平均逆転ブレイクアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-09-21 10:35:47
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概要

この戦略の主な考え方は,短期トレンド逆転の機会を把握するために,セッション中に短期移動平均の上昇突破が発生するときに購入することです.

戦略の論理

購入条件を定義する: 低価格が低下の短期SMAを下回る時に
買い信号: 買い条件が満たされたときにロングに行く.
Stop loss EXIT: 20バー後にデフォルトで終了する

戦略は,低価格と長さスムーズ性のSMAの間のクロスオーバーを購入信号として計算する.低価格がSMAラインを横断して上から崩壊すると,購入信号が生成される.その後,20バー後に無条件に終了する.

この戦略は,短期的な逆転の機会を掴むことを試みる.価格が一定のレベルに下がると,短期的なSMAはサポートを提供し,上昇勢力が再び引き継ぎ,価格を反転させることができる.この時点で購入すると,引き下げから利益を得ることができます.

利点分析

戦略のアイデアはシンプルで直感的で,理解し実行するのが簡単で,初心者にも適しています
短期移動平均のサポートを利用し,逆転機会を把握する確率はある.
特定の製品を選択する必要がないため,さまざまな市場で広く適用できます
MAパラメータを柔軟に調整し,異なるサイクルに適応する
明確なストップ損失制御単一の取引損失

リスク分析

逆転リスクが失敗する.価格がMAを突破した後に反転する代わりに引き続き下がる可能性があります.
頻繁にストップ・ロスのリスク高い逆転頻度は頻繁にストップ・ロスのリスクをもたらす
パラメータ最適化リスク異なる製品やサイクルにはパラメータ調整が必要で,そうでなければ結果は悪い可能性があります
トランザクションコストリスク取引頻度はトランザクションコストを増加させる

ストップ・ロスの戦略を最適化し,トレンド・フィルターを追加し,ローズ・ホールディング・ポジションを許すなどによってリスクは軽減できる.

オプティマイゼーションの方向性

リアルタイムで価格変化を追跡するストップ損失方法を最適化し,固定ストップ損失に囚われないようにします
トレンド判断を追加し,トレンドが逆転するときにのみ購入し,反トレンド取引を避ける
再入国の機会を考慮し撤退中にピラミッドを
最適なパラメータ組み合わせを見つけるために,異なるMAパラメータの結果への影響をテストする.
異なる製品におけるパラメータ有効性を評価し,パラメータ最適化システムを構築する
異なるストップ・ロスのバーの量を比較し,ストップ・ロスの戦略を最適化する

概要

これは簡単な短期間の平均逆転戦略で,MAブレイクをエントリータイムリングとして使用する.利点はシンプルで広く適用可能である.欠点はストップ損失や失敗した逆転リスクに対する脆弱性である.リスクは厳格なストップ損失制御によって管理され,トレンドフィルター,再エントリーなどのルールを最適化することによって戦略を改善することができる.初心者がそのような基本的な戦略アイデアを学び最適化するのに適している.

//@version=3
strategy(title="Buy The Dip", shorttitle="BTFD", overlay=true)
dipness = input(title="Dipness",defval=2)
smoothness = input(title="Smoothing",defval=10,minval=0)
lookforward = input(title="Exit After This Many Bars", defval=20)

thedip = low - (atr(20) * dipness)
thedipsma = sma(thedip,smoothness)

buyCondition = crossunder(low,thedipsma)

if (buyCondition)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    
strategy.close("long",when=buyCondition[20]) 

plot(thedipsma)

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