適化し,柔軟性を保ちます.
停車場を合理的に設定する方法を研究する.
ダイナミックなポジション管理戦略を考える
要約する
この戦略は,EMAとMA均線交差をベースにトレンド反転取引を行うため,シンプルで効率的ですが,いくつかの改善の余地があります.パラメータ最適化,リスク管理などの手段によってさらに完善され,安定したショートライン取引システムにすることができます.
ストラテジーソースコード
//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")