移動平均ブレイクアウト戦略の購入
作成日:
2023-09-21 10:35:47
最終変更日:
2023-09-21 10:35:47
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ChaoZhang
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概要
この戦略の核心は,短期的なトレンドの反転の機会を捉えるために,短期的な平均線が上方突破したときに買い込むことです.
戦略原則
- 買取条件を定義する: 低点価格が短期SMA平均線を下方から突破したとき
- 買入シグナル: 条件が整ったときに買入する
- EXIT:デフォルトの20Kライン後に平仓
具体的には,この戦略は,低価格と長さのスムースネスのSMA平均線の交差を計算して買入信号として使用する.低価格が上から下へSMA平均線を下回ったときに買入信号を生成する.その後,20根K線後に無条件平仓停止する.
この戦略は,短期反転の機会を捕捉しようとします. 価格が一定程度まで下落した後に,短期SMAはサポートを提供し,多角的な力が再び優位になり,価格が反転して上昇する可能性があります. このとき,購入は反転利得を得ることができます.
優位分析
- 戦略はシンプルで直感的で,理解しやすく,初心者向けに実装されています.
- 短期平均線の支柱作用を利用して,逆転の機会を捉える確率はある.
- 特定の品種を選択する必要なく,さまざまな市場に広く適用できます
- 平均線パラメータを柔軟に調整し,異なる周期に対応
- ストップ・ロスは明確で,単一損失を制御できます.
リスク分析
- 逆転の失敗リスク. 価格が平均線を突破した後に反発する代わりに下落を続ける可能性がある.
- 頻繁に止損するリスク.反転回数が多いことが,頻繁に止損する原因となる.
- パラメータ最適化のリスク.異なる品種と周期でパラメータを調整する必要がある,そうでなければ効果が悪くなる可能性がある
- 取引コストのリスク. 頻繁に取引する取引は取引コストを増やす.
ストップ・ローズ戦略の最適化,トレンドフィルターの導入,適正なポジションの緩和などにより,上記のリスクを低減することができる.
最適化の方向
- 価格の変化をリアルタイムで追跡するための最適化ストップ方法,固定ストップの設定を避けて
- トレンド判断を高め,トレンドが逆転する時にのみ買い,反トレンド取引を避ける
- 復帰の機会を増やすことを検討し,反発の過程で多重加減
- 異なる均線参数による効果の影響をテストし,最適な参数組み合わせを探す
- 異なる品種のパラメータの効果を評価し,パラメータ最適化システムを構築
- 止損バー数による影響を比較し,止損戦略を最適化
要約する
この戦略は,簡単な短期逆転戦略であり,均線突破形態を買い時として採用する.利点は,操作が簡単で,広く適用できる;欠点は,損失を容易に止めて,逆転失敗のリスクがある.単一損失を厳格な止まりによって制御し,その後,戦略のルールを最適化し,トレンド判断や再入場などで改善し,リスクを軽減し,効果を高める.この戦略は,基本的な取引戦略の考え方を熟知している初心者の学習と最適化に適しています.
ストラテジーソースコード
//@version=3
strategy(title="Buy The Dip", shorttitle="BTFD", overlay=true)
dipness = input(title="Dipness",defval=2)
smoothness = input(title="Smoothing",defval=10,minval=0)
lookforward = input(title="Exit After This Many Bars", defval=20)
thedip = low - (atr(20) * dipness)
thedipsma = sma(thedip,smoothness)
buyCondition = crossunder(low,thedipsma)
if (buyCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.close("long",when=buyCondition[20])
plot(thedipsma)